非交易性权益工具投资相关资讯_叩富问财专题

2024-07-0800:00:00证券时报图虫创意/供图余世鹏/制表彭春霞/制图证券时报记者余世鹏下半年拉开帷幕，基金发行再迎“抢七”时刻。截至7月5日已定档的30只基金，有29只安排在7月内发行。虽然指数和固收类基金依然是新发主力军，但主动权益基金新发占比已回到40%的水平，较上半年出现明显提升，除了头部公募，还有东吴基金、创金合信基金、汇泉基金、汇百川基金等中小公募参与其中。分析人士表示，公募基金的... 阅读全文

2024-7-8 14:56 197次浏览

权益及期权策略周报（金融期权）：延续震荡增厚思路

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上周市场先弱后强，整体波动剧烈，沪指周度涨幅2.75%。期权方面，市场目前处于逐步企稳阶段：首先期权成交额高位回落，周五各品种成交额之和为55.12亿元，流动性相较于周四下降幅度约27%；波动率方面特征类似，周一各品种平均加权隐波上涨5.82%，但在随后的四天中，隐波回落5.44%。从成交额和波动率角度来看，目前市场企稳特征明显，且两者还有进一步下行趋势。情绪指标方面，持仓量PCR接近23年12月28日水平，根据彼时的历史经验，后... 阅读全文

2024-1-29 13:35 318次浏览

权益及期权策略周报（金融期权）：波动率加权方式比较

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上周期权市场流动性极佳，市场主要交易逻辑有二：1）结合沽购成交量比值以及沽购波动曲面差异来看，市场持续弱势运行，利用认沽以追求短线保护；2）结合成交额PCR/成交量PCR和偏度指数来看，仍然有较强的筑底反弹博弈，且从成交价差值率来看，多方力量微弱强于空方。另外值得关注的是，尽管上周中证1000指数在各宽基中表现偏弱，但是高流动性叠加情绪指标反映市场预期并不悲观。... 阅读全文

2024-1-22 09:00 390次浏览

权益及期权策略周报（商品期权）：如何理解烧碱期权的特殊市场结构

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烧碱期权是今年新上市品种，期权流动性在迅速改善，不过距离活跃品种仍有一定差距。烧碱深虚认购期权成交极度活跃，执行价为3440的认购期权成交量占品种总成交量的36.5%、持仓量占总持仓比例超过20%。这一方面反映当前市场进攻情绪强烈，另一方面反映纯碱期权投机属性资金占比更高，期权指标的作用或更加显著。从期权指标来看当前情绪中性偏弱。（1）持仓量PCR出现底部反弹，但是反弹力度有待观察；12月22日内虚值认购期权的持仓量再度增加，表明... 阅读全文

2023-12-25 15:05 1114次浏览

权益及期权策略周报（股指）：为什么沪深300与美债利率背离？

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观点：随着第一波反弹高位回落，情绪休整，消化筹码，磨底期继续耐心等待。后市低吸方向，从超跌修复视角，短线上证50、沪深300赔率或优于中证500、中证1000，但反弹的流畅度，仍取决于增量资金的持续性。后半周见险资设立基金布局A股，又有国有资本增持央企ETF，指示权益底部，但中期难改变风格。一则EPS未见明显修复，价值风格不占优；二则加仓ETF偏科技类指数，契合成长偏好；三则资金体量有限，更倾向于搭台后，回归市场的原有风格。故内资... 阅读全文

2023-12-4 17:50 249次浏览

权益及期权策略周报（金融期权）：关注方向中性的长期策略

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价差策略盈利窗口期偏短，长期双卖或领口更优。

2023-11-13 16:15 391次浏览