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实操指南：多因子股票策略中如何科学引入“个股基本面黑天鹅负面剔除库”？以多...

在股票二级市场的阿尔法长跑中，无论你的量化因子模型在历史离线时序上跑出来的胜率有多么硬朗，如果你的数据清洗流水线最前端缺乏基本的宏观基本面风控防火墙，那么模型在日常自动化选股打分时，就极易遭遇非对称性基本面雷区的定向狙击。举例来说，某只个股可能由于前期发生了极其严重的高管立案调查、或者企业内部审计被出具了无法表示意见的特殊财务底座。由于其股价在市场上经历了前期的腰斩和超跌，在短期量价因子的横截面计算中，该股往往会呈现出极其虚假的... 阅读全文

2026-6-25 09:22 321次浏览

3月27日建信MSCI中国A股指数增强C净值下跌0.17%

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3月27日，截至收盘，建信MSCI中国A股指数增强C（007807）较前一交易日净值下跌0.17%，跑赢上证指数，单位净值为1.29，累计净值为1.4302。建信MSCI中国A股指数增强C基金成立于2019年11月13日，最新规模为1.12亿元，基金经理为叶乐天、赵云煜，他们在管基金情况分别如下所示：赵云煜，现管理7只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信中证1000指... 阅读全文

2023-3-27 22:10 218次浏览

3月22日前海开源MSCI中国A股指数A净值上涨0.29%

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3月22日，截至收盘，前海开源MSCI中国A股指数A（006524）较前一交易日净值上涨0.29%，跑输上证指数，单位净值为1.33，累计净值为1.4268。前海开源MSCI中国A股指数A基金成立于2018年11月27日，最新规模为918.71万元，基金经理为梁溥森，其在管基金情况如下所示：梁溥森，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）前海开源沪深300指数A00... 阅读全文

2023-3-22 19:12 337次浏览

放弃“旧爱”结交“新欢”MSCIA股指数期货或加速推出进程

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【放弃“旧爱”结交“新欢”MSCIA股指数期货或加速推出进程】5月27日，香港证券交易所宣布旗下全资附属公司香港期交所与MSCI(明晟公司)已签订协议，将在香港推出一系列MSCI亚洲及新兴市场指数的期货及期权产品，其中包括36只指数期货和一只期权。这一合约的签订也意味着，MSCI终止了与新加坡证券交易所长达23年的合作。消息传出后，市场一度看衰新交所的衍生品市场。新交所的分析师称，... 阅读全文

2020-6-2 10:33 687次浏览

增量资金抢筹进行时MSCI纳A第一阶段收官

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11月26日收盘，MSCI今年在A股的最后一次扩容将生效。至此，MSCI以20%的纳入因子将几百只A股大中盘股票纳入。资管规模超6万亿美元的贝莱德预计，此次纳入将为A股带来67亿美元(折合471亿元人民币)的被动增量资金，资金量为8月MSCI扩容的两倍。按照过往经验，绝大多数被动增量资金将于指数生效日随尾盘进入。业内人士表示，26日A股尾盘资金动向值得关注。... 阅读全文

2019-11-26 09:52 426次浏览

增量资金抢筹进行时MSCI纳A第一阶段收官

周经理- _股票北京已帮助2.6万+人好评231

2019-11-26 09:33 493次浏览