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期权策略周报

期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2023.12.11-2023.12.15）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货下跌，各期权策略表现都优于现货，备兑策略由于卖出的认购期权已深度虚值，故上周收益增强效果有限。具体结果如下：年初至今，现货总体处于横盘微跌的行情，卖认沽和95/05配置策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以... 阅读全文

2023-12-18 22:49 523次浏览

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标的情况沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为3.589元，下跌0.64%，成交额6.83亿元。创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为1.858元，下跌1.22%，成交额12.27亿元。中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为5.778元，下跌0.05%，成交额2.40亿元。深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为2.455元，下跌1.01%，成交额0.86亿元。期权成交情况沪深300ETF期权总成交面额43.16亿元，减少36.50%，期现成交比为0.03，权利金成交额0.61亿元；期权总成交量118,400张，减少36.13%，其中认购期权成交量59,511张，认沽期权成... 阅读全文

2023-12-4 21:38 591次浏览

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2023.11.27-2023.12.1）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货下跌，各期权策略表现都优于现货，具体结果如下：年初至今，现货总体处于横盘震荡的行情，卖认沽和95/05配置策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月... 阅读全文

2023-12-4 19:42 453次浏览

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截止12月1日下午收盘，股指期货价格整体走弱,平值期权隐含波动率小幅度升高，同时历史波动率变化不明显。中金所股指期货期权成交量PCR变化值得注意的是中证1000股指期权，较前一交易日增强超6%。随着11月份结束，我们年底股指期权波动率会进一步放缓或减弱。商品期权方面，标的期货价格大面积翻红，按照板块划分，其中黄金和沪铜期货价格较前一交易日走强。波动率方面较前一交易日涨多跌少情况,同时历史波动率出现分化。IV下跌变化较为明显的品种有... 阅读全文

2023-12-1 13:41 501次浏览

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标的情况沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为3.631元，上涨0.25%，成交额7.99亿元。创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为1.874元，上涨0.37%，成交额8.36亿元。中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为5.760元，下跌0.28%，成交额2.97亿元。深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为2.495元，下跌0.12%，成交额0.56亿元。期权成交情况沪深300ETF期权总成交面额40.62亿元，增加3.84%，期现成交比为0.03，权利金成交额0.56亿元；期权总成交量109,871张，增加3.32%，其中认购期权成交量60,526张，认沽期权成交... 阅读全文

2023-12-1 01:15 510次浏览

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT本期我们对保险策略、95/05配置策略、领口策略进行了优化，加入了止盈策略，即当所持期权收益率超过50%时，进行止盈平仓。在今年现货波动较小的情况下，加入止盈策略显著提升了期权买入型策略的收益，降低了年化波动和最大回撤。我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2023.11.20-2023.11.24）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货微跌，同时国债ETF也出现了微跌，卖认沽策略表现相对较好，具体结果... 阅读全文

2023-11-29 08:12 248次浏览

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标的情况沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为3.712元，上涨0.30%，成交额7.93亿元。创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为1.942元，上涨0.41%，成交额11.63亿元。中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为5.882元，上涨0.63%，成交额4.08亿元。深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为2.572元，上涨0.23%，成交额1.27亿元。期权成交情况沪深300ETF期权总成交面额79.25亿元，增加11.69%，期现成交比为0.05，权利金成交额0.89亿元；期权总成交量213,016张，增加12.06%，其中认购期权成交量114,223张，认沽期权... 阅读全文

2023-11-21 15:03 483次浏览