量化交易策略相关资讯_叩富问财专题

一、QMT定位：谁该用，谁先别碰✅典型适配人群中小私募/主动管理型机构：需要多账户协同、算法拆单、并行风控大资金个人客户：单笔委托大，需用VWAP/TWAP/冰山单隐藏意图、降冲击有Python基础的活跃交易者：做多因子、日内回转、跨市场套利、期权组合在意策略隐私者：拒绝云端托管，要求代码本地加密运行❌暂时不合适完全不... 阅读全文

2026-8-3 17:55 125次浏览

想做量化策略？有没有提供个人PTrade的券商？

小鹿量化经理 _股票
三亚已帮助2.2万+人好评8

想做量化交易却纠结选PTrade还是QMT？对于刚入门量化、不想折腾本地环境，或者更习惯图形化界面操作的投资者来说，恒生PTrade往往是更友好的起点。它是一款面向个人投资者和机构的云端量化交易终端，以"上手快、功能全、门槛相对低"著称，尤其适合想从主观交易过渡到系统化交易的用户。一、PTrade是什么？它解决了什么问题？PTr... 阅读全文

2026-8-3 17:45 85次浏览

【量化】QMT如何在VSCode/PyCharm运行策略

首席黄顾问 _股票
丽江已帮助15万+人好评8.0万+

QMT可在VSCode和PyCharm中运行策略，以下是具体方法：在VSCode中运行策略配置Python解释器：打开VSCode，通过“File>OpenFolder”加载QMT安装目录下的“python”文件夹（如“D:\gszqqmt\python”）。按“Ctrl+Shift+P”，输入“Python:SelectInterpreter”，选择QMT安装目录下的Python解释器（如“D:\gszqqmt\bin.x64\python.exe”）。设置工作区配置文件：创建“.vscode/settings.json”文件，添加如下内容：{"python.pythonPath":"D:/gszqqmt/bin.x64/python.exe","editor.ta... 阅读全文

2026-7-13 10:49 168次浏览

什么是量化策略中的过度拟合白描

张经理 _股票
深圳已帮助7.7万+人好评552

过度拟合，其白描本质是指一个量化模型由于设计过于复杂、自由度参数过多，导致它“过度地去迎合并记住了历史历史数据中的偶然噪音，而丧失了对未来未未知市场的泛化解释能力”。我们可以用一个直观的例子来比喻：为了让回测曲线好看，研究者将策略修改为：“当5.43日均线上穿21.86日均线，且当天正好是星期三，且市盈率处于全市场第243名时买入”。这个参数组合在历史数据的特定切片里确实可能偶然避开... 阅读全文

2026-6-16 16:24 221次浏览

ETF量化轮动策略的核心原理

张经理 _股票
深圳已帮助7.7万+人好评552

ETF量化轮动策略的核心思想是追随动量，优胜劣汰。其基于行为金融学中的“动量效应”，即在一定时间内，过去表现优异的资产在未来一段时间内仍有大概率保持强势。该策略的基本操作流程如下：首先，选定一个具有代表性的ETF池（例如包含沪深300ETF、创业板ETF、芯片ETF、红利ETF等不同风格、不同板块的标的）；其次，设定一个固定的观察周期（如过去20个交易日），计算该选股池中所有ETF的涨幅或动量得分；最后，在... 阅读全文

2026-6-15 15:52 458次浏览

我不会编程可以做量化交易吗？怎么开通量化？有什么门槛要求？

量化方经理 _股票
长沙已帮助1.5万+人好评1.4万+

不会编程可以做量化交易的，量化交易开通首先需要找到可以支持的证券公司。其次参与量化交易需开通对应的证券账户和量化交易接口以及量化软件。我司免费提供ptrade、qmt、miniqmt仿真系统参与测试，提供后续技术指导，协助策略落地。量化软件免费开通，免费使用。但实盘量化交易开通会有一定资金要求，一般在30万-50万。可... 阅读全文

2024-7-24 13:13 591次浏览

量化高频交易对市场会形成冲击吗？散户还能继续做量化吗？

资深苏经理 _股票
鹤岗已帮助2.7万+人好评447

2023年9月1日收盘后，深交所发布了“对程序化交易实施报告管理，未经报告的投资者不得进行程序化交易”的公告，这则消息一出，很多做量化的投资者就来问我了“我以后通过量化交易软件交易股票是不是就要报告了，怎么做？会不会很麻烦呀？”先不要着急，咱们先弄清楚究竟是怎么回事儿，其实大概率是你想多了，因为这里说到的需要报告的存量账户数量占比很低，且其中大部分为机构投资者，不会对广大中小投资者的... 阅读全文

2023-9-5 16:58 651次浏览

【期权量化】初探华尔街期权量化交易的奥秘

资深期货投顾 _期货
北京已帮助3.5万+人好评2595

以下为前华尔街对冲基金的量化投资经理FrankLu公开课内容，正文如下：大家好，我是Frank，前华尔街对冲基金的量化投资经理和期权做市交易员。今天我给大家带来一节关于期权量化交易的公开课。关于期权量化交易的介绍主要是分以下几个方面，首先我们会先介绍关于波动率度量方面的知识。什么是波动率？波动率如何度量？期权交易不管是做程序化，还是是做手动的主观交易，交易期权其实就是在交易波动率。然后我们会介绍关于波动率的交易策略。最后我们会介绍... 阅读全文

2020-7-3 12:46 779次浏览