债市大跌对年金险的影响相关资讯_叩富问财专题

由于美国地区性银行股再次大跌，导致美国国债价格飙升，短期市场利率大幅下跌，债券交易员不再完全押注美联储会再加息25个基点。6月的美联储利率掉期合约目前反映出，央行基准利率仅比当前有效联邦基金利率高出20个基点，这暗示未来两次FOMC会议中有一次加息的可能性约为80%。而本周早些时候，交易员认为美联储在5月份加息几乎是肯定的，且6月份有可能进一步加息。除了大幅降低加息的可能性外，掉期交易还显示，市场对利率见顶后美联储降息的押注有所增... 阅读全文

2023-4-26 05:58 364次浏览

金融衍生品策略日报：股市偏重价值，债市中性偏空

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3月经济数据公布，股债关注点出现分化。消费和投资总体增速均超市场预期，结合3月强出口，似乎在印证经济强势恢复。股市中短期利好价值股，因经济复苏趋势确定，但斜率偏缓，TMT回调后，缺少明确主题，价值炒作可作为主线布局。但债市对数据反映中性，利率继续下行，关注耐用品消费、制造业产能利用率、地产数据、失业率等结构性指标偏弱。除非央行降息，不然建议交易头寸适当偏空。... 阅读全文

2023-4-19 14:35 329次浏览

10年期国债期货盘中创年内新高债市还会继续走牛吗

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4月12日中金所10年期国债期货主力合约盘中一度创出年内新高。市场人士表示，当前国内通胀压力较低，但二季度经济复苏斜率或有所回落，同时流动性将维持宽松，预计短期债市整体仍然处于震荡偏强格局。此外，降息预期或为债市提供进一步上行空间。降息预期下债市表现偏强从机构现券交易数据来看，4月以来理财、保险、农商行对政策性金融债以及存单的购买增加，跨季后债市配置盘表现强劲。申万宏源首席债券分析师孟祥娟指出，4月第一周债市继续表现偏强，仍然处于... 阅读全文

2023-4-12 20:58 429次浏览

金融衍生品策略日报：权益调整尚不充分，债市关注PMI数...

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股指期货：情绪调整尚不充分；股指期权：续持牛市价差组合；国债期货：关注3月PMI数据

2023-4-1 10:35 318次浏览

本周超7000亿资金净投放，国债期货持续走牛，债市机遇仍然多

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近期，信贷需求仍较旺盛，央行公开市场操作也给予了资金支持，连续多日实现净投放。此外在股指震荡下，国债期货近期开启连续上攻，债市后期配置机遇如何，值得期待。央行给予流动性支持3月信贷需求仍较为旺盛、地方债发行规模大增，同时同业存单到期规模较高，本周央行公开市场操作中也给予了大力支持。Wind数据显示，本周央行公开市场每日投放规模都较大，尤其是最近三个交易日投放都在千亿以上。本周5个交易日央行合计投放了9440亿(含4810亿MLF续... 阅读全文

2023-3-17 18:15 403次浏览

欧美银行业风暴引发债市巨震国债流动性急剧恶化

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21世纪经济报道记者吴斌上海报道硅谷银行倒闭风波尚未平息，瑞士信贷(下称“瑞信”)风暴又起，欧美债市陷入数十年未见的巨震之中。3月15日，美债收益率大跌，2年期美债收益率一度触及3.72%，重新失守了4%关口，同时也刷新了2022年9月以来的最低水平，早前曾创下1987年10月以来的最大单日跌幅。短短不到一周，2年期美债收益率就已经累计重挫了逾100基点。欧洲方面，3月15日德国两年期公债收益率下跌51个基... 阅读全文

2023-3-16 20:21 212次浏览

金融衍生品策略日报：权益转向价值占优，债市适当关注止...

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股指期货：国内经济数据催化稳增长，价值占优。市场主线或转向价值占优：1）社零数据排除交易强消费修复的可能性，1-2月社零同比+3.5%（前值-1.8%，2022年同期+6.7%）2月社零环比-0.02%（前值+0.61%），低于市场预期，其中汽车消费成为主要拖累项，显示内需尚未有效复苏，消费链领跌。2）复苏预期落空，市场强化政策稳增长需求，叠加1-2月城镇固定资产投资增速+5.5%，大超预期的+4.4%，凸显政策发力基建，公用、环... 阅读全文

2023-3-16 15:45 348次浏览

金融衍生品策略日报：权益逢低布局，债市情绪偏强

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股指期权：下跌惯性仍在，但底部已现。昨日标的延续震荡偏弱态势，多数收跌，中证1000指数上涨，而上证50指数领跌。期权市场成交量变动较小，持仓量持续上升，持仓量PCR相应走低，HO持仓量PCR目前处在0.5左右，反映期权卖方积极卖出认购期权，而期权买方持续博弈反转。HO成交额PCR/成交量PCR持续高位，突破1.5，波动率微笑结构在虚值认购端有所抬升，推测短期内50相关品种仍有反弹契机。尽管多数标的下跌惯性仍在，但以中证1000指... 阅读全文

2023-3-10 19:20 545次浏览