非标准化合约相关资讯_叩富问财专题

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在何种情况下会出现合约加挂？合约加挂分为到期加挂、波动加挂、调整加挂等类别。（1）到期加挂。当月合约到期摘牌，需要挂牌新月份合约。（2）波动加挂。合约存续期间，当与标的证券收盘价靠档价相比，实值合约或虚值合约少于2个时，需在下一交易日按行权价格间距依序增挂新行权价格合约，至实值或虚值合约数至少2个为止... 阅读全文

2018-6-4 13:06 1206次浏览

套期保值（对冲）合约数量的确定

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福州已帮助2.6万+人好评486

套期保值（对冲）合约数量的确定债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：（1）零息债券的久期等于到它到期的时间。（2）债券的义期与票面利率呈负相关关系。（3）债券的久期与到期时间呈正相关关系（4）债券的付息频率与久期呈现负相关系。（5）债券的到期收益率与久期呈负相关系。... 阅读全文

2018-5-3 14:03 922次浏览

套期保值（对冲）合约数量的确定

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套期保值（对冲）合约数量的确定零息债券的久期等于到它到期的时间。

2018-5-3 13:59 1170次浏览

套期保值（对冲）合约数量的确定

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套期保值（对冲）合约数量的确定确定利率期货套期保值比率最重要的因素是套期保值债券与利率期货合约波动的计算。在债券价格分析中，常用修正久期和基点价值来衡量债券价格对利率的敏感和波动性。... 阅读全文

2018-5-2 17:28 1479次浏览

套期保值（对冲）合约数量的确定

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套期保值（对冲）合约数量的确定修正久期在数值上描过的是当市场利率变化一个百分点时债券价格的变动百分比。票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大。... 阅读全文

2018-5-2 16:58 800次浏览

国债期货合约内容

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五年期国债：合约标的面额为100万元人民币，票面利率为3%的名义中期国债，采用百元净价的报价方式，最小变动价位为0.005元，交易合约月份为最近三个季月（3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环），交易时间为上午9：15-11：30，下午13：00-15：15，合约最后交易日的交易时间为上午9:15-11：30，每日价格最大波动限制为上一交易... 阅读全文

2018-4-9 11:10 1614次浏览