期货价差套利相关资讯_叩富问财专题

2023年6月5日，华夏科创50ETF期权、易方达科创50ETF期权同时上市。随着期权品种的丰富，跨品种套利机会也引起了投资者的关注，我们来介绍一下针对跟踪同一指数的期权标的合约的跨品种套利策略。策略原理华夏科创50ETF期权、易方达科创50ETF期权的合约标的分别为科创50ETF（588000）和科创板50ETF（588080），跟踪的都是科创50指数，因此两个期权合约标的的波动率高度一致。由于两个期权合约标的的每份基金净值相差... 阅读全文

2024-4-11 15:18 1132次浏览

小摩：外汇套利“黄金年”即将结束但美元汇率将波动上升

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

摩根大通表示，由于今年表现最佳的一种外汇策略的有效期已时日无多，交易员们很快需要制定一套新的策略指南。据了解，今年随着全球央行在通胀不断攀升的情况下继续大举加息，外汇投机者纷纷投入利差交易——借入低收益货币，以购买高收益的替代货币——获得了数十年来该策略的一些最佳回报。对此，摩根大通以米拉·钱丹(MeeraChandan)为首的策略师在周二发布的年度外汇展望报告中表示，展望2024年，10国集团(G-10)的中央银行正准备放松货币... 阅读全文

2023-11-22 08:02 394次浏览

WTI原油飙升切断了从美国到欧洲和亚洲的原油套利路线

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

交易员表示，在沙特减产和美国页岩油产量下降的推动下，WTI原油价格持续走高，周二一度涨超1美元/桶，由于WTI原油价格飙升，美国减少原油出口，将美国石油留在国内，从而推高了欧洲和亚洲其他石油的需求和价格，导致布油价格上涨，目前处于现货溢价状态，因此切断了从美国到欧洲和亚洲的原油套利路线，并阻止了大西洋盆地的石油向东流动。... 阅读全文

2023-9-19 22:40 600次浏览

Mysteel：氧化铝期现背离，套利窗口打开

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

Mysteel指出，近日国内氧化铝现货价格已现回落迹象，市场交易活跃度也有所下降。而与此相比，国内氧化铝期货价格持续上涨，价格重心仍呈现上行态势。两者相较之下，国内氧化铝期现价格走势背离较为明显。根据调研分析，伴随着现货价格滞涨回落及期货价格持续上涨，近一周时间内上期所氧化铝市场逐步转向正向市场。同时考虑到运费变动及异地升贴水要求，局部地区开始出现买现货抛期货的操作套利机会。考虑以2023年8月30日数据核算，以山西为例，新疆交割... 阅读全文

2023-8-31 10:24 380次浏览

PVC上行驱动较明确，黑色金属套利机会显现-20230728

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

1.美国第2季度实际GDP初值环比+2.4%，预期+1.8%，前值+2%。2.欧洲央行将三大主要利率均上调25个基点，为连续第9次加息，符合预期。3.全国6月规模以上工业企业实现利润总额同比-8.3%，降幅较5月缩窄4.3个百分点。发改委等6部门发布《关于推动现代煤化工产业健康发展的通知》，将从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量。1.欧洲：17:00欧元区7月经济景气指数；2.美国：20:30美国6月PCE物价指数；22... 阅读全文

2023-7-28 09:08 313次浏览

CTA周报：期限结构得到验证，关注基本金属截面套利

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

上周商品市场总体偏弱，黑色、农产品板块价格整体下行，贵金属板块价格有所承压。策略上周总体走低0.09%，期限结构和动量截面在过去一周是主要的收益来源，分别贡献0.87%和0.22%，而持仓量出现亏损。动量时序：因子强度上看，黑色板块下行趋势走扩，螺纹和双焦空头仓位增多。农产品板块迅速向中性回归，棉花空头仓位向多头移动。贵金属波动减小位于中性区间震荡，多头开仓次数有所减少。净值上看，亏损主要集中在农产品和贵金属板块。农产品上棉花受前... 阅读全文

2023-4-25 08:45 499次浏览

黑色套利策略周报：钢材供给回升，利润低位震荡

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

策略建议：观望地产政策继续推进，远月钢材需求预期延续向上；但“房住不炒”政策延续，近端资金紧张问题难解，上半年落地潜力降低。从驱动上看，10合约的需求落地确定性强于05合约，但目前05-10价差较低，反套盈亏比不佳。建议05-10价差保持观望，在旺季来临前可逢高介入反套。风险因素：钢厂减产加快，现实需求超预期上升（上行风险），钢厂开启复产，终端需求恢复较慢（下行风险）。... 阅读全文

2023-3-7 18:50 282次浏览

黑色套利策略周报：钢厂延续复产，利润继续收缩

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

2023-2-7 08:45 305次浏览