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可转债如何套利

小李经理 _股票
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可转债套利的方法有多种，以下是一些常见的策略：折价转股套利：当溢价率为负时存在套利空间。在转股期限内溢价率为负时，可将手中的可转债进行转股操作，再把转化成的股票在二级市场上卖出；或者融券并卖出股票，然后购买可转债立即转股以偿还先前的融券进行套利。不过，可转债转化的股票一般需要t+1日才能卖出，在此期间若个股股价出现较大波动，投资者可能会面临亏损，即套利失败。正股涨停转股套利：当可转债对应的股票涨停，正股无法买入且投资者认为该股后期... 阅读全文

2024-7-22 11:12 1858次浏览

套利周报

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操作策略：交易方向：能源价格的分化，以及PTA和MEG供需的分化，有助于PTA和MEG价差保持强势，建议持有多PTA空MEG的对冲头寸；合约选择：目前是PTA和MEG期货主力行业向9月迁移的过程，移仓过程中，EG近远价差有所回升，而TA近远价差有所下滑，关注移仓过程中PTA和MEG期货9月合约价差在移仓过程中是否有适当的收缩，如果PTA和MEG价差有所调整，建议增持PTA和MEG期货9月的对冲头寸。... 阅读全文

2024-4-10 10:50 206次浏览

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年内ta/eg期货5合约价差波动区间在【1115,1365】之间，当前价差已降至1160-1170附近，也年内价差波动区间的下沿，建议逢低参与ta/eg价差的买入机会，因价差波动率缩小影响，ta/eg价差建仓区间调整至【1100，1150】。阅读全文

2024-3-13 10:35 278次浏览

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能源价格对pta和乙二醇影响差异较大。pta路线单一，与油价走势高度相关；乙二醇有乙烯路线和非乙烯路线之分，乙烯按照来源又可以分为石脑油裂解、乙烷裂解、mto等工艺，非乙烯路线主要是合成气路线。pta和乙二醇是生产聚酯的原料，但消耗量不同，其中，单吨聚酯消耗0.855吨pta和0.335吨meg，可见（一）聚酯对原料需求的趋势影响是一致的，（二）但因物料比例的差异，聚酯对原料需求的影响程度是有区别的；pta和乙二醇供给结构有差异，... 阅读全文

2024-2-27 18:40 225次浏览

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2024-2-20 15:37 310次浏览

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主要逻辑：春节聚酯需求减弱影响下，节前补货对PTA的提振或边际转弱，加工费修复下PTA工厂检修不确定性趋增，PTA总量宽松限制加工费进一步冲高，短期加工费或存一定回调空间，关注PTA装置检修兑现情况。成本端来看，海外辛烷值市场稍有走强，但调油影响对PX供应扰动仍需跟踪，2023Q4以来PX装置持续高开加大近端宽松程度，PX供需格局近弱远强，叠加原油缓慢抬升，PX或区间内偏强整理；基本面来看，聚酯负荷下行较快，年前备货利好逐步消化，... 阅读全文

2024-1-31 18:30 322次浏览

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主要逻辑：下游春检预期下PTA库存趋累压力仍存，成本端转强也对冲部分加工费涨幅，短期加工费震荡偏弱看待。成本端来看，近期PXN上行至360以上，估值中性偏上，随市场交投重心向远月转移，PX累库影响逐步消化，欧美辛烷值市场走强叠加纯苯走强提振芳烃板块情绪，预期对PX价格支撑转强；基本面来看，聚酯集中停车预计1月下旬陆续兑现，待年前备货利好消化，PTA供需仍有趋累压力，关注下游聚酯检停兑现情况。短期，PTA加工费下方空间有限，谨慎偏缩... 阅读全文

2024-1-23 14:00 315次浏览

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主要逻辑：近期加工费快速压缩至偏低位，PTA累库压力一般叠加部分装置计划检修，继续做缩的下方空间有限。成本端来看，近期PXN在350附近震荡，估值中性偏上，随市场交投重心向远月转移，PX累库影响逐步消化，预期对PX价格支撑或渐强；基本面来看，聚酯降负停车陆续推进，PTA供需趋累下流动性转宽松，部分PTA装置披露检修计划，一定程度上对冲聚酯春检带来的PTA累库压力，若检修装置范围继续扩大，供应减量对PTA有支撑。短期，PTA加工费压... 阅读全文

2024-1-16 15:50 454次浏览