指数基金跟踪误差相关资讯_叩富问财专题

国债期货每日数据跟踪

　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量增加43485手至118188手，成交量集中度60.0%，多头减持16815手，空头减持28293手，为净多10981手；前10席位的成交量增加59300手至151689手，成交量集中度77.0%，多头减持40373手，空头减持36980手，为净多12204手；前20席位的成交量增加62770手至175563手，成交量集中度89.1%，多头减持42887手，空头... 阅读全文

2023-2-28 14:55 206次浏览

国债期货每日数据跟踪

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杭州已帮助184人好评21

　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量减少2979手至74703手，成交量集中度54.3%，多头减持130手，空头减持2529手，为净空497手；前10席位的成交量减少5474手至92389手，成交量集中度67.2%，多头增持206手，空头减持488手，为净多15597手；前20席位的成交量减少4334手至112793手，成交量集中度82.0%，多头增持91手，空头减持917手，为净多11908手。... 阅读全文

2023-2-27 18:45 153次浏览

量化CTA时序跟踪·黑色趋势明显

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　　本报告完成时间|2023年2月27日　　摘要　　目前商品市场波动率处于36.9%年内历史分位点。　　从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动0.6%/1.2%/0.7%，60日反转策略周净值变动0.8%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势月净值变动-0.6%/-1.1%/-0.3%，60日反转策略月净值变动0.3%。　　从上周的策略板块表现看，短周期趋势在黑色板块较好，净值变动3.4%；在贵... 阅读全文

2023-2-27 18:20 288次浏览

国债期货每日数据跟踪

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　　主力持仓方面，期货公司结算会员的成交持仓数据显示，前5席位的成交量减少69525手至80830手，成交量集中度57.2%，多头减持83手，空头减持1847手，为净空3965手；前10席位的成交量减少82133手至97158手，成交量集中度68.8%，多头减持1480手，空头减持4051手，为净多14592手；前20席位的成交量减少97293手至114805手，成交量集中度81.3%，多头减持1709手，空头减持2840手，为净... 阅读全文

2023-2-23 14:15 176次浏览

国债期货每日数据跟踪

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　　量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日下跌0.01元至99.48元；3份合约共成交132284手，较前一交易日减少8453手;3份合约持仓合计194985手，较前一交易日减少2944手。

2023-2-22 09:30 187次浏览

国债期货每日数据跟踪

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　　量能方面，主力合约T2306.CFE较前一交易日下跌0.33元至99.49元；3份合约共成交140737手，较前一交易日增加42538手;3份合约持仓合计197929手，较前一交易日增加3795手。

2023-2-21 09:25 230次浏览

国债期货每日数据跟踪

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杭州已帮助184人好评21

　　量能方面，主力合约TF2303.CFE较前一交易日下跌0.05元至101.17元；3份合约共成交88285手，较前一交易日增加9624手;3份合约持仓合计109320手，较前一交易日减少1646手。

2023-2-20 12:15 247次浏览

国债期货每日数据跟踪

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杭州已帮助184人好评21

　　主力合约T2303.CFE的CTD券是220003.IB，基差为0.26元，正套收益率为0.1%。200016.IB的反套收益率为9.2%。当前到期收益率为2.908%，根据对合约到期时的情景模拟(模拟计算，不构成投资建议):若到期收益率不变，CTD券可能切换至220027.IB,220027.IB基差可能有0.38元的收敛空间;若到期收益率上行20BP，CTD券可能切换至220017.IB,190015.IB基差可能有0.0... 阅读全文

2023-2-8 11:20 170次浏览