CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

　　上周，商品市场四大板块（贵金属、有色金属、能源化工和农产品）中大部分品种收益上扬。四大因子涨跌各占一半，动量和持仓因子分别上涨1.29%和1.75%，期限结构和波动率因子分别下跌1.2%和1.71%。商品指数收益波动率持续在底部徘徊，因子收益偏震荡市。三大自研策略方法有所更新——基于延展窗口的夏普加权多因子策略、基于kalman滤波价差套利策略和基于含VIX双波动差分择时策略的表现存在一定的差异，净值分别上涨0.15%、上涨2... 阅读全文

2024-3-18 17:25 85次浏览

CTA周报：指增策略领涨

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　　配置建议：　　CTA类FOF组合：本周涨跌幅为1.62%，对比基准管理期货指数超额收益率为0.90%，累计超额收益率为6.33%，持仓暂无变动，目前持仓波动率、期限结构与价值因子。　　策略评分方面，大类策略中权益多头与CTA延续走强趋势，债券策略走弱；子策略部分，CTA中套利策略升幅明显，权益部分主观多头保持比较优势，综合评分与拥挤度水平推荐CTA量化套利策略。　　全策略FOF组合：本周涨跌幅为0.55%，对比基准本周组合本周... 阅读全文

2024-3-4 19:57 136次浏览

CTA周报：宏观策略表现较优

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　　配置建议：　　CTA类FOF组合：本周涨跌幅为-1.60%，对比基准管理期货指数本周暂无超额，累计超额收益率为6.12%，持仓发生变动，移出动量截面因子，目前持仓波动率、价值因子。　　策略评分方面，大类策略中股票多头有所提高，债券与CTA策略小幅走弱；子策略部分，近期CTA趋势与套利指数风险收益水平持续走弱。综合评分与拥挤度水平推荐CTA复合策略。　　全策略FOF组合：本周涨跌幅为0.24%，对比基准本周组合超额收益率为0.3... 阅读全文

2024-2-6 13:20 404次浏览

CTA周报：股票多头策略走弱

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　　CTA类FOF组合：本周涨跌幅为0.25%，对比基准管理期货指数本周超额收益率为1.33%，累计超额收益率为7.99%，持仓暂无变动，目前持仓波动率、价值与动量截面因子。　　全策略FOF组合：本周涨跌幅为0.31%，对比基准本周组合超额收益率为2.18%，累计超额收益率为13.79%，组合持仓无变动。阅读全文

2024-1-30 14:55 289次浏览

CTA周报：债券策略录得正收益

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　　CTA类FOF组合：本周涨跌幅为3.17%，对比基准管理期货指数本周超额收益率为3.81%，累计超额收益率为6.66%，本周组合移出偏度因子，加入动量截面因子，目前持仓波动率、价值与动量截面因子。　　全策略FOF组合：本周涨跌幅为0.67%，对比基准本周组合超额收益率为1.55%，累计超额收益率为11.73%，组合持仓无变动。阅读全文

2024-1-23 14:05 213次浏览

CTA策略年报：2023年CTA行情回顾及2024年投资展望

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　　CTA策略回顾：　　我司核心观察池中CTA产品的综合表现相较于去年有一定回暖，特别是下半年量化CTA的走势明显优于上半年。CTA在经历了一年左右的艰难时期后，体现出触底反弹的韧性。　　结构性来看，截面CTA和股指CTA全年表现占优，而短周期CTA和主观CTA均呈现上半年表现优于下半年的情形，和中长周期量化CTA形成了一定的收益互补。　　受制于去年中旬以后量化CTA持续的疲软表现，今年下半年较为连续的反弹行情并未带来明显的资金增... 阅读全文

2023-12-21 09:38 248次浏览

CTA市场跟踪周报：CTA中短周期策略多数回撤，而中长周期策略持续小幅回升

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　　1.市场行情回顾　　商品市场方面，近期人民币有较大幅度的升值，人民币汇率的贬值压力与房地产债务螺旋式缓解。需求层面，内上外下的格局仍未改变，且海内外经济数据逐渐支持这一判断，因此商品市场依旧呈现出黑色偏强而其他版块偏弱的格局。回归基本面来看，很多品种临近1月交割，以收基差行情为主，而由于过年在交割完成后，淡季需求下没有多少想象空间，因此整体波动率会下行。近期需要关注监管对于铁矿等涨幅过大品种的价格指导。　　CTA市场方面，本周... 阅读全文

2023-11-22 14:30 96次浏览

顶尖量化交易策略模型（A股市场最显著模型）

资深姚老师 _股票
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量化交易的策略是非常多的。那么再A股市场存在显著我们前面也说了很多策略模型，像是多因子、行业、一致预期等等，不过还有一个也是非常显著的——动量及反转效应。那什么是动力及反转效应？动量及反转效应：这两个其实可以分动量效应和反转效应来看！动量效应：是指在一定时期内，如果某股票或者某股票组合在前一段时期表现较好。那么，下一段时期该股票或者股票投资组合仍将有良好表现。反转效应：是指在一定时期内表现较差的股票在接下来的一段时... 阅读全文

2023-6-19 18:40 313次浏览

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专题创建者

汪宇

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南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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