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铁矿2305合约驱动逻辑分析

本报告完成时间|2022年12月30日正文01引言近期铁矿期货价格持续偏强运行，表现高于市场预期，今日铁矿主力收涨2.80%报863元/吨，再创阶段性新高。以12月19日的黑色系盘面大跌作为分界线，我们认为市场前后的交易逻辑发生了一定变化。在此之前，铁矿期货价格自11月初便受到防疫优化及地产政策的宏观强预期主导，随着美联储议息以及中央经济工作会议的落地，多头在盘面获利兑现。在此之后，铁矿市场开启新一轮交易，驱动因素由宏观逐渐回归产... 阅读全文

2022-12-30 18:35 263次浏览

豆油：01合约震荡整理为主

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一、行情分析1、宏观分析当前，宏观周期切换的敏感时间窗口下，宏观因素为主导大宗商品趋势的首要因素，板块内各品种基本面、价位空间一定程度上决定了各品种间的强弱关系。美欧面临高通胀和低增长的滞涨期，货币、经济收缩仍是主基调，后市向衰退宏观周期轮换预期升温。定价权在美国的豆油，或已经完成了趋势性上行使命，6月下旬美联储强有力的加息或已形成商品市场真正意义上的顶部(但不排除后期冲出资金泡沫顶的可能性)。犹如美联储部分官员所认为的过度加息将... 阅读全文

2022-12-10 08:03 246次浏览

需求预期在纯碱9月合约上更为明显

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纯碱低库存继续降库，近月合约已经处于平水到厂价格，在强势基本面下，近月合约盘面相对合理，未出现明显升水。目前主要的矛盾点在远月合约，纯碱的博弈点在远兴大产能的投产，今日05合约和09合约都大幅拉涨且反套，远月反弹多主要是因对贴水修复和玻璃需求转好预期。远月合约看，纯碱贴水修复明显，而玻璃远月价格对应煤为燃料的玻璃已处于不亏损状态，且需求预期在9月合约上更为明显，时间上仍有距离，不建议再追多。操作上，纯碱05合约等低位机会，09合约... 阅读全文

2022-12-9 19:03 290次浏览

沪金主力合约小幅增仓

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经过前期连续上涨后，近期沪金行情走势相对平稳，周二主力2302合约夜盘小幅高开之后随即振荡回落，日盘交易时段继续走低，最终收报406.12元/克，跌幅0.29%，持仓微增179手，升至309767手。根据交易所公布的前20名持仓情况，沪金2302合约呈现多空主力双双增仓局面，其中多头主力增仓355手，持仓升至76912手，空头主力增仓1237手，持仓升至51088手，净多持仓从27075手降至25824手。具体席位方面，2302合... 阅读全文

2022-12-1 03:41 867次浏览

菜油远月合约承压运行

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近期，随着美联储加息预期升温，美元指数止跌回升，全球大宗商品价格再度受到压力。同时，黑海流域运输协议延长，国内菜籽到港量增加，菜籽库存回升，餐饮消费数据不佳等一系列利空因素增多。受此影响，菜油期价大幅跳水，日内跌幅一度超过4%。美联储加息的言论再起11月，美联储如期加息75个基点后，市场一度认为美联储12月的加息步伐将放缓至50个基点，但随着美国中期选举落地，美元指数压力减弱，止跌回升。紧接着，美国圣路易斯联邦储备委员会主席布拉德... 阅读全文

2022-11-24 00:34 209次浏览

SP合约全商品对冲报告

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1.阅读说明A.点击目录可直接跳转至相应章节。B.A-B，等效于多A空B策略，曲线向上表征A的走强；向下表征B的走强。本篇报告中，A特指SP12合约或SP01合约。2.关于跨品种对冲：A.波动率∝风险∝收益率。（∝：正比符号）B.在商品A与商品B都有历史价格的时段内，取本报告配比，能够获得最低的价差波动率。C.通常，合理配比的跨品种套利的波动率，至少低于其中1种对冲商品，有时则会同时低于商品A和商品B的波动率。如：期现基差和月间差头寸的波动率，在大多数时间小于单边头寸。D.... 阅读全文

2022-11-23 11:00 286次浏览

纽约银主连合约涨2%

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纽约银主连合约涨2.02%，报18.73美元/盎司。

2022-10-20 19:19 466次浏览

美小麦主连合约跌2%

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美小麦主连合约跌2.02%，报874.25美分/蒲式耳。

2022-10-14 23:00 402次浏览