每日价格最大波动限制相关资讯_叩富问财专题

买入跨式、买入宽跨式也被称为期权双买策略，是经典的期权做多波动率策略，适合波动率上升的突破行情，最大损失有限，但是在反复振荡降波行情中不利。本文选取了沪深300指数期权在2020年1月至2023年5月的数据进行策略回测，以沪深300指数期权的隐含波动率与指数历史波动率为因子，统计出不同分位点的波动率数值，经过研究不同分位出入场模式策略收益的对比，最终采用“30%分位入场、70%分位离场，若没有触发离场信号，持有到期&r... 阅读全文

2023-6-25 22:51 331次浏览

生猪期货发力猪价波动明显降低

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据证券时报，端午假期临近，生猪价格依然没有起色，生猪养殖行业整体仍处于行业亏损阶段。值得注意的是，生猪期货上市以来，生猪养殖行业已发生结构性变化，价格波动明显降低，市场恐慌性抛售明显减少。去年12月以来，生猪期货价格持续在底部徘徊，除了春节月份外，其他月份基本维持在16000元/吨附近。阅读全文

2023-6-21 07:51 674次浏览

生猪期货发力猪价波动明显降低

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证券时报记者魏书光端午假期临近，生猪价格依然没有起色，生猪养殖行业整体仍处于行业亏损阶段。值得注意的是，生猪期货上市以来，生猪养殖行业已发生结构性变化，价格波动明显降低，市场恐慌性抛售明显减少。去年12月以来，生猪期货价格持续在底部徘徊，除了春节月份外，其他月份基本维持在16000元/吨附近。据国家发改委的监测数据推算，生猪养殖头均亏损达120.74元，并且生猪养殖行业的整体性亏损已持续了5个多月。“本年度未出现恐慌性... 阅读全文

2023-6-21 04:02 217次浏览

纸浆日报：商品整体弱势调整下，纸浆跟随波动为主

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纸浆主力合约日线盘面延续宽幅整理，盘面高开低走，盘中震荡回落下行5088点，日盘收盘报收5140点，同比下跌34/0..66%。主力合约持仓219290手，持仓同比增加10387手。盘面短线宽幅整理，技术面冲高回落调整，基本面短线商品预期低位维稳，现货报价维持稳定，前期阔叶提涨支撑现货市场信心，针叶市场受加针溢价影响，短线有企稳表现。近月盘面进入六月，短线关注交割月逻辑表现。目前现货报价窄幅调整，市场关注后续旺季预期表现，短期外盘... 阅读全文

2023-5-31 13:45 616次浏览

郑眼看盘：市场预期波动明显PMI数据很重要

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5月30日（周二），A股先是显着下跌，随后顽强上涨，盘口似乎展现出一些韧性，总成交额9349亿元，较前一交易日的9227亿元小幅放量。截至收盘，上证综指微涨0.09%至3224.21点，深综指涨0.49%，创业板综指涨0.9%。科创板涨幅最为显着，科创50指数涨1.56%。科创板指数涨幅稍大，一定程度与科创板的一些权重股表现较好相关（如金山办公、海光信息之类）；另外还有消息面的因素，周二上海市公布了《上海市加大力度支持民间投资发展... 阅读全文

2023-5-31 07:19 274次浏览

郑眼看盘：市场预期波动明显PMI数据很重要

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5月30日（周二），A股先是显著下跌，随后顽强上涨，盘口似乎展现出一些韧性，总成交额9349亿元，较前一交易日的9227亿元小幅放量。截至收盘，上证综指微涨0.09%至3224.21点，深综指涨0.49%，创业板综指涨0.9%。科创板涨幅最为显著，科创50指数涨1.56%。科创板指数涨幅稍大，一定程度与科创板的一些权重股表现较好相关（如金山办公、海光信息之类）；另外还有消息面的因素，周二上海市公布了《上海市加大力度支持民间投资发展... 阅读全文

2023-5-30 22:44 131次浏览

【观点】南华期货：燃料油跟随原油波动

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【产业表现】上周，新加坡燃油库存下降22.4万吨，至302.27万吨。ARA燃料油库存增加0.9万吨至141.5万吨。国内高硫仓单库存下降至29870吨，低硫期货仓单库存下降至1200吨不变【核心逻辑】从5月份的船期来看，俄罗斯高硫出口大概率将超过4月份，全球高硫出口量有所回升，但中国高硫进口进一步增加，印度和美国有所减少。近期国内高硫燃料油清关遇到阻碍，高硫基本面正在由强转弱。在低硫燃料油方面，因长期的低利润，其供给也开始出现明... 阅读全文

2023-5-22 09:30 265次浏览

股票指数期权波动率特征对比

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中证1000、中证500、创业板和深证100指数期权注意下跌信号本文主要针对境内6只股票指数期权产品的标的（上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数、创业板指数、深证100指数）进行了波动率特征的比较研究。实验结果显示6个股指的已实现波动率RV都存在明显的均值回归性，这表示6个股指期权都适合从事波动率交易。[实验数据]从2015年2月9日上证50ETF期权上市至今，境内已经拥有6只股票指数期权产品，它们分别是上证50ETF期权、沪深300ETF期权、中证500ETF期权、中证100... 阅读全文

2023-5-21 22:51 1366次浏览