金融期权与金融期货的区别相关资讯_叩富问财专题

　　作者姓名:刘超　　期货交易咨询从业信息：Z0012924　　发布日期：2025年3月31日　　摘要：　　标的波动方面，2025年一季度，横向对比来看，华夏上证科创板50ETF录得20日历史波动率均值的最大值，达到29.42%，第二为易方达上证科创板50ETF，达到29.36%，其次为易方达创业板ETF，达到25.91%，此外中证1000指数亦录得较高数值，达到24.14%。　　纵向来看，各个金融期权品种标的20日历史波动率均值... 阅读全文

2025-4-1 20:09 13次浏览

金融期权：震荡偏弱

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金融期权日报金融期权每日数据上一个交易日，股指缩量下跌。上证50收盘于2430.17点，涨跌为-5.59，成交量为31.96亿手；沪深300股指收...

2024-4-8 11:05 51次浏览

金融期权交投情绪回暖

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　　节后第一周，金融期权交投情绪明显高于节前最后一周。数据显示，上周股指期权和ETF期权日均成交513万张(手)，较节前最后一周日均成交增幅达101.98%；日均持仓264.6万张(手)，较节前最后一周日均持仓增幅102.10%；日均成交额达248亿元，较节前最后一周日均成交额增幅101.86%。主要是节前资金流出明显，节后资金流出状况有所改善。　　创业板ETF和深证100ETF上周调整幅度较大，目前深证100ETF期权成交量PC... 阅读全文

2023-5-8 22:21 209次浏览

金融期权周度报告

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　　结合之前的分析，我们预计近期A股处于震荡偏强的概率较大。从股指期权策略的角度考虑，为了避免反弹踏空的风险，可以考虑使用次近月的领口看涨策略，即卖出虚值看跌期权买入虚值看涨期权，整体的权利金支出较少。一方面如果指数继续反弹可以避免踏空，同时如果指数小跌因为净权利金较少，整体亏损有限甚至不产生亏损。例如沪深300股指期权的12月合约如果将行权价3600的看跌和行权价4000的看涨进行组合整体并不用支出权利金，策略的风险在于指数下跌... 阅读全文

2022-11-8 15:55 235次浏览

金融期权日报

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　　金融期权标的上证50ETF日内行情高开低走快速回升后盘整震荡，午后逐渐回落；沪深300指数日内行情高开高走午后逐渐下行；中证1000指数日内行情高开低走后窄幅波动；日线上看，上证50ETF延续宽幅矩形区间盘整震荡；沪深300指数上周反弹回升后逐渐上涨，上方有趋势线压力；中证1000指数上周超跌反弹持续上涨，而后受阻于空头压力弱势震荡。截至昨日收盘，上证50ETF涨幅0.29%报收于2.808，沪300ETF涨幅0.34%报收于... 阅读全文

2022-9-14 09:20 107次浏览

金融期权日报

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　　【结论与操作建议】　　（1）上证50ETF期权　　上证50ETF形成一周以来空头压力线下的弱势盘整震荡；期权隐含波动率持续下降，期权持仓量PCR维持在较低水平。操作建议，构建卖出期权的DELTA中性组合策略，获取时间价值，根据市场行情变化动态地调整持仓DELTA，使得持仓保持中性，若市场行情快速大涨或大跌，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050C2209M02800@10，S_510050C2209M02750@... 阅读全文

2022-9-9 10:15 75次浏览

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　　（1）上证50ETF期权　　上证50ETF形成一周以来空头压力线下的弱势盘整震荡；期权隐含波动率快速下降，期权持仓量PCR维持在较低水平。操作建议，构建卖出期权的DELTA中性组合策略，获取时间价值，根据市场行情变化动态地调整持仓DELTA，使得持仓保持中性，若市场行情快速大涨或大跌，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050C2209M02800@10，S_510050C2209M02850@10和S_510050... 阅读全文

2022-9-8 16:30 156次浏览

金融期权日报

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　　（1）上证50ETF期权　　上证50ETF维持弱势偏空头趋势线下盘整震荡有所反弹回升，而趋势线斜率仍未负值；期权隐含波动率降波通道小幅波动，期权持仓量PCR维持在较低水平。操作建议，构建卖出认购期权组合策略，获取时间价值，若市场行情快速大涨至低行权价，则平仓离场，如上证50ETF期权，即S_510050C2209M02900@10，S_510050C2209M02950@10。　　（2）沪300ETF期权　　沪300ETF上周... 阅读全文

2022-9-2 21:40 148次浏览