衍生金融工具市场相关资讯_叩富问财专题

股指期货：昨日沪指震荡走低，继续缩量，交易情绪不佳，上下空间有限，建议重点关注节假日数据和节后机会。1）两市成交额跌破6000亿元，再创年内新低，一方面佐证指数底部区间，抛压有限，另一方面因假期临近，缺少确定性机会，投资者倾向于观望，故难言进攻。2）行业持续性继续偏弱，社服、商贸、汽车行业领跌，酒店、旅游等节日效应板块已回归下跌，博弈期较往年短。3）前期强势主题个股出现下跌，资金承接力不足。综上，建议多看少动，等待节后良机。... 阅读全文

2023-9-22 10:35 329次浏览

金融衍生品策略日报：提前博弈节日效应

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股指期货：昨日沪指低开高走，缩量收涨。假期临近，历史上难在节前即发起攻势，目前仍是磨底期。市场开始提前博弈十一相关板块，受益于假日首日铁路创单日售票量历史新高，国际机票、酒店的预订量远超去年国庆假期全程等需求提振，节庆相关的商贸、社服、食饮板块领涨。北向资金有所回流，加仓食饮、医药等大消费龙头，但在汇率弱势环境下，预计不具有持续性，以交易盘主题性投机为主。节前除博弈节日效应等确定性机会外，投资者或倾向于持币过节。建议降低预期，耐心... 阅读全文

2023-9-20 10:00 271次浏览

金融衍生品周度报告：动量时序反弹

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铅量化策略方面，净值上，供给下行0.22%，需求上行0.22%，库存因子走低0.24%，价差因子攀升0.18%，合成因子走高1.03%，综合信号为多头。供给维持空头，铅砂和精矿进口数量持续增加，国内铅精加工费也有所提升。需求端为多头，电蓄48V/12AH以及48V/20AH均价上涨。库存为多头，期货仓单库存以及连云港铅精矿港口库存均有所下降。价差方面，0-2合约价差以及近月合约价格均提供偏多信号。... 阅读全文

2023-9-19 17:00 352次浏览

金融衍生品策略日报：短期或仍是震荡格局

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股指期货：短期仍是箱体震荡格局。短期市场预计仍是箱体震荡状态，约束项在于经济长端预期，EPS暂无太大的想象空间，支撑项在于弱基本面诱发政策托底预期，故在政策落地之后，股市会有间歇性反弹机会。操作层面，仍可半仓持有小盘成长，相对看好的逻辑一方面在于二季报显示部分TMT行业销售毛利率反弹，另一方面减持新规约束部分企业减持，若后续出现市场底，则是加仓的机会。股指期权：不改保持耐心，增厚收益。看涨期权持仓量下行，看跌期权持仓上行，结合期权... 阅读全文

2023-9-13 10:00 261次浏览

金融衍生品策略日报：耐心等待底部拐点

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昨日沪指缩量下行，尾盘小破3100点。LPR非对称下调，市场计价宽信用政策预期或有所减弱，市场叠加汇率端承压，权益市场表现稍显冷清，期权近月交易出现激烈的多空博弈，债市多头情绪表现积极。但短期暂不必过度悲观，基金发布回购公告，叠加上市公司披露股权回购信息，或提供部分增量资金；后续也同时可关注政策发力情况。因此，短期仍需耐心等待底部拐点，持有等待增量政策或中报预期催化。风险因子：1）地产民企美元债实质性违约，2）中报暴雷；3）市场流... 阅读全文

2023-8-22 19:20 436次浏览

金融衍生品策略日报：风险偏好回落

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昨日市场呈现股弱债强格局，其中**全A指数跌至6月前低附近。衍生品维度，信号偏向积极，一是期货持仓开始回落，暗示对冲压力减弱，二是期权指标显示情绪洼地，短期存在反弹可能。但中期而言，鉴于对于一系列风险的担忧，在政策起效之前，EPS难以快速修复，故反弹空间有限。而股市偏弱情绪间接提振债市表现，但考虑到后续政策进一步加码的可能性较大，不排除计价宽信用的可能，对于债市存在压力。风险点：1）政策力度不及预期... 阅读全文

2023-8-17 13:20 312次浏览

原油期货：了解这一重要的金融衍生品

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摘要摘要：石油期货是全球最活跃的金融衍生品之一。本文将介绍石油期货的基本概念、交易方式以及其在金融市场中的重要作用。正文：一、什么是石油期货？石油期货是一种金融衍生品，它允许买卖双方在未来某一特定日期以约定价格交割石油。期货合约规定了交割的时间、地点、数量以及质量等因素。石油期货合约主要通过交易所进行买卖，如纽约商品交易所（NYMEX）和伦敦洲际交易所（ICE）。在中国主要是通过上海期货交易所来进行石油期货的交易，如下是原油期货的... 阅读全文

2023-7-25 13:46 613次浏览

内需动力不足,国债继续上涨-金融衍生品周报-20230702

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摘要1、市场综述：本周经济数据显示国内经济内需动力仍旧不足，稳增长政策仍需发力，海外美联储鲍威尔继续鹰派发声，股指和国债期货延续跷跷板行情，美元兑人民币汇率贬值至7.2上方。2、品种分析：IH、IF：本周股指小幅回落，公用事业领涨，科技股跌幅靠前，资金方面北向资金流出121.57亿元，杠杆资金流出71.56亿元。IC、IM：本周IC2307和IM2307震荡为主，周五强势拉升，IC2307收跌0.11%，IM2307收涨0.45%... 阅读全文

2023-7-2 17:19 790次浏览