期货价差套利相关资讯_叩富问财专题

1-5价差的核心是对于四季度需求韧性和库存的判断：近期终端需求保持稳定，虽然钢厂延续复产，但前期低产量已使得库销比大幅改善，库存在淡旺季转换期已处在健康区间；虽然保交付、地产纾困和对全年经济回升的政策预期，但旺季不旺概率较高，宏观悲观情绪有所蔓延。建议短期月差观望。阅读全文

2022-9-14 15:40 258次浏览

周期强+降估值IH、IF强IC弱还有套利空间

刘磊 _期货
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期货开户，农产品期货开户，原油期货期货开户，期权开户,外盘期货咨询，场外期权,企业套期保值等;联系人：弘业期货-刘磊经理手机（微信）：15380848825本文转自和讯期货板块，仅供参考!观点概述：期指表现分化，IC里面电子、计算机、医药生物表现都挺差的。整体上都是受到了风格切换的影响，基本面各有利空；电子是苹果产业链表现不佳，医药生物是提前消化政策的利空，而疫苗股表现跑赢行业。随着疫情影响逐渐修复，流动性宽松+通胀预期，周期行... 阅读全文

2021-1-4 10:15 713次浏览

什么是期权对角套利策略？稳健型期权投资者必备！

资深期货投顾 _期货
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01期权对角套利的内涵所谓期权对角套利，是指利用相同标的资产、不同协议价格、不同有效期的看涨期权或看跌期权的价格差异赚取无风险利润的行为。具体而言，就是通过买入远期深度市值期权合约，卖出近期虚值或平值期权合约，由于到期日越近，期权时间价值衰减越快，从而赚取时间价值变动的差额。期权对角套利，首先选择远期深度实值期权合约X1，买入后支付权利金C1，然后选择近期虚值或平值期权合约X2，卖出后收入权利金C2，且C1＞C2。随着X2到期日临... 阅读全文

2020-11-17 20:09 1622次浏览

融资融券交易策略之无风险套利

投顾毕经理 _股票
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市场有效性假说告诉我们：假如市场充分有效，则不存在无风险套利机会。现实当中市场因为定价差异，流动性差异，信息不对称等因素，总是存在着无风险套利机会。例如近期十分火爆的可转债市场就存在着无风险套利的机会。那么我们如何发现并利用这类机会获得收益呢？买入可转债并利用融券卖出正股的方式，我们就能进行可转债无风险套利。在利用可转债套利机会之前，我们要先了解可转债套利的原理：可转债套利机会出现的根本原因是可转债正股的转股价与正股当下二级市场报... 阅读全文

2020-9-25 10:48 1516次浏览

中国太保(601601)：GDR发行确定套利空间有限、意在长远

陈明 _股票
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事件：中国太保公告GDR发行价格、发行结果。 1）发行价格：每份GDR17.6美元，为此前公告的发行区间底价。按照1份=5A股、以6月16日汇率折算，对应每股人民币24.91元。 2）发行结果：行使超额配售权之前，将增发1亿份GDR（对应5.1亿A股股票），增厚公司总股本5.7%，募资总额约18亿美金，对应当期汇率折算128亿人民币；行使超额配售权之后，将增发5.7亿A股股票，增厚总股本6.2%，募资总... 阅读全文

2020-6-18 10:38 1016次浏览

期权完全无风险的策略—PCP平价套利策略

资深期货投顾 _期货
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01策略原理及构建假设条件假设欧式期权，标的资产不付红利，现在有两个不同组合。A组合：看涨期权c+现金X/(1+r(T-t))B组合：看跌期权p+标的资产SA组合是看涨期权和现金，看涨期权c到期有权利以X元获得一单位标的资产，现金则为看涨期权的行权价按无风险利率贴现到今天的现值X/(1+r(T-t))，现金通过投资无风险资产，到T时刻会变成X元。B组合是看跌期权p和标的资产S，看跌期权其他条件都和组合1中的看涨期权一模一样。 ... 阅读全文

2020-6-15 19:20 3664次浏览