风险量化评估模型相关资讯_叩富问财专题

理财王经理 _股票
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在量化交易的世界里，业绩评估犹如精准导航，指引着投资者的决策方向。收益率虽为众人熟知的关键指标，但它只是冰山一角。要全面、深入地评估量化交易业绩，还需着眼于多个重要维度，这些维度共同勾勒出量化交易策略的真实轮廓。风险指标首当其冲，它是评估量化交易业绩不可或缺的基石。最大回撤直观反映了在特定时段内，量化交易策略从资产峰值到谷底的最大跌幅。这一指标宛如一面镜子，清晰映照出策略在极端市场环境下的抗风险能力。较小的最大回撤意味... 阅读全文

2025-3-14 10:13 469次浏览

金融工程周报：策略周报-量化模型提示关注TMT主题

同花顺期货 _期货
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　　行业轮动策略建议：关注TMT主题和调入行业。本周，基于中信一级行业指数的周度轮动策略重点调入通信+4.64%、传媒+2.72%、计算机+2.40%、商贸零售+1.49%、轻工制造+1.43%。本周量化模型在行业配置上明显增加总体权重，建议重点关注头部行业，可以适当增加在这些行业上的相对暴露，寻求超额收益。阅读全文

2023-6-13 17:30 273次浏览

从多因子到人工智能，量化模型的发展及市场趋势

资深郑经理 _股票
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近几年，量化投资在国内兴起，尤其是在今年这种震荡行情下，市场风格和行业轮动速度加快，投资的难度加大，此时量化的优势展现得淋漓尽致，业绩表现亮眼，吸引了大量投资者的关注。什么是量化投资？量化投资是相对于定性投资而言，定性投资更多的是依靠基金经理的主动选股和择时，通过自上而下或者自下而上的方法，进行行业和个股的选择，而量化投资更多的是依靠数据和模型去进行选股和择时。打个比方，定性的投资类似于中医看病，望、闻、问、切，最后判断结果，而量... 阅读全文

2021-12-27 10:18 1084次浏览

电影投资有风险吗?风险怎么评估？

刘顾问
北京已帮助3人好评0

电影投资!资金有没有保障? 1、选择想投资的电影我们选择一部电影，往往要从它的题材，主演，导演，编剧，档期，制片方实力，宣发实力，成本，等元素来进行综合判断。其中，题材要符合政策，切记，选择电影，是不能只着眼于其中的一点以偏概全的，要综合优劣理性判断。 2、了解项目资料与合同项目资料我们需要了解哪些呢? 比如该项目的电影项目书(即商业计划书)，广电总局的备案材料，制作团队及演员阵容，发行公司及制作公司的资质与实力 ... 阅读全文

2020-8-21 16:08 238次浏览

基于资产定价模型的风险与回报概念

蜀经理 _股票
成都已帮助9066人好评422

RiskandreturnoftheCAPMModel基于资产定价模型的风险与回报概念CAPM介绍：资本资产定价模型假设所有投资者都按马克维茨的资产选择理论进行投资，对期望收益、方差和协方差等的估计完全相同，投资人可以自由借贷。基于这样的假设，资本资产定价模型研究的重点在于探求风险资产收益与风险的数量关系，即为了补偿某一特定程度的风险，投资者应该获得多少的报酬率（百度百科，2018）。文章目的：此文章将会从风险和收益，风险和多元... 阅读全文

2018-11-21 22:03 845次浏览