指数基金跟踪误差相关资讯_叩富问财专题

金融衍生品重点数据跟踪2023年06月30日

崔经理 _期货
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重点关注：期权方面建议小仓位构建方向性策略，推荐熊市价差策略。股指期货：昨日各股指走势分化，IH、IF下跌而IC、IM小幅上涨，IH、IF基差有小幅走强，IC、IM基差则有所走弱，当前IH与IF维持contango结构，IC与IM维持浅back结构，套保需求变化的拐点并未出现，预计基差高位震荡的态势还将延续，展期与持仓依然维持多远空近的推荐。国债期货：昨日期债震荡上行，不同品种基差均有所回落，整体基差位于季节性中枢之下，空头套保成... 阅读全文

2023-6-30 11:10 467次浏览

金融工程周报：跟踪周报-波动率、流动性因子持续发力

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中信一级行业的单因子表现：上周家电涨幅最大，行业内净资产净利率TTM、size_lncap(市值规模)、alpha023(反转类)表现最好；综合金融跌幅最大，行业内每股净资产BPS同比增长率、hist_beta(历史贝塔)、alpha032(趋势类)表现最好。阅读全文

2023-4-26 09:50 287次浏览

棉花产业链跟踪报告：政策落地加剧疆棉两大矛盾的发酵

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综合考虑，四月份整体震荡为主，但如果出现宏观利空因素，郑棉向下的幅度应该会大于美棉，向成本线13000-13500靠拢，美棉在75-80受支撑。四月之后，市场开始进一步关注供给端的情况，价格向上为主，但是国内天气炒作的趋势性弱于外盘。阅读全文

2023-4-17 10:45 294次浏览

造纸产业链跟踪报告：宏观压力叠加中期政策转向，纸浆Q2...

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本周国内纸浆市场价格5562元/吨，较上周下跌1.39%;本周针叶浆现货市场价格6795.8元/吨，较上周价格下跌2.46%;阔叶浆现货市场价格5442.8元/吨，较上周价格下跌2.31%;本色浆现货市场价格6040元/吨，较上周价格下跌1.79%。阅读全文

2023-3-20 19:00 238次浏览

月度博览-股指：跟踪经济复苏可持续性，结构性行情为主

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行情回顾：2月市场指数涨跌分化，小盘价值、中证1000涨幅超过2%，创业板指、大盘成长跌幅超过3%，主要原因在于:1)疫后修复预期兑现后，部分投资者开始担忧后续经济复苏强度不及预期；2）月内美国非农、通胀等数据超预期，美联储加息预期节奏修正，叠加地缘形势复杂严峻，市场风险偏好下行，北上资金流入节奏及规模较此前明显放缓；3)数字经济贡献了主要结构性机会。进入三月第一周，窄幅震荡向上，风格轮动明显，上证综指再次突破前期振荡区间，站稳3... 阅读全文

2023-3-6 18:25 173次浏览

高频跟踪：情绪性指标趋于乐观，或支撑猪价磨底时长缩短

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【导语】通过近两年生猪价格的驱动逻辑和主要因素可知，情绪性预期对猪价的影响较为明显。2022年10月至今，生猪价格持续下跌近4个月，养殖环节陷入亏损，逐渐出现抵触情绪。通过分析交易均重、冻品库存、仔猪价格、二次育肥等较为明显的情绪性指标数据的近期变化，发现生猪从业者乐观情绪有所增强，或将对低迷的生猪价格产生一定支撑，进而缩短猪价的磨底时长。在生猪行业，养殖环节的交易体重变化、仔猪补栏情绪、二次育肥客户多寡，以及屠宰环节的冻品入库操... 阅读全文

2023-2-17 15:06 255次浏览

白糖产业链跟踪报告：印度产量面临下修助力原糖领涨，郑...

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春节期间国际糖市利多消息不断，巴西将汽油价格上调7.46%，上调当日含水乙醇价格跟涨3.85%，乙醇价格的上涨将增加制醇的性价比和糖厂的制醇意愿，从而边际的增加乙醇产量、减少食糖产量，进而驱动原糖走高，但目前含水乙醇折糖价格仍然低于原糖，因此本轮上调汽油价格依然难以扭转巴西23/24年度高制糖比和高糖产量的预期；原糖更多的利多驱动来自印度的减产传闻，此前市场对印度增产预期太满，因此近期有关其减产的传闻对盘面的扰动升级，据悉，占比印... 阅读全文

2023-1-30 13:20 308次浏览