指数基金跟踪误差相关资讯_叩富问财专题

本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系最近一周的单因子表现，同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。上周财务因子多为反向预测因子，选能力最佳基本每收益同比增长率EPS（%）呈现反向选能力。量价体系，反转风格重新占据主流，动量类因子呈现最明显的反向选能力。此外，其他风格均有较为明显的负向暴露，可适当基于风格的快速转换配置反转风格，整体仍保持均衡，不宜过高暴露敞口。... 阅读全文

2023-2-14 19:40 502次浏览

造纸产业链跟踪报告：交易平淡，节日与预期或是原因

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纸浆漂针浆进口CFR价格节前较上周基本持平，在920-940美元/吨，节后价格未出现明显变动。漂阔浆、本色浆和化机浆外盘价格同样保持平稳。从月度数据或者是更长时间的数据看，针阔叶浆的价格均有下降趋势。国内现货市场价格方面，漂针浆、漂阔浆节前价格均有约20元/吨的降幅，本色浆、化机浆价格持平。纸浆的供应或受到春节假期停工影响，纸浆产量节前一周供应量环比下降4.45%。纸浆期货库存节前累库继续，截止1月20日，纸浆期货总库存上升8.0... 阅读全文

2023-1-30 13:15 282次浏览

金融工程周报：跟踪周报-上周换手率因子占优

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本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现，同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。上周财务因子多为正向预测因子，选股能力最佳权益乘数呈现正向选股能力。量价体系中，上周换手率类因子表现突出，小部分风格均收缩至零轴附近。对主流风格进行配置仍是次优选择，可维持组合的分散程度和较低的风格因子载荷。... 阅读全文

2022-11-29 21:50 379次浏览

10月钢材供需跟踪：地产维持疲弱，预期交易升温

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走势评级：螺纹钢/热轧卷板：震荡报告日期：2022年11月16日★需求整体改善有限，地产前端投资降幅略收窄：11月15日国家统计局公布了10月经济数据，地产方面，10月商品房销售面积增速同比降幅再度扩大，从地产新开工和土地购置面积来看，地产前端投资降幅略收窄，但基数原因居多，且第四批集中供地对土地成交略有拉动。同时，从11月高频数据看，商品房成交面积降幅呈现扩大趋势，销售拐点依然无法确认。基建投资增速维持较高增长，水泥出货率印证了... 阅读全文

2022-11-16 16:02 263次浏览

棉花产业链跟踪报告：主动去库，行情加速下行

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近期市场中，在郑棉主力13000附近有明显抄底倾向，表现在于远月合约以及主力合约的持仓增加。一方面新花成本支撑理论刺激盘面跌价做多，虽然目前因买卖双方对价格的分歧导致新疆籽棉交售进度偏慢，不过随着时间推移，北疆部分地区蛋花出现发霉现象，棉农交售意愿可能逐渐增强，多地加工将呈现上量趋势。而籽棉价格也在近期持稳运行，整体考虑，目前折皮棉成本大约13000附近。另一方面，期货大幅贴水于现货价格，给出完美抄底期货的理由。但在前文笔者提及继... 阅读全文

2022-10-31 14:40 535次浏览

金融工程跟踪周报：反转效应增强，量价优于财务

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本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务因子表现呈基本延续之前的趋势，选股能力最佳权益乘数呈现负向选股能力。量价体系中，上周多数因子预测方向由“负”转“正”，流动性类与波动率类因子延续较好表现，其余因子暂无明显选股能力。可适当保持组合在较好风格因子上的暴露，同时维持较低敞口。... 阅读全文

2022-10-18 20:45 452次浏览

棉花产业链跟踪报告：宏观向下，产业回光返照

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宏观驱动下，大宗商品在上周整体走弱，内外棉花期货盘面价格跟随商品走势，维持弱势。美棉方面跌幅显著，随着美棉优良率企稳，盘面逐渐挤出天气升水，加上东南亚下游对高棉价的负反馈效应，多国纺织业实际开工率显著下滑。但在得州干旱状况缓解有限的情况下，市场再次押注九月美国农业部报告，期望对22/23年度美棉产量端数据再做下修调整，美棉可能延续在高位震荡运行的趋势。反观国内，宏观向下驱动的同时，产业面有所改善。再经历了棉价大幅下跌后，纺纱利润持... 阅读全文

2022-9-5 18:45 397次浏览

ProFarmer巡查跟踪及全球大豆主产区天气分析

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随着美豆新作生长进入关键灌浆期，天气影响加强，且窗口在逐渐收窄，盘面波动较为剧烈。北美时间8月22日开始，ProFarmer的田间调查数据陆续公布，已公布的四州数据方向较为一致，此前大豆弃种传闻开始坐实，据数据显示，FSA注册的8649万英亩的大豆面积中有98.7万的弃种，高于去年同期的31.6万英亩，新作减产忧虑开始发酵。另外，南美大豆开始种植准备种植，天气数据显示2022/23年度拉尼娜现象有持续预期。全球大豆产区多重担忧共振... 阅读全文

2022-8-26 07:25 891次浏览