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PTrade智能算法面板高阶实操：在多股组合调仓时如何巧用“TWAP/VWAP”科学降解冲击成本？

量化张经理 _股票
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在A股的量化交易生态中，“冲击成本（ImpactCost）”是横亘在大资金与中高频策略面前的一座大山。特别是对于一些通过多因子模型选股、需要在特定交易日对几十只成分股执行批量“一键建仓”或“全线调仓”的量化工作室和高净值投资者而言，如果我们直接向极速柜台投递一笔普通的限价大单，往往会瞬间把标的个股本就稀薄的五档盘口强行推高或砸穿，在毫无必要的地方人为制造出高昂... 阅读全文

2026-6-12 09:32 134次浏览

股票量化多因子模型的“多期滞后溢出陷阱”：为什么财务因子的调仓窗口错位会沦...

量化张经理 _股票
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在QMT极速策略交易系统或PTrade专业策略终端中打磨基于基本面的股票多因子量化模型时，许多研发者非常青睐诸如“净利润增长率”、“营业收入同比增幅”等代表企业高成长性的硬核因子。在历史回测中，如果设定每个季度根据最新财报筛选出成长性前10%的股票进行一键调仓，往往能跑出一条极其惊艳、超额阿尔法显著的收益曲线。然而，一旦直接切换到真实盘口挂机，这个策略的表现往往会发生诡异的画风突变，... 阅读全文

2026-6-12 09:27 222次浏览

【收评】玉米日内上涨0.21%机构称玉米市场走势预期乐观关注春节前后增仓上行

同花顺期货 _期货
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行情表现3月4日收盘价当日涨跌幅五日涨跌幅玉米2379.00元/吨0.21%1.58%日内消息今日全国均价玉米总体小幅偏强走势，局部地区继续上调全国玉米均价总体小幅偏强走势，局部地区继续上调，波动地区减少总体涨多跌少。国内主产区基层余粮持续减少，粮权转移后贸易主体议价能力增强，下游库存同比偏低，在政策粮加码投放前，供需偏紧局面难缓解，现货市场延续偏强运行。预判3月份期间大多数时候产区玉米现货交易价格总体稳中略显偏强走势为主的可能性... 阅读全文

2026-3-4 15:12 110次浏览

【收评】豆二日内上涨1.48%机构称国产大豆减仓盘整，优质豆价格预期偏强

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行情表现11月27日收盘价当日涨跌幅五日涨跌幅豆二3767.00元/吨1.48%1.51%品种基本面11月27日大豆港口库存录得834.99万吨，较上一交易日增加6.54万吨。机构观点国投期货：国产大豆减仓盘整，优质豆价格预期偏强国产大豆主力合约显示盘面在主动进行减仓，价格在进行回调，目前现货市场的报价偏稳定。今年新作国产豆市场的主基调的优质优价，市场对优质大豆给予偏强的价格预期。国产大豆和进口大豆价差在进行横盘反复，进口大豆方面表现为震荡，短期仍需要关注美国大豆出口情况，中期关注... 阅读全文

2025-11-27 15:17 163次浏览

【收评】豆一日内上涨1.05%机构称豆一盘面减仓下行，现货延续僵持

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行情表现11月24日收盘价当日涨跌幅五日涨跌幅豆一4150.00元/吨1.05%-0.67%日内消息我国进口巴西大豆压榨利润窄幅波动上周我国进口巴西大豆成本回落，但国内豆粕、豆油价格走势偏弱，大豆压榨利润小幅波动。11月21日，我国进口巴西12月船期大豆盘面压榨利润-189元/吨，周环比回升4元/吨；按照华南地区豆粕、豆油远月基差计算，现货压榨利润-137元/吨，周环比下降4元/吨。(国家粮油信息中心)品种基本面据同花顺iFinD数据显示：11月24日大连国产大豆现货价格报价4020.00元/吨，相较于期货... 阅读全文

2025-11-24 15:17 172次浏览

贵州茅台连涨两日，中证红利质量ETF(159209)获神秘大单连续三日增仓

同壁财经 _基金
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10月15日，中证红利质量ETF(159209)盘中交投活跃，截至13时29分，微跌0.09%。前几大权重股中，贵州茅台逆势上涨0.21%，延续近期反弹态势。资金流向数据显示，该基金获资金连续3日净流入，当日盘中净流入约800万元。消息面，知名投资人段永平近日公开表示加仓贵州茅台，引发市场广泛关注。双节期间贵州茅台终端动销数据亮眼，9月以来终端动销环比增长约1倍，同比增长超20%。即时零售渠道表现尤为突出，美团平台数据显示，节前至... 阅读全文

2025-10-15 14:49 258次浏览

哈里斯领先特朗普?期权市场看涨押注激增，国债多头仓位创三个月新高

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随着民意调查显示美国副总统卡马拉·哈里斯在与前总统唐纳德·特朗普的潜在对决中取得优势，美国期权市场近期出现了明显的短期看涨押注趋势。交易员们正积极调整头寸，为哈里斯可能的胜利做准备，同时减少对特朗普获胜的赌注。期货市场也反映出这种情绪转变，美国国债净多头仓位达到三个月来最高水平，显示出市场对选举结果的不确定性和对可能市场波动的准备。图1民意调查的变化促使交易员们重新评估他们的投资策略。原本基于特朗普可能获胜的预期而建立的看跌头寸正... 阅读全文

2024-11-6 14:53 306次浏览