同一期货品种跨期套利相关资讯_叩富问财专题

期货交易套利策略

一、期货套利交易1。价差期货价差是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差，=高价-低价，平仓时价差=建仓时对应较高的-建仓谁对应较低的。2。套利交易指令：套利指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价格，只要标注两个合约价差即可。(1)套利市价指令：不需注明价差的大小，只需注明买入和卖出期货合约的种类和月份。(2)套利限价指令：需要注明具体的价差和买人、卖出期货合约的种类和月份。二、跨期套利两种分类(1)买入套利和卖出套利的区分在... 阅读全文

2023-1-16 13:19 659次浏览

期货套利怎么理解，看了就会

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在办理期货开户时有一个题是选择帐户类型，分别是投机、套利、套保，细心的投资者就会问这有什么区别，包括做了很长时间的老手都不清楚期货里面这三种交易方式有什么不同，今天为大家详细介绍一下这三种交易方式。一、套保套保交易是为了对冲风险，以现货为基础，在期货市场对冲商品价格波动风险。套保需要企业法人才能开户，个人投资者开是不能办理的。给大家举个例，比如你是建筑公司，未来一年你可能会用到一万吨螺纹钢但由于... 阅读全文

2022-10-23 16:54 817次浏览

期货套利的策略，看了就知道怎么回事

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1、跨期套利牛市套利：当近月合约价格上涨幅度比远月大，或者当近月合约价格下跌幅度比远月小。在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。熊市套利：当近月合约价格下跌幅度比远月大，或者当近月合约价格上涨幅度比远月小。在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。蝶式套利：买入（或卖出）较近月份合约，同时卖出... 阅读全文

2022-10-23 16:39 731次浏览

【瑞达期货】商品套利周报

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两合约价差处于低位，但已有所反弹，历史价差后市呈上升趋势。可继续持有热卷买近抛远，止损参考30，目标150。

2022-9-25 16:00 2913次浏览

【瑞达期货】商品套利周报

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近几年后市价差均呈上涨趋势，且目前已走出小幅上涨的迹象，后市价差大概率继续向上。可于800附近多硅铁空锰硅，止损参考650，目标1100。目前价差处于上升趋势，与2011合约走势相似，2011合约后市走势仍继续上涨。继续持有多天胶空20号胶，止损参考1700，目标2600。两者价差处于中等偏高位置，目前有拐头向下迹象，预计后市下行概率较大。继续持有空豆油多豆粕，止损参考5500，目标4800。... 阅读全文

2022-9-17 10:20 381次浏览

【瑞达期货】商品套利周报

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两合约价差处于低位，且历史价差后市都呈上升趋势。可继续持有螺纹买近抛远，止损参考0，目标200。两合约价差处于低位，但已有所反弹，历史价差后市呈上升趋势。可继续持有热卷买近抛远，止损参考30，目标150。两者价差历史同期呈上升趋势。可于继续持有塑料买近抛远，止损参考60，目标250。阅读全文

2022-9-11 18:30 3176次浏览

【瑞达期货】商品套利周报

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豆油2301-豆粕2301:两者价差处于中等偏高位置，目前有拐头向下迹象，预计后市下行概率较大。可于5600附近空豆油多豆粕，止损参考5900，目标5000。

2022-9-3 17:50 458次浏览

股指期货中套利的风险有哪些

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股指期货套利的风险：1、保证金追加风险由于指数期货市场实行每日无负债结算制度，使得套利者必须承担每日保证金变动风险。当保证金余额低于维持保证金时，投资者应于下一营业日前补足至原始保证金水平，未补足者则开盘时以市价强制平仓或减仓。若投资者的保证金余额以盘中成交价计算低于维持保证金，期货公司有权执行强制平仓或减仓。若套利者资金调度不当，可能迫使指数期货套利部位提前解除，造成套利失败。因此，投资组合的套利时要保留一部分现金，以规避保证金... 阅读全文

2022-9-2 21:26 463次浏览