个股期权保险策略相关资讯_叩富问财专题

玉涛经理 _期货
北京已帮助12万+人好评23万+

期权作为非线性金融工具，通过对其组合策略的运用，可以达到更加精细化进行风险对冲、套期保值或投资的目的。01期权作为非线性金融工具，通过对其组合策略的运用，可以达到更加精细化进行风险对冲、套期保值或投资的目的。基于期权的非线性损益、时间价值衰减、执行价格差异等特征，可以组成多种构造，即价差化、日历化、对角化、比例化、跨式化等，本文以卖出宽跨式期权策略为例，分析该策略在沪深300股指期权市场中的应用。概念介绍卖出宽跨式期权，即以较低的... 阅读全文

2024-1-5 17:27 515次浏览

期权能不能被理解成保险？

玉涛经理 _期货
北京已帮助12万+人好评23万+

期权是一种非常抽象的金融衍生产品，而生活中常见的车险、寿险往往为人们所熟识，因此常见有朋友拿“保险”将其解释成“期权”，以作为对期权的入门理解。01期权是一种非常抽象的金融衍生产品，而生活中常见的车险、寿险往往为人们所熟识，因此常见有朋友拿“保险”将其解释成“期权”，以作为对期权的入门理解。以下是常见的一种认为：假如你买了一辆小车，担心... 阅读全文

2023-12-1 17:41 835次浏览

期权组合策略——领口策略

银河小陈 _期货
重庆已帮助3708人好评335

有企业客户在日常经营过程中持有现货，但是担心未来价格下跌，会造成损失，这时候可以有什么方法可以避免吗？这里以一家钢材贸易商为例，贸易商持有螺纹钢现货，担心可能会有价格下行的风险。这时候应该怎么办呢？这时候可能会有人会选择在一个合适的价格买入一个认沽期权。持有现货，那么再支付一定的权利金买入认沽期权就可以冲抵价格下跌将会遇到的风险，这样做虽然对冲了价格下跌的风险，但是权利金就是净支出了。不管怎么样都会有这一部分资金的支出，这时候就要... 阅读全文

2021-5-11 15:17 445次浏览

期权组合策略——跨式期权

银河小陈 _期货
重庆已帮助3708人好评335

期权组合策略——跨式期权买入跨式期权组合大家在做期货交易的时候会有人问，那期货交易的时候我买进一个期货合约，又在同一价格卖出期货合约是不是能够不管怎样都赚钱呢？这样在期货上肯定是不可以的，因为在同一价格买进和卖出，有一边是赚钱的，那另一边就是亏钱的，经过一通交易只能损失手续费。但是期权不一样，期权有四种基础策略，要是同时买进相同执行价格的看涨期权和看跌期权，会出现什么样的情况呢？作为期权的买方，买入看涨和看跌，支付两份权利金。但.... 阅读全文

2021-3-15 14:14 1553次浏览

期权交易策略：备兑期权

李经理期货 _期货
北京已帮助0人好评0

备兑期权是空头期权合约与标的期货合约的组合，标的期货为期权的空头提供了保护，可以分为备兑看涨期权跟备兑看跌期权。目前商品期货期权品种可以实现备兑期权策略，而中金所的沪深300股指期权没有备兑期权策略。备兑看涨期权由看涨期权空头与同数量的标的多头组成。卖出看涨期权时，同时持有同月份同数量标的期货。例如：投资者卖出1手虚值看涨期权SR909C5200，价格为125元/吨，同时买入1手价格为5120元/吨的标的期货合约，构成备兑看涨期权... 阅读全文

2020-6-23 16:32 1980次浏览

期权策略，牛市价差策略，怎么期权开户？

金牌贺经理 _股票
重庆已帮助3.6万+人好评139

牛市价差策略期权策略，牛市价差策略，怎么期权开户？概念：牛市价差策略是指利用两个期权构造出在股价适度上涨就可以获利且收益有限，下跌损失有限的策略；适用于对行情适度看涨时的牛市策略。构建牛市价差策略买入一份行权价较低的认购期权，卖出一份相同到期日、行权价较高的认购期权。如下图所示：虚线A：代表的是买入较低行权价的认购期权的损益，低于行权价则放弃行权，高于行权价则低价买入高价卖出获得收益。虚线B... 阅读全文

2019-7-16 15:08 679次浏览

50ETF场内期权VS个股场外期权

建投李经理 _期货
上海已帮助817人好评45

由于50ETF期权上市之初，上交所设定了较高的准入门槛，需要50万股票账户验资20个工作日，需要开通两融账户和通过期权三级考试等其他一些条件，将大部分的小散投资者挡在了门外。所以，虽然上证50ETF期权已经上市4年多时间，仍有大多数的股民不识期权的优势，至今尚未参与进来。但是相信很多股民都有做过、或者多多少少了解过“个股场外期权”（相当于配资的一种股票投资形式），今天针对二者的不同简单区分一下。50ETF场... 阅读全文

2019-4-28 15:15 1018次浏览