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期权策略周报

期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.4.22-2024.4.26）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货小幅上涨，各期现结合策略均取得了正收益。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合约，保... 阅读全文

2024-4-30 14:37 200次浏览

期权策略周报

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.4.15-2024.4.19）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货上涨，各期现结合策略均取得了正收益。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口和卖认沽策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合... 阅读全文

2024-4-22 21:25 273次浏览

期权行情日报

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标的情况沪深300ETF（基金代码：159919）收盘价为3.700元，上涨0.16%，成交额12.81亿元。创业板ETF（基金代码：159915）收盘价为1.738元，下跌0.52%，成交额12.58亿元。中证500ETF（基金代码：159922）收盘价为5.552元，上涨0.22%，成交额7.15亿元。深证100ETF（基金代码：159901）收盘价为2.455元，下跌0.08%，成交额0.72亿元。期权成交情况沪深300ETF期权总成交面额102.32亿元，增加23.40%，期现成交比为0.04，权利金成交额1.32亿元；期权总成交量275,992张，增加21.59%，其中认购期权成交量160,039张，认沽期... 阅读全文

2024-4-18 19:29 240次浏览

期权策略周报

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.4.8-2024.4.12）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货下跌，期现结合策略表现均优于现货。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口和卖认沽策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年12月29日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合约... 阅读全文

2024-4-16 13:28 196次浏览