基金套利相关资讯_叩富问财专题

　　昨日豆一期价增仓反弹，主力2407合约收涨至4675元/吨，持仓上升。现货方面，近期东北现货价格持续稳定，局部小幅上涨，九三收购持续，农户忙于春播，现货购销趋缓，东北现货价格以稳为主，余粮数量下降，关内大豆价格企稳。国储轮换拍卖启动，但成交率偏低。九三集团下属库点春节后陆续开始收购国产豆，当前收购量累计超过110万吨，近期日收购量环比下降，且收购库点持续缩减。2月开始的九三收购给豆一期现货市场价格带来较强的心理支撑。近期农户销... 阅读全文

2024-6-5 09:14 104次浏览

股票股指期权：下行升波，关注不同指数间隐波差值套利机会。

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　　【观点及建议】　　下行升波，关注不同指数间隐波差值套利机会。

2024-3-14 08:28 151次浏览

外汇波动率降至两年低点提振了套利交易吸引力

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　　在交易员等待全球利率走向明朗之际，外汇市场波动率跌至两年低点，提振了套利交易的回报。　　数据显示，一个构成美元即期指数的各种货币的三个月隐含波动率合成指标周三跌至6.34%，为2022年1月以来最低。　　与此同时，一个外汇套利交易的指标今年迄今已上涨3.2%，势将创出2022年4月以来最大的两个月涨幅。套利交易涉及借入低利率货币并投资于高收益率货币。　　“在经济、尤其是美国经济良好增长的情况下，对全球央行放松政策的... 阅读全文

2024-2-22 00:35 99次浏览

有色金属套利周报：季节性累库延续，继续推荐铜铝跨期反套

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　　中国央行降准消息一度提振国内市场，但股市表现疲软打压市场乐观情绪；美国1月非农新增就业好于市场预期且美联储1月议息会议表态偏鹰派，美元指数延续反弹压制有色。而就供需面来看，供需有趋松预期，多数品种季节性累库逐步展开。短期来看，宏观面预期出现反复，需求走弱压制有色；中长期来看，海外衰退风险是持续的压制，并且供需趋松预期将逐步兑现，有色重心或有望下移。　　截至本周一，内外盘全线大跌，外盘：LNE锌跌幅最大，跌幅为6.06%；内盘：... 阅读全文

2024-2-6 18:15 97次浏览

方正中期：掐灭套利空间，美联储提高银行紧急贷款利率

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　　美联储上调了去年推出的银行定期融资计划(BTFP)的贷款利率。最近几周，由于机构利用融资条件，导致贷款余额大幅增加。调整后的借款利率将“不低于”贷款发放当日有效的准备金余额利率，并立即生效。准备金余额利率通常与基准联邦基金利率目标同步变动，目前为5.4%，而贷款计划的利率为4.88%，与市场利率挂钩。对银行来说，BTFP借贷成本的下降意味着更大的套利机会，机构可以从该工具中借款，然后将收益存入美联储的账... 阅读全文

2024-1-25 08:45 256次浏览

有色金属套利周报：春节前累库预期下，关注铜铝跨期反套机会

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　　12月美国CPI超预期回升，美联储降息预期反复，美元指数延续震荡回升；就国内来看，维稳的政策仍在推进，但权益市场表现疲软增添悲观情绪。而就供需面来看，虽然供需有趋松预期，并且部分品种有所兑现，但现实供应端仍存在一些供应扰动。短期来看，美元指数反弹和需求走弱预期压制有色金属，但考虑到春节前下游有备货需求，因此，金属价格或有望震荡止跌；中长期来看，海外衰退风险是持续的压制，并且供需趋松预期将逐步兑现，有色重心或有望下移。截至本周一... 阅读全文

2024-1-24 09:55 208次浏览

对冲套利组第四名金瑞期货资管团队：做好风控，深挖策略

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　　“非常感谢期货日报提供的大赛平台，非常荣幸能够参与其中并获得较好的比赛成绩。这次获奖会鞭策我们进一步深挖策略，不断提高技术实现手段，争取更上一层楼。”金瑞期货资管部投资经理沈雁接受期货日报记者采访时表示，今后，他们会稳健地推出不同风险偏好的资管产品，一如既往地敬畏市场，努力在千变万化的市场中探寻相对稳定的交易契机，在风险可控的前提下为投资人获取相对稳定的收益。沈雁表示，追求高夏普比率是他们最高的目标。　... 阅读全文

2024-1-11 07:25 360次浏览

浅析上证50股指期权无风险套利策略

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　　本文详细演示如何利用上证50股指期货和股指期权构建转换套利和反转套利的无风险套利策略，并进行情景分析，利用实际数据给投资者刻画了最后到期日组合策略盈亏示意图。　　股指期权转换套利　　转换套利是指持有现货(期货多头)的同时，买入同一标的合约相同数量的看跌期权，同时卖出相同数量、相同行权价的看涨期权。实际上买入看跌期权，同时卖出相同数量、相同行权价的看涨期权称为合成期货空头，因此转换套利实际上是赚取现货(期货多头)跟合成期货空头之... 阅读全文

2023-11-26 22:22 252次浏览