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王老师 _股票
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股指期货多次松绑之后，审批一度陷入停滞的公募量化对冲基金终迎正式开闸信号。今年年初，监管层向部分基金公司及业绩优异的基金经理展开调研，为公募量化对冲基金下一步发展提供意见。今年1月，有基金公司再次上报了公募量化对冲基金。而据最新状态显示，近日，多只陆续上报的量化对冲基金正式获得受理。实际上，在2016年初之后公募量化对冲就没有新品种获批，而近期的获受理，或意味着时隔3年多时间此类产品正式开闸。目前不少基金公司对此跃跃欲试，也有... 阅读全文

2019-9-23 19:27 449次浏览

2019.9.20农产品期权操作建议

期货邱经理 _期货
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周四C2001期权成交量PCR为0.1607，环比大跌；持仓量PCR为0.3115，环比下滑；1860至1900行权价看涨期权大幅放量增仓，市场情绪偏乐观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为5.89%，环比略降至近期新低，标的30日历史波动率8.62%，环比持平处于近期90百分位附近。策略：标的跌势延续波动率降至新低。虚值看涨期权隐含波动率较看跌期权略偏高不到1%，预期波动率低位回升可做多波动率，买入C2001P1840和... 阅读全文

2019-9-20 09:57 466次浏览

2019.9.20农产品（红枣期货）操作建议

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红枣现货价格保持平稳（来源：天下粮仓）红枣主销区沧州一级灰枣4.5-5.35元/斤，山东乐陵一级灰枣5元/斤，且末一级灰枣11元/斤，阿拉尔一级灰枣5-5.25元/斤，河南新郑一级灰枣5.5元/斤。主产区天气晴朗（来源：新疆天气网）未来三天全疆各地晴有时多云，风力不大。21日夜间到22日白天，北疆北部的部分区域和乌鲁木齐市南郊有4～5级偏东风，风口阵风7～8级。全疆其它地区晴有时多云，风力不大。市场走货一般，价... 阅读全文

2019-9-20 09:51 692次浏览

2019.9.19农产品期权操作建议

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周三C2001期权成交量PCR为0.2192，环比下跌；持仓量PCR为0.3604，环比下滑；C2001C1900和C2001C1880放量增仓，市场情绪偏乐观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为7.15%，环比略降至近期15百分位之下，标的30日历史波动率8.62%，环比上升处于近期90百分位附近。策略：标的止跌反弹波动率仍处低位。虚值看涨期权隐含波动率较看跌期权略偏高不到1%，预期波动率低位回升可做多波动率，买入C20... 阅读全文

2019-9-19 09:30 424次浏览

2019.9.18农产品期权操作建议

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周二CF001期权成交量PCR为0.6422，环比大涨；持仓量PCR为0.5487，环比微降；虚值看跌期权成交放量，市场情绪略偏悲观。波动率方面，CF001平值期权隐含波动率为22.04%，环比下滑仍处于近期70百分位之上，标的30日历史波动率16.39%，环比降至近期新低。策略：标的夜盘大跌波动率高位略降。期权隐含波动率偏度中性。短期标的高位下跌而波动率虚高，可逢高卖出CF001C13200，建仓获得保证金1965元，盈亏平衡点... 阅读全文

2019-9-18 09:33 611次浏览

2019.9.10农产品期权操作建议

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周一CF001期权成交量PCR为0.7071，环比大涨；持仓量PCR为0.5224，环比上升；深度虚值看跌期权成交火爆，市场情绪稳定略偏乐观。波动率方面，CF001平值期权隐含波动率为22.47%，环比上升至近期80百分位之上，标的30日历史波动率20.97%，环比略降处于近期85百分位之上。策略：标的偏强震荡波动率高位攀升。期权隐含波动率偏度中性，虚值看跌期权持仓成交量放大，波动率冲高情况下期权买方及时止盈。短期标的涨势乏力而波... 阅读全文

2019-9-10 09:54 382次浏览

2019.9.9农产品期权操作建议

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周五M2001期权成交量PCR为0.9934，环比大涨；持仓量PCR为1.1524，环比上升；看跌期权持仓量增幅较大，市场情绪略偏悲观。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为16.61%，环比下滑至近期25百分位之下，标的30日历史波动率16.82%，环比略升处于近期60百分位之上。策略：标的偏弱震荡波动率小幅回落。隐含波动率偏度现象有所缓解，虚值看涨期权波动率高于虚值看跌期权2%左右。做波动率偏度回归可买入M2001P285... 阅读全文

2019-9-9 09:39 330次浏览

2019.9.5农产品期权操作建议

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周三M2001期权成交量PCR为0.7133，环比大涨；持仓量PCR为1.0549，环比上升；M2001P2700放量增仓，市场情绪稳定。波动率方面，M2001平值期权隐含波动率为16.84%，环比下降至近期25百分位附近，标的30日历史波动率15.57%，环比升至近期50百分位附近。策略：标的滞涨回落波动率降幅明显。隐含波动率偏度现象延续，虚值看涨期权波动率高于虚值看跌期权1-2%。做波动率偏度回归可买入M2001P2850并卖... 阅读全文

2019-9-5 09:41 578次浏览