非交易性权益工具投资相关资讯_叩富问财专题

CTA周报：权益多头表现较优

　　配置建议：　　CTA类FOF组合：本周涨跌幅为-0.26%，对比基准管理期货指数本周暂无超额，累计超额收益率为5.39%，持仓有变动，加入期限结构因子，目前持仓波动率、期限结构与价值因子。　　策略评分方面，大类策略中权益多头与CTA走强，债券策略小幅走弱；子策略部分，CTA中套利策略风险收益水平有所上升，权益部分主观多头策略表现较优，综合评分与拥挤度水平推荐权益主观多头。　　全策略FOF组合：本周涨跌幅为-0.10%，对比基准... 阅读全文

2024-2-27 10:52 198次浏览

国债期货与权益拐点的对应探讨

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　　我们用10年期国债期货走势来观察利率债走势(忽略基差变动的因素)，使用万得全A来观察权益市场走势，结论是历史上国债期货大级别拐点往往对应着权益市场的上行。　　从国债期货视角来看，债市的拐点早在8月下旬到来，并且市场走弱至今，但权益持续下跌。资金、政策、宏观、机构行为均指向本轮债市的拐点级别较大。尽管近期公开市场操作存在流动性呵护动作，但汇率承压下短期进一步降息存在制约，国债期货市场行情观点震荡偏空。　　权益市场分子端触底反弹，... 阅读全文

2023-10-26 08:49 299次浏览

首批！权益基金二季报来了

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公募基金2023年二季报披露拉开帷幕，今日首批三只权益基金的二季报新鲜出炉。其中，德邦半导体产业基金经理吴昊、雷涛在二季报中表示，维持今年半导体行情三个驱动力的判断：一是全球半导体周期拐点；二是自控可控深入；三是AI技术浪潮带来半导体产业新需求。当前，他们看好算力、存储、封测、设备材料等领域，同时对消费类芯片保持巨大的关注。二季度大调仓规模猛增超200%今日，德邦半导体产业披露二季报。该基金由雷涛、吴昊共同管理，站上AI风口，德邦... 阅读全文

2023-9-15 11:11 509次浏览

7月情绪转变，权益盘面都有哪些表现

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　　7月国内大类资产整体趋势向好，其中，沪深300指数上涨3.13%，人民币相对于美元升值1.32%，南华工业品指数上涨6.60%，十年期国债期货上涨0.11%，从大类资产表现可以发现，权益市场风险偏好在7月好转，同时，市场对于经济预期乐观情绪提振，政策面预期继续宽松。另外，以标普500指数走势来衡量外围权益市场风险偏好，其上行3.11%，在美联储加息周期尾声之际，外围权益市场投资情绪整体继续好转。整个7月，A股走势可谓是... 阅读全文

2023-8-2 14:18 109次浏览

权益策略周报（股指）：调整之后如何应对

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　　观点：复苏交易阶段证伪及硅谷银行流动性危机拖累情绪，沪指失守3300点，印证两会之后中性偏弱的猜测。尽管近期部分期权指标显示有资金开始抄底，但我们认为负反馈结束的信号暂不明确，其一，硅谷银行、Silvergate危机的本质是加息环境下，持债形成实际亏损，一旦存在催化因素形成挤兑（如FTX倒闭），期限错配将形成流动性危机，鉴于实际利率上行以及币圈负面因素扰动，难言危机不会扩散，其二，新能源车价格战压缩产业链利润，公募重仓股面临资... 阅读全文

2023-3-14 08:35 281次浏览

权益策略周报（期权）：周初防御为主

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　　股指方面，股市从增量市转为存量市，指数对于利空敏感性上升。同时近期不乏利空催化，海外政策预期重新收紧，部分指标显示热钱开始对赌美股波动加大，增大了资金负反馈的可能，国内新能源利空频现、两会之前资金担心利好出尽、地缘担忧重现，A股由偏暖政策以及盈利修复所带来的确定性溢价消失，资金层面上证综指疑似双顶，涨停个股数量减少，资金热度退潮。多方博弈的安全边际正在下行，本周IM以减仓或观望为主。　　期权方面，中证1000股指期权持仓量PC... 阅读全文

2023-2-20 21:35 369次浏览

权益策略周报（股指）：逢高止盈

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　　观点：股市从增量市转为存量市，指数对于利空敏感性上升。同时近期不乏利空催化，海外层面，政策预期重新收紧，部分指标显示热钱开始对赌美股波动加大，增大了资金负反馈的可能，国内层面，新能源利空频现、两会之前资金担心利好出尽、地缘担忧重现，A股由偏暖政策以及盈利修复所带来的确定性溢价消失，资金层面，上证综指疑似双顶，涨停个股数量减少，资金热度也在退潮。在此氛围下，多方博弈的安全边际正在下行，本周IM以减仓或观望为主。　　操作建议：逢高... 阅读全文

2023-2-20 14:55 384次浏览

权益策略周报（期权）：情绪保持乐观

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　　周五权益市场全线飘红，期权情绪指标积极乐观，市场追涨热情高涨。期权端推荐续持进攻策略，预计MO、创业板ETF期权、500ETF期权相对占优。

2022-11-8 13:30 285次浏览