风险量化评估模型相关资讯_叩富问财专题

期货量化交易模型从想法到实盘，是一条有固定顺序的闭环，标准流程包含六个环节：明确目标与资金边界、准备数据与交易工具、设计策略并编写程序、回测与参数验证、仿真确认、实盘上线与持续迭代。六个环节环环相扣，缺一环都会在实盘暴露问题。新手应先理解顺序再动手。第一步：明确目标与资金边界动手前先回答三个问题：做趋势跟踪、日内短线还是跨品种套利，投入多少资金，单笔亏损上限设多少。目标决定策略方向，资金边界决定仓位。例如投入10万元、单笔亏损不超... 阅读全文

2026-8-25 09:59 34次浏览

揭秘量化回测中的“时间穿梭陷阱”：为什么代码里一个微小的“时序倒错”能让模...

量化张经理 _股票
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在量化多因子策略或者基于财务基础面的选股模型的自主研发大本营里，最让研究员崩溃的莫过于“历史报告里天下无敌，实盘一跑血本无归”。很多极客在家里用历史K线数据测试自己构思的新型财务复合因子时，跑出了一条没有任何回撤、天天顺滑上涨的45度完美资产曲线。然而，一旦把这套天衣无缝的代码切入真实的盘中挂机环境，它不仅抓不到任何白马龙头，反而频繁踩雷。在金融工程开发中，这种由于数据时序逻辑发生微观错位、无意中让计算机&... 阅读全文

2026-6-23 09:44 128次浏览

一个模型说清楚好公司的特点

彭经理 _股票
拉萨已帮助19万+人好评8407

股票选股一直是让很多投资者头疼的问题，一般在选股上，我们就从股票基本面和技术面上来分析，今天我们单说的是基本面的相关内容。从基本面上判断一家上市公司是不是好公司?判断好公司的方法，只需要一个模型。接下来我们就进行具体的介绍。怎么样判断一家上市公司是不是好公司呢?一个模型就能够说清楚，这个模型具体就是：极强的市场竞争力——专注一个产品或服务——不同成长期的发展策略——财务特征模型。一、极强的市场竞争力竞争力的护城河就... 阅读全文

2022-1-24 10:38 570次浏览

4.建立分析模型

徐茂强 _期货
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4.建立分析模型经过上述数据的收集和整理后，下一步就是根据这些数据建立一个或数个分析模型以反映各种变量之间的关系。模型（model）是对某种实际情形的反映。由于问题或数据不同，我们可以有不同形式的模型，如数学模型（用数学方程式来表示各变量的关系）、图表模型等。在建立模型时，我们应尽量使模型简单，减少或简化各种假设。太复杂的模型不易为管理人员所理解，其分析结果也不易为管理人员所接受。模型建立后，我们应该对模型进行测试，以检验模型... 阅读全文

2021-2-26 13:57 732次浏览

第3阶段：模型规划

徐茂强 _期货
青岛已帮助162人好评6

2.4 第3阶段：模型规划弘业期货徐经理18843102653（同微信）QQ774973294本资讯仅供参考，据此入市，风险自担在第3阶段，如图2.5所示，数据科学团队需要确定要应用到数据上的候选模型，以便根据项目的目标进行数据聚类、数据分类，或者发现数据间的关系。团队在第1阶段时通过熟悉数据和理解业务问题或领域而形成的关于数据的初始假设，会在本阶段得以应用。这些假设有助于团队设定要在第4阶段执行的分析，以及选择正确的方法来实现分... 阅读全文

2021-2-24 16:49 619次浏览

多因子模型

张懿萱-光大证券 _股票
成都已帮助285人好评8

多因子模型的基本思想其实很简单，就是找出那些对组合收益率有显著影响的因子，将每个股票放到这个模型里跑一跑，选出成绩较为优秀的股票。这就像NBA选秀，对进入选秀的球员要进行一个综合考核，考核的内容可能包括这个球员在高中或大学时期的场均得分数、篮板数，他的身高、体重、弹跳高度、一百米冲刺速度等等，这些指标就... 阅读全文

2018-7-5 16:30 1428次浏览

牛股的技术模型特征

闫文奇 _股票
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没有任何均线和技术指标K线图，最能观察到股市波动最自然的、最本质的东西。大牛市启动之前，缓慢的方向是涨，缓慢的方向，代表将来真正的方向。从宏观、行业、公司基本面去考虑，市场先知先觉者、后知后觉者在不同区域做买入操作，当买入的量积累到一定程度时（量变积累），以及宏观、行业进入景气周期时，股票价格出现连续... 阅读全文

2015-1-4 20:12 916次浏览