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量化数据日报：套利数据

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2022-10-14 17:40 193次浏览

量化数据日报：套利数据

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2022-10-12 08:50 448次浏览

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　　基差：　　棕榈油、股指期货IF基差（下季）、股指期货IC基差（下季）、股指期货IM基差（当月）、股指期货IM基差（次月）、股指期货IM基差（季月）、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。铜、锌、豆粕、豆油、棉花、菜油、苹果、菜粕、PP、PTA高于95%分位数（近一年）。　　价差：　　农产品：豆油/豆粕、玉米淀粉-玉米低于5%分位数（近一年）；豆油-棕榈油、菜油-棕榈油高于95%分位数（近一年）。　　黑色建材：无。　... 阅读全文

2022-9-29 10:50 220次浏览

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　　基差：　　棕榈油、股指期货IF基差（下季）、股指期货IH基差（下季）、股指期货IM基差（季月）、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。豆粕、豆油、鸡蛋、菜油、苹果、菜粕、PTA、甲醇、纸浆、沥青高于95%分位数（近一年）。　　价差：　　农产品：豆油/豆粕、玉米淀粉-玉米低于5%分位数（近一年）；豆粕-菜粕高于95%分位数（近一年）。　　黑色建材：无。　　化工能源：无。　　有色金属：铜当月次月价差、锌当月次月价差、铜... 阅读全文

2022-9-25 15:20 272次浏览

踏准期现套利节奏

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　　8月以来，PTA工厂维持高强度检修，行业开工率始终在年内低位附近，供应偏紧支撑PTA基差稳步走强。进入“金九”旺季后，下游聚酯和织机开工率出现季节性回升，PTA原料需求环比改善。受PTA期货2309合约交割及物流因素的影响，现货供应愈发紧张，基差加速扩张超过1000元/吨，创下近4年新高。不过，随着PTA期货2309合约顺利交割，仓单货源流出，以及部分降负装置恢复，现货紧张局面将有所缓解，基差也将自高位... 阅读全文

2022-9-21 23:28 514次浏览

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　　基差：　　玉米淀粉、棕榈油、股指期货IH基差（下季）低于5%分位数（近一年）。白银、豆粕、鸡蛋、菜油、菜粕、PTA、纸浆、沥青高于95%分位数（近一年）。　　价差：　　农产品：豆油/豆粕、玉米淀粉-玉米低于5%分位数（近一年）；豆粕-菜粕、豆油-棕榈油高于95%分位数（近一年）。　　黑色建材：无。　　化工能源：无。　　有色金属：铜连1连2月价差、金6、12价差、银6、12价差高于95%分位数（近一年）。　　金融期货：两岸汇差低... 阅读全文

2022-9-21 08:45 297次浏览

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　　基差：　　棕榈油、股指期货IF基差（下季）、股指期货IH基差（下季）低于5%分位数（近一年）。锌、白银、豆粕、鸡蛋、菜油、PTA、纸浆、沥青高于95%分位数（近一年）。　　价差：　　农产品：豆油/豆粕、菜油-豆油低于5%分位数（近一年）；豆粕-菜粕高于95%分位数（近一年）。　　黑色建材：螺矿比低于5%分位数（近一年）。　　化工能源：无。　　有色金属：铜当月次月价差、铜连1连2月价差、锌连1连2月价差、金6、12价差、银6、1... 阅读全文

2022-9-16 14:00 302次浏览