可转债套利的风险是什么相关资讯_叩富问财专题

麦格理：随着美联储降息2025年美元可能成为主要套利货币

麦格理策略师ThierryWizman表示，交易员在2025年可能转向美元作为主要套利货币，因届时美联储降息，而新兴市场收益率保持在高位。这一策略涉及投资者借入低收益货币，然后买入高收益货币，“实际上最终会从对欧元的套利转向对美元的套利，”Wizman周二在接受采访时说。“明年美联储可能处于宽松模式，做空美元变得更有趣，尤其是在全球经济强劲的情况下。”这一转变将标志着美元走势的急剧扭... 阅读全文

2024-6-6 10:23 449次浏览

麦格理：随着美联储降息，2025年美元可能成为主要套利货币

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麦格理策略师ThierryWizman表示，交易员在2025年可能转向美元作为主要套利货币，因届时美联储降息，而新兴市场收益率保持在高位。这一策略涉及投资者借入低收益货币，然后买入高收益货币，“实际上最终会从对欧元的套利转向对美元的套利，”Wizman说。“明年美联储可能处于宽松模式，做空美元变得更有趣，尤其是在全球经济强劲的情况下。”... 阅读全文

2024-6-6 02:15 927次浏览

交易助您玩转ETF套利！L2行情+极速柜台，交易快人！

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2024-5-29 16:28 619次浏览

股指基差及展期产品绩效回顾：政策短期摩擦，套利策略或介入

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4月各指数先下后上，经过清明假期后约半个月时间的摩擦下挫后，随后在消息面的刺激下快速上涨，放量修复月线跌幅。4月市场托底力量主要来自政策层面，而消极扰动则主要来自海外。在底层制度不断优化的大背景下，市场信心和内生动力逐渐增强，市场在利空扰动导致的调整后出现了明显的承接力量，这是4月最积极的变化。基差方面，各品种基差与标的指数走势依然保持高度一致，4月基差全部上行，IH、IF、IC基差均已回升至去年同期（亦即中枢位置），IM基差上行... 阅读全文

2024-5-9 08:56 282次浏览

【紫金期伯乐】期货市场中如何利用无套利原则来进行市场定价?

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在期货市场中，无套利原则是一种关键的理论基础，它有助于市场参与者理解并确定合理的期货价格。无套利原则指出，在有效的市场中，投资者无法通过简单的买入和卖出操作获得无风险利润。如果存在这样的机会，市场力量将迅速消除这种套利空间。在期货市场定价中，无套利原则的应用主要体现在以下几个方面：1.期货与现货价格的关联：无套利原则要求期货价格与现货价格之间保持一定的关系。如果期货价格过高，投资者可以通过买入现货并同时卖出期货合约来获取套利利润。... 阅读全文

2024-4-29 15:58 466次浏览

国债期货系列报告：低基差格局下中性套利策略“冬去春来”

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在2023年二季度，基差快速收敛使得自营类型资金采取多头减仓的方式规避国债期货超涨风险，前20家经纪席位净多头持仓共振下行的过程中我们看到了国债期货上行势头依旧强劲，多头力量来源并非由其中占比最大的自营类型资金所贡献。而对于这部分多头力量来源，我们尝试通过拆分重构中金所会员持仓数据进行分析，详情请参阅《国债期货会员席位持仓分析周报产品》。直到23年8月底，债市回落调整开启以及24年年初债市整体回落风险加剧的时候，我们观察到了多头力... 阅读全文

2024-4-18 09:01 156次浏览

CTA市场跟踪周报：CTA各类策略净值修复，相对看好套利类策略

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1.市场行情回顾商品市场方面，上周商品市场整体偏强运行且板块间持续分化，贵金属延续偏强而黑色依然偏弱。贵金属因对冲货币信用风险而保持强势，黑色从快速下行进入了震荡偏弱行情，有色受供应扰动而保持强势，能化内部相对分化而整体震荡偏强，农产品内部相对分化而整体震荡。CTA市场方面，上周各类策略净值修复，中长周期策略优于中短周期策略。主流因子方面，大多数因子净值修复，截面动量依然优于时序动量，中长周期动量依然优于短周期动量。宏观研判方面，... 阅读全文

2024-4-10 08:20 140次浏览

金价飙涨“多米诺效应”各路资本追涨白银套利

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迭创新高的金价，正带动白银期货买涨热情潮涌。截至4月8日11时，国内白银延期交易主力合约报价在7132元/公斤，盘中一度触及涨停，达到过去10年以来最高值7170元/公斤。“这背后，是黄金白银价格涨跌有着较高的正相关性，随着黄金价格持续飙涨，部分投资机构将买涨白银作为新的获利投资策略。”一位国内CTA策略私募基金交易员告诉记者。在他看来，4月以来国内白银延期交易主力合约从6459元/公斤大涨至7132元/公... 阅读全文

2024-4-8 14:12 253次浏览