同一期货品种跨期套利相关资讯_叩富问财专题

【观点】华泰期货：豆一期货价格震荡走强

同花顺期货 _期货
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昨日豆一期货价格震荡走强，现货方面，东北产区货源充足，由于价格偏低，农户出货积极性较低，经销商也受低利润影响销售热情不高，市场交易较为清淡，同时相关利好政策发布也进一步加强了农户挺价情绪。阅读全文

2024-3-6 09:12 375次浏览

国债期货跨期价差的影响因子初探

同花顺期货 _期货
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本文主要从跨期价差的定价公式出发，推导跨期价差的核心影响因子，同时结合历史数据的回测结果，得出各因子对于跨期价差的传导机制，为中长期跨期价差走势的预判提供理论和实证基础。[定价模型]首先，我们从期债的定价公式拆解跨期价差（以10年期国债T为例），定义跨期价差为当季与次季合约之差。因此，它的公式直接由国债期货的理论定价模型推导可得出：假设当季和次季合约的CTD券相同即P1-P2=0，并假设CF=1，则：其次，考虑到次季合约交割日比当... 阅读全文

2023-7-31 07:32 1630次浏览

ETF与期货联动套利系列期货定价及套利原理

同花顺期货 _期货
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ETF作为一种重要的金融工具，它的应用不只限于单纯的买卖和申赎。编者按：继此前创业板系列解读四“当创业板ETF遇到期权，会擦出怎样的火花”详细介绍了期权与ETF联动策略以后，本系列文章将系统性介绍ETF与股指期货联动套利的原理、操作方法和具体案例。第一篇：期货定价及套利原理本期主要看点：ETF是通过复制标的指数来构建跟踪指数变化的组合证券，其交易价格、基金份额净值走势与所跟踪的指数基本一致，而股指期货价格具... 阅读全文

2022-11-16 20:59 809次浏览

套利有什么优势为什么要做期货套利交易

彭经理 _股票
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投资者都想利用短时间内的相对不合理的价差来操作，这自然而自然就要形成套利。期指套利的方法在前面也讲过很多，最近有新加入的朋友，对于套利有什么优势?为什么要做期货套利交易?存在有疑问，今天就跟随笔者来学习下吧! 套利有什么优势?为什么要做期货套利交易?当然投资者进行套利交易无非就是想要在完善的套利计划中让风险变得更加小的同时，利润也是非常大的。一般来说，期货套利中，我们经常可以看到的就是股指期货交易规则。有很多做股票的朋友也会... 阅读全文

2022-1-24 11:17 1332次浏览

期货套利教程：第5节期现套利

玉涛经理 _期货
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期货套利教程，到这里已经接近尾声，如果套利原理还不明白的朋友，可以关注后从第1节开始看，接下来我们将讲解一下期现套利期现套利，说白了，就是在期货和现货市场进行套利利用期货市场和现货市场，同一个品种的价差有规律波动，赚取利润的行为在现货市场和期货市场一个做多一个做空，价差不合理时候建仓，价差合理的时候平仓，赚取利润举个例子，您就明白了当前期货市场玉米2800元每吨现货市场玉米2600元一吨两者的价格差是200元每吨由于期货市场和现货市... 阅读全文

2021-12-21 09:25 1094次浏览