量化交易策略相关资讯_叩富问财专题

量化张经理 _股票
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在量化交易的世界里，交易频次（Frequency）是划分策略风格的重要维度。进入2026年，随着极速柜台技术的普及，普通投资者也开始接触到不同频次的策略逻辑。理解高频与中低频的区别，是构建投资组合的关键。高频交易策略通常指日内完成多次买卖，甚至在毫秒级捕捉价差。典型的如盘口套利、日内高频T+0等。其逻辑基础是“聚沙成塔”，单笔收益极低但交易次数极多。高频策略对系统的响应速度、行情刷新率（L2数据）以及交易成... 阅读全文

2026-3-25 09:59 221次浏览

期权交易策略应用(三)波动率策略

房俊 _期货
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编辑：宁证期货房俊期货从业资格证号：F3047658【期货业协会官网可查询真伪】期货开户联系方式：【点我头像进入主页查看联系方式】、【咨询TA】、【电话】、【+微信】波动率策略主要包括卖出跨式期权、卖出宽跨式期权、买入跨式期权和买入宽跨式期权四种。1.卖出跨式策略(1)基本原理卖出跨式期权由卖出相同行权价格的一手看涨期权和一手看跌期权组成。(2)使用动机当投资者预期市场价格在到期前不会剧烈涨跌时，可以卖出跨式期权,从价格波动不大的... 阅读全文

2024-5-9 10:41 1017次浏览

期权交易策略有哪些？—备兑看涨策略

资深期货顾问 _期货
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例：备兑看涨期权是一种较为保守的投资策略，投资者在期货市场上已建立了多头头寸，同时在期权市场卖出相应的看涨期权。期权到期时，若期货价格小幅下跌，投资者收到的期权费将在一定程度上进行弥补；若期货价格上涨至行权价格以上时，期货头寸的收益将会被期权损失所抵消。该策略的亏损为买入标的物亏损减去权利金收入，亏损随标的物价格下跌而扩大。最大收入为看涨期权行权价与标的物价格之差，最大利润为最大收入加上权利金收入，最大利润是一定的。... 阅读全文

2022-6-23 15:45 982次浏览

期权交易策略有哪些？—卖出跨式策略

资深期货顾问 _期货
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例：卖出跨式期权是一项风险较高的策略，投资者认为市场经过一段时间的大幅波动之后将进入横向调整模式，市场波动率下降，故使用跨式策略同时卖出行权价格、到期日的看涨和看跌期权。到期时，若行权价格在期货价格附近或完全等于期货价格则投资者获得等于部分或全部权利金收入。卖出跨式期权的最大收入是收取的两个期权的权利金之和。到期标的物市场价格等于卖出跨式期权的行权价格，跨式期权卖方获得最大盈利；当市场价格上涨或下跌的幅度不超过卖出看涨、看跌期权收... 阅读全文

2022-6-23 15:42 4313次浏览

期权交易策略有哪些？—买入跨式策略

资深期货顾问 _期货
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例：一份可以左右市场的宏观经济统计报告即将公布，投资者认为市场将有显波动行情，但又对后市的发展反向判断不明确，故选择使用买入跨式策略进行套利：当市场如期发生大幅波动时，投资者可获利；若市场波动幅度较小，投资者最大损失为权利金支出。到期标的物市场价格等于买入跨式期权的行权价格时，买方面临最大亏损；当市场价格上涨或下跌的幅度不超过买入看涨、看跌期权权利金之和时，买方仍将亏损；当市场价格大幅上涨或下跌的幅度超过买方支付的权利金之和时，跨... 阅读全文

2022-6-23 15:40 1564次浏览

期货“闪崩”怪了谁量化交易惹是非

期货胡经理 _期货
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尽管一个月过去了，期货投资者记忆犹新，基金经理吴红力(化名)对发生在今年购物狂欢节“双十一”夜盘的行情仍然心有余悸，自己管理的两只产品遭遇了大幅回撤，他做了十多年的期货，也没遇过那么多品种在三五分钟从涨停到跌停的情况。谁引发了期货市场“闪崩”？量化交易惹了是非。于12月初在深圳的一次期货大会上，永安国富... 阅读全文

2016-12-12 14:53 691次浏览

利用量化手段实现资管计划的交易风控

永安期货
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2016-7-11 13:24 638次浏览