量化交易策略相关资讯_叩富问财专题

近日，国内量化巨头幻方量化向投资者公告，计划逐步将对冲产品投资仓位降低至零。这意味着该公司将正式放弃中性策略。10月23日，另一家量化私募幂数资产公告，因期权套利策略遭遇重创将调整策略线，未来将主推带有多头敞口的策略，不再推广类中性策略。股票中性策略指的是产品线，其底层为“做多一篮子股票，做空一篮子股票或者股指期货以实现和市场涨跌无关的收益”。过去几年，中性策略整体表现稳健，各大头部量化均有不少中性策略产品... 阅读全文

2024-10-25 01:49 400次浏览

量化私募行业遭遇巨震杠杆策略大幅回撤

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中国基金报记者吴君春节前量化私募产品集体遭遇大幅回撤，引发市场关注。受访机构及人士表示，此次量化业绩波动是微盘拥挤、市场下跌、流动性缺失、期指深度贴水等一系列因素导致的，尽管发生概率小、时间短，节后量化产品也出现反弹，但偶然中有必然，这警示我们要始终敬畏市场，对风险要有更充分的预判。此外，目前并未出现投资者大量赎回量化产品的情况。诸多因素造成量化策略回撤随着春节后业绩数据的披露，量化私募产品的业绩和超额收益的回撤引发市场关注。新方... 阅读全文

2024-2-26 08:12 312次浏览

量化投资策略在期货市场中的成功应用与反思

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量化投资策略是一种基于数学模型和统计分析的投资方法，通过大量数据的分析和计算，寻找市场中的规律和趋势，以制定投资决策。在国内期货市场中，量化投资策略的应用逐渐成为一种趋势，并取得了一定的成功。本文将探讨量化投资策略在期货市场中的成功应用，以及需要进行的反思和改进。首先，量化投资策略在期货市场中的成功应用体现在以下几个方面。首先，量化投资策略能够利用大数据和算法进行市场分析和预测，提高决策的准确性和效率。通过对历史数据的回测和模拟，... 阅读全文

2024-2-10 12:26 553次浏览

融券业务监管加强量化多空策略或面临成本提升

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近日，中国证监会进一步优化了融券机制，一是全面暂停限售股出借，二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用(简称“T+1”融券政策)，对融券效率进行限制。记者采访多位业内人士获悉，对融券效率进行限制后，部分量化细分策略面临成本增加、交易频率下降等挑战，以股指期货作为主要对冲工具的策略则影响有限。沪上一位百亿级私募人士坦言，全面暂停限售股出借的规定，对于量化策略影响有限，原因在于去年10月，中国证监会调... 阅读全文

2024-1-29 18:30 499次浏览

量化CTA时序跟踪·市场震荡上行，反转策略得利

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本报告完成时间|2023年6月19日摘要目前商品市场波动率处于61.4%年内历史分位点。从周度表现看，上周反转>趋势。短中长周期趋势周净值变动-1.03%/-1.76%/-1.57%，60日反转策略周净值变动1.67%。从月度表现看，上月反转>趋势。短中长周期趋势月净值变动-2.48%/-0.9%/-0.66%，60日反转策略月净值变动0.33%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在农产品板块较好，净值变动2.2%；在能化板块较差，净值变动-1.6%。中周期趋势在能化板块较好，净值变动-0.5%；在农产品板块上业绩较差，净值... 阅读全文

2023-6-19 18:15 348次浏览

商品基本面量化系列（三）：玻璃多因子策略探索

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在上一篇系列报告《商品量化基本面(二)：铁矿石多因子探索中》中我们挖掘并梳理了产业链逻辑下的因子，通过合成基本面时序因子的方法构建了多因子择时策略，近半年的样本外跟踪表现较为稳定，从区间看信号与主观基本面存在一定印证关系。因此，我们又延续基本面量化的思路，将研究方法在化工板块上进行拓展。玻璃作为建材中上市时间较早的品种，市场参与结构相对完善，波动率相对较高，具有良好的交易特性。从基本面数据考虑，我国玻璃产地分布主要集中在广东、河北... 阅读全文

2023-4-20 16:25 467次浏览

量化策略·供需表现对商品期货橡胶的影响

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作者|陆昶燚中信建投期货金融工程量化分析师本报告完成时间|2023年02月16日摘要橡胶分为天然橡胶与合成橡胶两种。天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中提取胶质后加工制成；合成橡胶则由各种单体经聚合反应而得。其中，天然橡胶是期货市场中橡胶期货的标的品种。橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一。它不仅为人们提供日用、医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。但在国内，天然橡胶最大的... 阅读全文

2023-2-17 18:28 413次浏览

量化对冲策略与产品历史年化收益率37.3%