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程序化交易的十大注意事项

在交换主力合约的空窗期时，最佳的做法是尽量少使用和不使用原来有的策略，那什么时候可以再次的使用原来的策略呢？需要在新合约走出一段时间的规律后，可以适应原策略或者修整后可行的时候，就能再次使用原策略的程序化交易。2如果你在交易的过程当中，频繁的更换交易品种和交易策略，会造成的后果就是错过盈利的时机，反而捕捉到了亏损的机会。如果需要的情况下，可以根据当时的交易环境，在原来的基础上进行小幅度的调整。3从中小投资者角度讲。一般情况下，进行... 阅读全文

2020-11-3 22:22 522次浏览

年化50%以上的日内波动率交易

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“高波动率的情况下,才是波动率交易的天堂,但是绝大多数人不知道该怎么做”基本原理隐含波动率期限结构套利。不同到期日的期权波动率之间，即所谓的波动率期限结构短线一般保持着相对稳定的关系。通过观察不同期限的期权合约隐含波动率的差值，当差值超过一定阈值时，我们可以做空/多波动率价差,来赚取波动率价差回归的无风险收益。通过买入/卖出straddle组合，来交易波动率。如下图1所示，由于日内当月隐含波动率和次月隐含... 阅读全文

2020-8-5 19:02 887次浏览