期货跟踪止损相关资讯_叩富问财专题

宏观方面，4月份经济增速放缓，钢材需求走弱，叠加成本支撑明显减弱，钢材价格持续下跌。5月初美联储继续加息0.25%，美国地区性银行遭遇危机，下半年美联储有望降息。4月份监管部门多次提到要采取措施有效遏制铁矿石价格不合理上涨，铁矿石期现货均大幅下挫，短期风险有所释放，因此监管部门没有继续提示风险。5月12日发改委主任强调了要有效释放内需潜力，积极扩大有效投资，给了市场一定信心，统计局5月16日将公布的4月份经济数据，建议关注。... 阅读全文

2023-5-15 18:15 195次浏览

量化CTA时序跟踪·长周期趋势开始发力

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本报告完成时间|2023年5月4日摘要目前商品市场波动率处于0.0%年内历史分位点低点。从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动-0.1%/-0.2%/0.7%，60日反转策略周净值变动-0.4%。从月度表现看，上月趋势>反转。短中长周期趋势月净值变动0.5%/0.0%/0.7%，60日反转策略月净值变动-0.0%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在黑色板块较好，净值变动1.4%；在有色板块较差，净值变动-1.1%... 阅读全文

2023-5-5 17:43 453次浏览

黑色产业链周度策略跟踪报告

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宏观方面，4月份经济增速放缓，钢材需求走弱，叠加成本支撑减弱，造成钢材价格下跌。美联储继续加息0.25%，考虑到硅谷银行事件影响美联储持续加息决心，下半年有望降息。近期监管部门多次提到要采取措施有效遏制铁矿石价格不合理上涨，铁矿石期现货均大幅下挫，短期风险有所释放。统计局最新公布的3月份经济数据不及预期，建议关注4月下旬政治局会议传达的信息。... 阅读全文

2023-4-25 18:40 211次浏览

黑色产业链周度策略跟踪报告

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宏观方面，3-4月份经济有望持续回暖，并对钢材需求形成拉动，不过短期需求下滑造成钢价下跌。美联储继续加息0.25%，考虑到硅谷银行事件影响美联储持续加息决心，下半年有望降息，宏观利空兑现后钢价有望企稳。近期监管部门多次提到要采取措施有效遏制铁矿石价格不合理上涨，但是考虑到进入4月份后各品种将先后完成移仓换月，期现回归将有利于5月合约上涨，短期5-9价差扩大。... 阅读全文

2023-3-28 09:30 307次浏览

CTA策略指数每周跟踪·贵金属走势强势

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本报告完成时间|2023年3月20日摘要目前商品市场波动率处于0.4%年内历史分位点低点。从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动-0.4%/-0.9%/-0.2%，60日反转策略周净值变动-0.5%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势月净值变动0.6%/-0.3%/0.6%，60日反转策略月净值变动0.7%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在贵金属板块较好，净值变动3.0%；在黑色板块较差，净值变动-2... 阅读全文

2023-3-20 18:11 344次浏览

黑色产业链周度策略跟踪报告

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宏观方面，近期原油价格大跌，中俄首领会晤可能对原油走势影响较大。3-4月份经济有望持续回暖，并对钢材需求形成拉动，预计钢价有望维持高位偏强震荡。美国经济良好，失业率低位运行，预计本周仍将继续加息0.25%，考虑到硅谷银行事件可以影响美联储持续加息决心，下半年有望降息。近期监管部门多次提到要采取措施有效遏制铁矿石价格不合理上涨，但是考虑到进入4月份后各品种将先后完成移仓换月，期现回归将有利于5月合约上涨。... 阅读全文

2023-3-20 13:30 288次浏览

黑色产业链周度策略跟踪报告

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宏观方面，重要会议胜利闭幕，近期股市走弱，但是商品走势偏强，3-4月份经济有望持续回暖，并对钢材需求形成拉动，预计钢价有望维持高位偏强震荡。美国经济良好，失业率低位运行，预计3月份仍将继续加息0.25-0.5%，考虑到硅谷银行事件可以影响美联储持续加息决心，下半年有望降息。周四有报道称监管部门或采取措施，有效遏制铁矿石价格不合理上涨，上周铁矿石走势反复，短期成材有望继续强于原材料。... 阅读全文

2023-3-13 18:10 104次浏览

金融工程周报：跟踪周报-波动因子继续占优

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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中总资产收益率TTM、cumulative_range(累计收益率范围)、alpha053(反转类)表现最好。单因子在时间序列上的表现：上周A股市场缓慢爬升，30个中信一级行业中将近七成看涨。上周量价体系中，绝大多数因子为负向风格，其中残差波动率因子表现较好；财务体系中，财务因子RankIC整体暂无明显趋势。长期上仍可增配较佳财务类因子。中信一级行业的单因子表现：上周通信涨幅最大，行业内... 阅读全文

2023-3-8 10:25 288次浏览