指数基金跟踪误差相关资讯_叩富问财专题

　　1、白银的估值逻辑　　白银的估值方法一般有两个基本的分野，一是侧重于供需分析，侧重于商品属性，以库存为衡量。从库存的角度来看，去年下半年全球交易所白银库存出现暴增，但白银的价格走势并未受到任何影响，我们倾向于认为在目前这个阶段，白银的商品属性(使用价值)在目前的估值体系居于次要地位。主要原因在于在目前这个阶段，处于消耗用途的白银需求(工业需求和消费需求)体量和边际变化小于处于保值目的进行贮藏和购买的白银需求(etf持仓以及各种... 阅读全文

2025-10-20 08:55 243次浏览

海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理朱斌全因工作需要离任

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　　金融界4月18日消息，海富通基金管理有限公司发布公告，海富通中证500指数增强型证券投资基金基金经理朱斌全因工作需要离任，与李自悟共同管理海富通中证500指数增强型证券投资基金。朱斌全离任日期为2024年4月17日，他将继续担任海富通欣享混合、海富通沪深300增强、海富通量化多因子混合、海富通欣益混合、海富通安益对冲混合、海富通中证2000增强策略ETF的基金经理。此次基金经理变更已按规定报中国证券投资基金业协会备案。　　海富... 阅读全文

2024-4-18 13:49 255次浏览

量化CTA时序跟踪·两粕棉花存在趋势机会，各版块震荡

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　　作者|金融工程研究团队中信建投期货研究发展部　　本报告完成时间|2024年1月19日　　摘要　　目前商品市场波动率处于7.5%年内历史分位点低点。　　从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动0.02%/-0.06%/0.37%，60日反转策略周净值变动-0.03%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势净值变动-1.37%/-1.36%/-1.11%，60日反转策略净值变动2.01%。　　从上周... 阅读全文

2024-1-22 20:39 216次浏览

金融工程跟踪周报：波动率延续、流动性挺进

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　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中净资产净利率TTM、hist_sigma(历史残差波动率)、alpha101(反转类)表现最好。单因子在时间序列上的表现：上周A股整体偏弱，前半程跌势明显、后半程横盘调整，期间多空力量博弈显著；30个中信一级行业上涨个数不足三成。　　上周量价体系中，大部分因子维持负向选股风格，部分在选股能力上有所增进，如残差波动率和流动性因子；而上上周表现较优的规模和贝塔两类因子则难以为继、均有不... 阅读全文

2023-12-25 19:30 104次浏览

策略跟踪报告Vol.23｜油脂：下跌创造买入时机

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　　油脂·策略观点　　中期看，新一季美豆供需仍偏紧张，8月12日的USDA月报大概率下调美豆单产，国内盘面已经交易到了51蒲。只要8月报告单产在51或以下，对国内油粕形成反弹动力。　　短期看，国内09合约大豆盘面压榨利润仍然亏损约300元，菜系亏损约120元，基差对09合约价格有较强支撑。　　在厄尔尼诺现象大背景下，维持油粕偏多看法，植物油即将进入9月消费旺季，8月的回调或给与买入机会。若菜油下探8600-9000区域，豆油下探7... 阅读全文

2023-8-2 21:23 92次浏览

量化CTA时序跟踪·能化短期动量强劲，其余板块震荡难获利

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　　本报告完成时间|2023年7月31日　　摘要　　目前商品市场波动率处于12.0%年内历史分位点。　　从周度表现看，上周反转>趋势。短中长周期趋势周净值变动1.01%/-0.62%/-0.55%，60日反转策略周净值变动0.81%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势月净值变动2.13%/-2.42%/-2.85%，60日反转策略月净值变动2.28%。　　从上周的策略板块表现看，短周期趋势在能化板块较好，净值... 阅读全文

2023-7-31 19:08 190次浏览

金融工程周报：跟踪周报-换手风光不再，动量独领风骚

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　　本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系最近一周的单因子表现。上周财务因子，仅少因子具备一定的预测能力，选能力最佳的基本每收益同比增长率呈现正向选能力。量价体系，上周市场风格继续切换，因子分化程度加，其换手类因子未能延续之前较好的选能力，而动量类因子则整体表现较佳。当前市场环境下，进行风格择时非常困难，宜维持策略组合的均衡态。... 阅读全文

2023-6-13 17:30 140次浏览

潮汐观市——股指量化跟踪与市场判断（05/1615:00）

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　　免责声明：本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的期货标的的价格可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改... 阅读全文

2023-5-15 08:43 191次浏览