个股期权保险策略相关资讯_叩富问财专题

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01明确买方的胜率部分投资者开始做期权买方的时候对买入期权的收益率有着不切实际的幻想，误解了“买方风险有限、收益无限”这样的表述，却没有意识到因为期权买方潜在收益很高、因而在胜率上是远低于期权卖方的。如果没有正确把握标的证券后市趋势，买入的期权合约全都到期归零，持续损失的权利金积少成多也是很大一笔损失。02注意止盈止损我们在买期权的时候可以用上分批建仓的思维：在构建自己的期权仓位时，先买入少量合约，再根据标... 阅读全文

2024-8-5 17:04 857次浏览

股指期权套利策略系列三：利用波动率进行跨市场套利

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股指期权套利策略系列三：利用波动率进行跨市场套利本系列专栏讨论权益指数类股指期权套利策略，并使用不同策略进行分析。前期文章提到边界套利、平价套利的无风险套利策略方法，以及使用股指期货进行替代的方法进行收益增强。接下来我们将继续介绍一种利用不同市场品种的波动率回归的统计套利方法。利用波动率回归进行统计套利能取得良好效果各种股指之间走势趋同，孕育出统计套利机会。在上文中提到无风险套利，指在套利的同时进行了保值，锁定收益的同时，不承担风... 阅读全文

2024-6-17 15:34 507次浏览

期权PCR指标系列二：对沪深300指数期货构建策略

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专栏丨期权PCR指标系列二：对沪深300指数期货构建策略本篇专栏我们对PCR指标进行策略构建，以探究其实证效果。在专栏第一篇提到，PCR是能一个衡量市场情绪的指标。若标的资产价格上涨，投资者做多标的资产的手段通常有增持现货、期货头寸或买入看涨期权，因此看涨期权的成交量自然会上涨，PCR指标就会下跌。但随着标的资产涨幅兑现，估值吸引力下降，一方面，部分多头投资者希望减少风险暴露而又不愿意平掉多头头寸而错失标的上涨收益，因此可选择买入... 阅读全文

2024-4-12 09:16 1036次浏览

股票股指期权：隐波回落到中位，可考虑备兑策略。

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【观点及建议】隐波回落到中位，可考虑备兑策略。

2024-2-21 08:24 185次浏览

合成橡胶：短期区间宽幅震荡，可构建卖宽跨期权策略

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合成橡胶：短期区间宽幅震荡，可构建卖宽跨期权策略01摘要合成橡胶期货1月维持区间震荡，主要受原油波动影响较大。当前国内宏观主要体现为需求不足，政策刺激推进经济修复，国际宏观主要表现为预期不好，但经济数据好于预期导致降息时间波动影响经济需求。从合成橡胶供需来看，当前上游的丁二烯成本支撑较强，合成橡胶当前产能利用率较高，下游需求受春节影响弱化，整体库存有所增加。合成橡胶期权成交量和持仓量持续下降，PCR指标指向看涨期权交易活跃。综合考... 阅读全文

2024-2-21 07:53 437次浏览

股票股指期权：隐波持续上升，可考虑价差策略进行风险保护。

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【观点及建议】隐波持续上升，可考虑价差策略进行风险保护。

2024-1-31 18:31 293次浏览

2024年商品期权年度策略：踏岷山千雪，待三军颜开

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在美国高利率将“持续更长的时间”，动荡加剧的国际形式下：IV处于低位的品种可以多用期权工具规避尾部风险。而对于IV较高且处于下行周期的品种，高价卖货策略可以助力实体企业在“雪拥蓝关”的去产能周期中存活下去。为了方便使用，在文末分组展示了各期权品种当前IV在历史数据中所处的水平。阅读全文

2023-12-25 16:20 324次浏览

股票股指期权：隐波仍有溢价空间，可考虑卖出跨式策略。

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【观点及建议】隐波仍有溢价空间，可考虑卖出跨式策略。