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金融期权日报

　　金融期权标的上证50ETF、上证300ETF、创业板ETF、中证1000指数低开后窄幅波动，午盘结束前小幅下行，午后盘整。截至收盘，上证50ETF跌幅0.32%报收于2.460，上证300ETF跌幅0.54%报收于3.523，创业板ETF跌幅2.24%报收于1.742，中证1000指数跌幅1.45%报收于5303.28。阅读全文

2024-3-8 10:04 93次浏览

宏观金融早间评论2024.3.8

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杭州已帮助184人好评21

　　宏观金融早间评论　　西南期货研究所　　2024.3.8（星期五）　　╱国债╱　　市场预期已较为充分　　上一交易日，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.07%报107.19元，盘初一度涨至107.88元创上市以来新高；10年期主力合约跌0.06%，5年期主力合约跌0.1%，2年期主力合约跌0.06%。　　公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，3月7日以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率... 阅读全文

2024-3-8 08:40 138次浏览

金融期权日报

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　　（1）上证50ETF期权　　方向上：上证50ETF自年前一周以来超跌反弹，突破前期震荡区间上限后持续上行，近两周高位窄幅盘整后再次上行，延续中期多头趋势；　　波动上：期权隐含波动率跌破下轨道线；　　策略建议：构建看涨期权牛市价差策略，获取方向性收益，若市场行情快速波动至低行权价，则逐渐平仓离场，如上证50ETF期权，即B_510050C2403M02350@10，B_510050C2403M02400@10和S_510050C... 阅读全文

2024-3-7 10:44 104次浏览

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　　（1）上证50ETF期权　　方向上：上证50ETF自年前一周以来超跌反弹，突破前期震荡区间上限后持续上行，近两周高位窄幅盘整后再次上行，延续中期多头趋势；　　波动上：期权隐含波动率跌破下轨道线；　　策略建议：构建看涨期权牛市价差策略，获取方向性收益，若市场行情快速波动至损益平衡点，则逐渐平仓离场，如上证50ETF期权，即B_510050C2403M02350@10，B_510050C2403M02400@10和S_510050... 阅读全文

2024-3-6 10:20 87次浏览

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杭州已帮助184人好评21

　　上一个交易日，股指震荡上涨。上证50收盘于2418.58点，涨跌为3.74，成交量为40.30亿手；沪深300股指收盘于3540.87点，涨跌为3.06点，成交量为163.24亿手；中证1000股指收盘于5428.34点，涨跌为26.40点，成交量为179.31亿手。　　期权方面，上一交易日，金融期权隐含波动率下降，期权定价公允。近月期权隐含波动率波动率低于远月期权，期权市场参与者预期未来市场走势平稳。南华50ETF期权波动率... 阅读全文

2024-3-5 09:51 83次浏览

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　　策略建议：构建卖出偏多头的宽跨式期权组合策略，获取方向性收益和时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓delta保持正数，若市场行情快速波动至损益平衡点，则逐渐平仓离场，如ZZ1000股指期权，S_MO2403-P-5200@10，S_MO2403-P-5300@10和S_MO2403-C-5500@10，S_MO2403-C-5600@10。阅读全文

2024-3-5 09:47 78次浏览

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杭州已帮助184人好评21

2024-3-4 10:48 72次浏览

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同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评21

　　上一个交易日，股指转为上涨。上证50收盘于2413.14点，涨跌为27.53，成交量为35.19亿手；沪深300股指收盘于3516.08点，涨跌为65.82点，成交量为155.94亿手；中证1000股指收盘于5344.61点，涨跌为192.55点，成交量为188.04亿手。　　期权方面，上一交易日，金融期权隐含波动率互有涨跌，期权定价公允。近月期权隐含波动率波动率低于远月期权，期权市场参与者预期未来市场走势平稳。南华50ETF... 阅读全文

2024-3-1 17:46 124次浏览