风险量化评估模型相关资讯_叩富问财专题

首席李经理 _股票
北京已帮助4.3万+人好评5649

如何通过对冲优化量化交易策略的风险管理在量化交易中，市场的复杂性和不确定性使得风险管理成为投资者关注的焦点。对冲作为一种有效的风险管理手段，能够帮助量化交易策略降低风险，提高投资组合的稳定性和收益的可预期性。对冲的核心原理是利用资产之间的负相关关系，构建投资组合。当市场发生波动时，一种资产的损失可能被另一种资产的收益所抵消，从而减少整个投资组合的净值波动。例如，在股票市场中，不同行业的股票表现往往具有一定的差异性，当消费行业股票上... 阅读全文

2025-2-26 15:45 171次浏览

量化交易开户后，投资者如何管理交易风险？

首席李经理 _股票
北京已帮助4.3万+人好评5649

量化交易开户后，投资者可通过合理设置风险参数来管理交易风险。首先要确定合适的止损止盈点，根据投资目标和风险承受能力，为每笔交易或整个投资组合设定止损位和止盈位，当损失达到止损位时及时平仓以控制损失，盈利达到止盈位时落袋为安。同时，设置合理的仓位控制参数，如根据量化策略的历史回测数据和市场波动情况，确定每次交易的最大仓位，避免过度杠杆和过度交易，防止因单一交易或市场波动过大而导致重大损失。投资者还需对量化交易策略进行持续评估和优... 阅读全文

2025-2-12 08:36 232次浏览

量化交易开户后，投资者如何管理交易风险？

首席李经理 _股票
北京已帮助4.3万+人好评5649

量化交易开户后，投资者可从以下几个方面管理交易风险：首先，合理设置风险控制参数是基础。投资者要根据自身的风险承受能力和投资目标，确定每笔交易的最大止损和止盈比例。比如，设定当亏损达到交易本金的5%时执行止损操作，以控制单笔交易的损失；当盈利达到10%时进行止盈，落袋为安。同时，要设置合适的仓位控制参数，避免过度杠杆和过度交易。例如，根据策略的风险特征，将每次交易的仓位控制在总资金的20%以内，防止因一次交易失误而遭受重大损失。此外... 阅读全文

2025-2-11 09:36 223次浏览

量化CTA周报：风险偏好修复放缓

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评20

　　金融衍生品量化CTA策略上周净值上涨0.19%。收益来自于IC、IF和T多头持有。长周期方面，PMI低于预期，市场内需仍然不足，期指长周期承压下行。持仓量方面，内呈现V型反转，临近跨年机构加仓有所增加，但是上方空间有限，边际递减。从20日线来看，基本都属于小幅的网格调整。短周期方面，美债收益率回落至3.8%附近震荡，对于期指的支撑作用减弱，但是国内资金面较为宽松，对于股债均有所提升，期指综合信号中性震荡。期债方面，受降息降准预... 阅读全文

2024-1-3 18:42 135次浏览

360奇元大模型通过备案

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评20

　　北京商报讯(记者魏蔚)11月5日，北京商报记者获悉，360自研的“奇元大模型”通过备案落地。从大模型定位和应用角度来看，奇元大模型具备充足的灵活性和可扩展性，商业化和产品定位以B端用户为主，后期将会聚焦更多的商业化应用和垂直领域，帮助用户提升工作效率。　　360智脑大模型已于9月获得备案开放，并全面接入360搜索、360浏览器等互联网全端应用。据悉，360智脑上线首周获300万用户超5000万余次互动。... 阅读全文

2023-11-5 10:37 4963次浏览

量化紧缩风险成市场头号大敌

资深李经理 _股票
成都已帮助1883人好评1863

截止周四，美国10年期国债收益率本周迄今以累计上涨了约22个基点，有望创下2020年6月以来最大的单周涨幅。各周期美债收益率周四(1月6日)依然延续了新年伊始的飙升行情，其中指标10年期美债收益率在盘中一度刷新了2021年3月以来的新高。随着美联储本周三公布的12月会议纪要出乎意料地格外鹰派，量化紧缩(QT)的风险似乎已经成为了眼下金融市场的头号大敌。美股周四也再度收跌，道指跌170点，纳指则录得连续第三个交易日下挫。行情数据显示... 阅读全文

2022-1-7 11:04 358次浏览

投资者如何评估自己的风险承受能力？

首席刘经理 _股票
天津已帮助2.9万+人好评792

投资者如何评估自己的风险承受能力？风险承受能力是一个综合指标，需要综合衡量，它与个人的资产状况、家庭情况、工作情况等都密切关联。对投资者的风险承受能力进行评估的根本目的在于更好的保护投资者的利益。个人投资者通过银行、网站或者App购买基金前，都会被要求进行风险承受能力测评。普通投资者填写风险测评问卷，问卷内容涉及财务状况、投资经验、投资知识、投资者目标、风险偏好和其他信息等内容。根据普通投资者测评得分，将普通投资者划分... 阅读全文

2020-5-14 09:22 605次浏览