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金融期权日报

金融期权标的上证50ETF、上证300ETF、创业板ETF、中证1000指数低开后窄幅震荡。截至收盘，上证50ETF涨幅0.13%报收于2.286，上证300ETF涨幅0.06%报收于3.340，创业板ETF涨幅0.45%报收于1.781，中证1000指数涨幅0.11%报收于5863.54。阅读全文

2023-12-20 09:32 236次浏览

金融期权日报

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4249

金融期权标的上证50ETF低开高走后窄幅盘整；上证300ETF低开高走后偏弱势空头缓慢震荡下行；创业板ETF、中证1000指数低开后偏弱势空头缓慢震荡下行。截至收盘，上证50ETF涨幅0.09%报收于2.283，上证300ETF跌幅0.41%报收于3.398，创业板ETF跌幅1.61%报收于1.773，中证1000指数跌幅1.59%报收于5857.01。阅读全文

2023-12-19 09:24 484次浏览

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隐含波动率：期权的隐含波动率是期权市场对标的物在期权有效期限内即将出现的统计波动率的预测。其中上证50ETF期权隐含波动率报收于18.06%（+0.50%），上证300ETF期权隐含波动率报收于17.22%（+0.88%），创业板ETF期权隐含波动率报收于21.09%（+0.49%），中证1000股指期权隐含波动率报收于16.44%（+0.34%）。成交额PCR：期权的成交额PCR是看跌期权成交金额与看涨期权成交金额的比值，代表投... 阅读全文

2023-12-15 09:58 231次浏览

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评：上一个交易日，金融期权隐含波动率上升，期权定价偏高。波近月期权隐含波动率波动率低于远月期权，期权市场参与者预期未来市场走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是18.24，南华沪深300期权波动率指数是18.50，南华中证1000期权波动率指数是18.10，南华期权波动率指数上涨，股指下降，建议双卖策略。阅读全文

2023-12-14 15:20 304次浏览

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（1）上证50ETF期权方向上：上证50ETF前期结束宽幅盘整震荡行情加速下行后超跌反弹缓慢上行，近一个月高点回落震荡下行，上周加速下行跌破前期低点后跌速放缓低位盘整，本周宽幅震荡；波动上：期权隐含波动率围绕上轨道线窄幅震荡；策略建议：构建买入偏空头的蝶式期权组合策略，获取方向性收益和时间价值收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓delta保持负数，若市场行情快速波动至损益平衡点，则逐渐平仓离场，如上证50ETF期权，即B_51005... 阅读全文

2023-12-14 09:46 392次浏览

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评：上一个交易日，金融期权隐含波动率下降，期权定价公允。波近月期权隐含波动率波动率低于远月期权，期权市场参与者预期未来市场走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是17.62，南华沪深300期权波动率指数是16.23，南华中证1000期权波动率指数是16.64，南华期权波动率指数下降，股指上升，建议双卖策略。阅读全文

2023-12-13 09:59 392次浏览

甲醇期货及期权周报

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甲醇期货弱势调整后，陷入整理态势，重心承压大幅回落，在2400关口附近企稳，市场资金博弈，盘面波动加剧，周度跌幅为2.28%。市场参与者心态谨慎，国内甲醇现货市场气氛平静，主流价格大稳小动，整体成交不活跃。与期货相比，甲醇现货市场处于小幅升水状态，基差变化不大。西北主产区报价弱稳运行，企业出货为主，签单尚可，内蒙古北线2040-2100元/吨，南线地区商谈参考2110元/吨。上游煤炭市场僵持整理，产地多数煤矿保持稳定生产。下游终端... 阅读全文

2023-12-12 10:49 653次浏览

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隐含波动率：期权的隐含波动率是期权市场对标的物在期权有效期限内即将出现的统计波动率的预测。其中上证50ETF期权隐含波动率报收于16.57%（+0.41%），上证300ETF期权隐含波动率报收于15.96%（+0.30%），创业板ETF期权隐含波动率报收于19.59%（+0.41%），中证1000股指期权隐含波动率报收于16.93%（+0.03%）。成交额PCR：期权的成交额PCR是看跌期权成交金额与看涨期权成交金额的比值，代表投... 阅读全文

2023-12-12 09:45 231次浏览