CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

准备工作：deepseek，腾云元宝等主流AI模型。准备资料：PTrade所有API函数清单、数据结构文档。需求解构：尽量精准定义策略框架这是策略开发的第一步，通过提示词工程，将模糊的交易想法转为结构化需求。明确运行周期、监控标的，数据需求和买卖规则等维度。提示词举例当前策略需求：实现一个xxx买卖策略比如从监控标的、使用数据、指标计算、买卖规则等维度完善具体要求，每个维度一句话概括。注意：1、XXX；2、XXX；3、XXX策略构... 阅读全文

2025-8-13 15:21 106次浏览

量化CTA周报：白银与铜显著上扬，CTA趋势策略胜率月度提升

同花顺期货 _期货
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　　上周，商品市场四大板块（贵金属、有色金属、能源化工和农产品）中大部分品种收益上扬。四大因子涨跌各占一半，动量和持仓因子分别上涨1.29%和1.75%，期限结构和波动率因子分别下跌1.2%和1.71%。商品指数收益波动率持续在底部徘徊，因子收益偏震荡市。三大自研策略方法有所更新——基于延展窗口的夏普加权多因子策略、基于kalman滤波价差套利策略和基于含VIX双波动差分择时策略的表现存在一定的差异，净值分别上涨0.15%、上涨2... 阅读全文

2024-3-18 17:25 123次浏览

CTA周报：指增策略领涨

同花顺期货 _期货
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　　配置建议：　　CTA类FOF组合：本周涨跌幅为1.62%，对比基准管理期货指数超额收益率为0.90%，累计超额收益率为6.33%，持仓暂无变动，目前持仓波动率、期限结构与价值因子。　　策略评分方面，大类策略中权益多头与CTA延续走强趋势，债券策略走弱；子策略部分，CTA中套利策略升幅明显，权益部分主观多头保持比较优势，综合评分与拥挤度水平推荐CTA量化套利策略。　　全策略FOF组合：本周涨跌幅为0.55%，对比基准本周组合本周... 阅读全文

2024-3-4 19:57 179次浏览

CTA策略年报：2023年CTA行情回顾及2024年投资展望

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评20

　　CTA策略回顾：　　我司核心观察池中CTA产品的综合表现相较于去年有一定回暖，特别是下半年量化CTA的走势明显优于上半年。CTA在经历了一年左右的艰难时期后，体现出触底反弹的韧性。　　结构性来看，截面CTA和股指CTA全年表现占优，而短周期CTA和主观CTA均呈现上半年表现优于下半年的情形，和中长周期量化CTA形成了一定的收益互补。　　受制于去年中旬以后量化CTA持续的疲软表现，今年下半年较为连续的反弹行情并未带来明显的资金增... 阅读全文

2023-12-21 09:38 340次浏览

顶尖量化交易策略模型（A股市场最显著模型）

资深姚老师 _股票
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量化交易的策略是非常多的。那么再A股市场存在显著我们前面也说了很多策略模型，像是多因子、行业、一致预期等等，不过还有一个也是非常显著的——动量及反转效应。那什么是动力及反转效应？动量及反转效应：这两个其实可以分动量效应和反转效应来看！动量效应：是指在一定时期内，如果某股票或者某股票组合在前一段时期表现较好。那么，下一段时期该股票或者股票投资组合仍将有良好表现。反转效应：是指在一定时期内表现较差的股票在接下来的一段时... 阅读全文

2023-6-19 18:40 441次浏览

量化交易策略模型的种类有哪些？

联证张经理 _股票
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量化交易策略模型的种类有哪些？量化的模型大致分为以下几种：趋势型、回复型、技术情绪型、价值型/收益型、成长型和品质型。1.趋势跟随策略趋势跟随策略是基于以下基本的假定：在一定时间内市场通常朝着同一方向变化，据此对市场趋势做出判断就可以作为制定交易策略的依据。常见于期货市场，最常用移动平均线交叉来定义趋势。2.均值回复策略均值回复策略的基本理论认为，价格围绕其价值中枢而上下波动，判断出这个中枢以及波动的方向便足以捕捉到交易机会。统... 阅读全文

2020-12-31 14:37 945次浏览

模型交易策略的构建

资深期货投顾 _期货
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在投资领域，特别是量化投资领域，模型交易的策略大致可分为趋势交易型（包括正反向、不同周期的趋势），回归交易型（包括震荡模型、概率回归），对冲交易型（包括指数和个股对冲、期货和现货对冲、不同品种对冲）。所有的策略本质上都是在预测未来，因为下一步的操作依据只能是根据现有的历史信息作出对盈利有益的判断，如果真的未来不能预测（即未来和历史完全无关），那么所有的判断是没有意义的，也不存在稳定正盈利的可能，所以，说自己只做应对不做预测是一种误... 阅读全文

2020-8-29 11:46 612次浏览

模型交易策略的构建

资深期货投顾 _期货
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2020-8-25 18:28 541次浏览

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专题创建者

汪宇

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南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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