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金融期权日报

　　（1）上证50ETF期权　　方向上：上证50ETF自年前一周以来超跌反弹，突破前期震荡区间上限后持续上行，近两周高位窄幅盘整后再次上行，延续中期多头趋势；　　波动上：期权隐含波动率跌破下轨道线；　　策略建议：构建看涨期权牛市价差策略，获取方向性收益，若市场行情快速波动至损益平衡点，则逐渐平仓离场，如上证50ETF期权，即B_510050C2403M02350@10，B_510050C2403M02400@10和S_510050... 阅读全文

2024-3-6 10:20 87次浏览

金融期货日报

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　昨日，权益市场震荡收涨，**全A上涨0.25%，成交额1.09万亿元。中证1000上涨0.49%，中证500上涨0.18%，沪深300上涨0.09%，上证50上涨0.15%。春节前后基本面并无明显变化，市场关注点仍然在于经济周期尤其是房地产周期的复苏力度。从2月5年期LPR调降25bp这一点来看，此前强调的“稳房价、稳地价、稳预期”的政策逻辑在重要会议前仍未发生根本改变。在此基础上，“三大工... 阅读全文

2024-3-5 20:38 63次浏览

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同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　上一个交易日，股指震荡上涨。上证50收盘于2418.58点，涨跌为3.74，成交量为40.30亿手；沪深300股指收盘于3540.87点，涨跌为3.06点，成交量为163.24亿手；中证1000股指收盘于5428.34点，涨跌为26.40点，成交量为179.31亿手。　　期权方面，上一交易日，金融期权隐含波动率下降，期权定价公允。近月期权隐含波动率波动率低于远月期权，期权市场参与者预期未来市场走势平稳。南华50ETF期权波动率... 阅读全文

2024-3-5 09:51 83次浏览

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同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　策略建议：构建卖出偏多头的宽跨式期权组合策略，获取方向性收益和时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓delta保持正数，若市场行情快速波动至损益平衡点，则逐渐平仓离场，如ZZ1000股指期权，S_MO2403-P-5200@10，S_MO2403-P-5300@10和S_MO2403-C-5500@10，S_MO2403-C-5600@10。阅读全文

2024-3-5 09:47 78次浏览

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杭州已帮助184人好评21

2024-3-4 10:48 72次浏览

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同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　上一个交易日，股指转为上涨。上证50收盘于2413.14点，涨跌为27.53，成交量为35.19亿手；沪深300股指收盘于3516.08点，涨跌为65.82点，成交量为155.94亿手；中证1000股指收盘于5344.61点，涨跌为192.55点，成交量为188.04亿手。　　期权方面，上一交易日，金融期权隐含波动率互有涨跌，期权定价公允。近月期权隐含波动率波动率低于远月期权，期权市场参与者预期未来市场走势平稳。南华50ETF... 阅读全文

2024-3-1 17:46 124次浏览

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同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　上一个交易日，股指再度上涨。上证50收盘于2405.06点，涨跌为11.51，成交量为33.60亿手；沪深300股指收盘于3494.79点，涨跌为41.43点，成交量为139.53亿手；中证1000股指收盘于5394.03点，涨跌为138.64点，成交量为182.62亿手。　　期权方面，上一交易日，金融期权隐含波动率互有涨跌，期权定价公允。近月期权隐含波动率波动率高于远月期权，期权市场参与者预期未来市场走势波动加剧。南华50E... 阅读全文

2024-2-29 11:06 107次浏览

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杭州已帮助184人好评21

　　金融期权标的上证50ETF、上证300ETF低开后缓慢下行；创业板ETF低开后窄幅震荡；中证1000指数高开后先升后降，波幅较小。截至收盘，上证50ETF跌幅1.66%报收于2.426，上证300ETF跌幅1.01%报收于3.443，创业板ETF跌幅0.29%报收于1.704，中证1000指数涨幅0.57%报收于5255.40。阅读全文

2024-2-27 09:56 143次浏览