权益类相关资讯_叩富问财专题

　　股指期货：乐观进攻，可考虑期现套利。维持抄底进攻态度：国内三季报盈利下滑利空出尽，国外美联储11月加息幅度难超市场预期，美元指数和美债新高压力有所缓解，叠加所有股指出现升水，底部确立。风格上中期维度看好小盘：1）前期陆股通净流出情况有所扭转，但持续性待观察，外资风险偏好未回暖前，大盘股或为外资超卖后的短期超跌反弹。2）进入业绩空窗期，出口回落尚未正式落地，信创、国产替代等主线明朗，且入市资金有限，小盘股有高效率概念炒作机会。另... 阅读全文

2022-11-3 19:40 253次浏览

权益策略周报（股指）：从剩余流动性维度观测反弹强度

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　　观点：本轮反弹的本质是超跌反弹，因此弹性品种的持续性将决定本轮行情究竟是磨底行情还是反转行情。当前仍倾向是磨底行情，基本面维度，本文谈论了剩余流动性充裕环境下，资金未流入股市的原因，总结而言有三点，一是储蓄意愿抬升，资金滞留在居民部门，二是实体回报率下降，资金更倾向配置低风险资产，三是M1与地产销售脱钩，表明M1回升动能来自于稳增长，而非地产资金活性的提升。基于以上三点，快速反弹的条件尚不具备。事件维度，多空相抵，利多因素在于... 阅读全文

2022-10-25 19:20 235次浏览

市场精粹周报：短期权益持续磨底，商品关注阶段机会

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　　宏观方面，国内MLF和LPR利率维持不变，美国9月新屋开工持续回落。本周经济数据和事件主要关注国内9月固定资产投资等数据，以及美国个人消费者支出以及核心PCE等通胀数据。　　权益方面，本轮反弹的本质是超跌反弹，因此弹性品种的持续性将决定本轮行情究竟是磨底行情还是反转行情。当前仍倾向是磨底行情，基本面维度，剩余流动性充裕，但资金未流入股市，总结为三点原因：一是储蓄意愿抬升，资金滞留在居民部门，二是实体回报率下降，资金更倾向配置低... 阅读全文

2022-10-25 16:20 231次浏览

权益策略月报（股指）：海外股指衍生品运行情况月报

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　　9月全球市场延续弱势，亚洲市场跌幅较深；风格层面，普跌环境下风格较为均衡，信息和通信方向偏弱。9月A股市场活跃度继续提升，基差方面轻微贴水。

2022-10-12 09:30 176次浏览

权益策略周报（股指）：4月末与9月末的区别在哪里

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　　本文比较了4月末与9月末权益市场的差异情况。

2022-9-26 08:20 250次浏览

金融衍生品策略日报：权益底部将至，债市维持中性

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　　权益底部缩量，有望企稳，美联储会议后可择机入场；债市多空博弈，维持中性震荡。

2022-9-20 13:40 518次浏览

金融衍生品策略日报：权益风格分化，债市谨慎偏多

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　　昨日权益市场震荡下跌，沪指收跌1.16%。行业板块多数下跌，受多家国有银行调整个人存款利率影响，地产、银行板块逆市上涨，新能源、机械、汽车板块受到重挫。期权方面，中证1000指数下跌3.08%，50ETF下跌0.14%，持仓量PCR指标较上一个交易日均下调，目前市场情绪谨慎偏悲观。国债期货小幅下跌。　　美国通胀削减法案发酵，意在推动新能源等产业链本土化，或影响国内供应商，叠加地缘博弈隐忧再起，引发资金获利了结，抢跑抛售高拥挤的... 阅读全文

2022-9-16 14:10 106次浏览

权益策略月报（股指）：海外股指衍生品运行情况月报

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　　全球市场涨跌情况：7月涨幅全球主要指领涨板块为胡志明指数(6.15%)、日经225指数（1.04%）、韩国综合指数（0.84%），德国DAX指数（-4.81%）跌幅最多，纳斯达克指数（-4.64%）跌幅其次。　　股指期货对冲回溯：对冲收益计算方法：持有指数现货（计算分红），同时持有指数期货主力合约空单对冲，合约到期前五个交易日移仓至次主力合约，计算对冲组合的收益情况。近一月分红影响减弱，对冲成本较低。　　股指期货市场容量测算：... 阅读全文

2022-9-16 14:05 122次浏览