期货价差套利相关资讯_叩富问财专题

汇通财经APP讯——周二（4月29日），芝加哥期货交易所（CBOT）谷物与油籽期货市场走势分化，反映基本面变化与持仓调整引发的复杂情绪。玉米和大豆期货因美国播种进度加快及关税言论影响承压，分别下跌0.2%和0.07%，小麦期货因逢低买入反弹0.8%，但涨幅受限。豆油上涨1.3%，豆粕下跌0.9%，受油粕套利驱动。商品基金持仓显示，4月28日玉米、小麦、豆粕净空头增加，大豆、豆油净多头上升，短期看跌情绪与中长期看涨预期并存。本文基于... 阅读全文

2025-4-29 10:37 226次浏览

东方汇理：随着套利交易时代落下帷幕日元有望升至140

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东方汇理首席策略师认为，随着利用日元的套利交易继续解除，日元有扩大涨幅的空间。东方汇理投资研究所主管MonicaDefend表示，日本央行7月的加息及其所标志的货币政策的转变完全改变了日元的格局。“我们认为日元的公允价值之前是，现在也是140。”伦敦时间16：22，日元兑美元报1美元兑142.09。在套利交易中，投资者以极低的利率借入日元，并投资于海外回报率更高的资产。在日本央行加息后，数十亿美元的此类交易... 阅读全文

2024-9-9 08:02 469次浏览

东方汇理：随着套利交易时代落下帷幕，日元有望升至140

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东方汇理首席策略师认为，随着利用日元的套利交易继续解除，日元有扩大涨幅的空间。东方汇理投资研究所主管MonicaDefend表示，日本央行7月的加息及其所标志的货币政策的转变完全改变了日元的格局。“我们认为日元的公允价值之前是，现在也是140。”伦敦时间16:22，日元兑美元报1美元兑142.09。阅读全文

2024-9-7 00:36 420次浏览

2021年以来首次！套利交易爆仓后对冲基金转为看涨日元

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自2021年以来，对冲基金首次转为做多日元，此前外汇市场的大幅波动导致一项受欢迎的日元交易爆仓。智通财经获悉，根据美国商品期货交易委员会(CFTC)截至8月13日当周的最新数据，投机交易员总体上是在为日元的上涨做准备。这标志着这些交易员在7月初出现的极端负面情绪的急剧转变。CFTC的数据显示，杠杆基金持有86份价值约700万美元的合约，这些合约与押注日元将升值有关。在头寸调整之前，日元因市场押注日本央行将继续加息而上涨。尽管官员们... 阅读全文

2024-8-17 14:29 376次浏览

对冲基金再度入场曾引爆市场的日元套利交易有望卷土重来

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以日元为中心的套利交易似乎正在悄然复苏。野村国际观察到，各类投资者开始再次借入日元，将所得资金投资于其他更高收益的资产。这表明，一直热衷于套利交易的企业客户和对冲基金正重新参与这些交易。自8月5日以来，日元兑美元汇率已下跌逾5%，此前日本鹰派货币政策的变动、对美国企业收益的不安情绪以及疲弱的就业报告将日元推至七个月高点。野村证券驻伦敦的10国集团(G10)现货交易主管安东尼福斯特(AntonyFoster)表示，在美国零售销售数据... 阅读全文

2024-8-16 11:28 352次浏览

日元延续升势推动套利交易平仓日本央行举动备受关注

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日元兑美元汇率周三升穿关键水准，带动全球套利交易进一步平仓。数据显示，美元兑日元汇率跌穿100日移动均线，为3月中旬以来首次，且同时跌破1美元兑155日元这一重要心理关口。此外，技术指标显示，日元升势可能将持续。自7月3日跌至近40年低点以来，日元已累计上涨逾4.5%。日本当局在7月11日及12日疑似再度干预汇市、日本政坛知名人物呼吁日本央行提高利率以提振日元、以及美国共和党总统候选人特朗普倾向于让美元贬值，这些因素都帮助推动了日... 阅读全文

2024-7-24 14:46 236次浏览

2024年最新免费量化交易软件盘点：ptrade可转债套利详解！

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PTrade可转债套利是一种利用PTrade软件进行的投资策略，主要通过实时监控可转债的转股价值和溢价率等指标，以实现套利目的。以下是对PTrade可转债套利策略的详细介绍：【转债代码】在可转债信息列表中选中代码，双击代码所在行，即可在交易界面与行情界面显示该代码信息。【可用资金】当前资金账户可用资金【委托类型】可选择限价、对手方最优价格、本方最优价格、即时成交剩余撤销、最优五档即时成交剩余撤销、全额成交或撤单进行委托。【买入】当... 阅读全文

2024-7-4 15:55 2071次浏览

商品期权：市场多数标的下跌，合成橡胶&沪银出套利机会

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【20240614】商品期权：市场多数标的下跌，合成橡胶&沪银出套利机会市场回顾本报告针对商品期权进行综合分析。由于商品期权品种众多，部分品种市场规模较小，因此只对标的期货合约日均成交量超过20,000手的品种进行分析。期权合约仅针对合约日成交量大于等于1000手的品种进行分析。平值期权价格指数是一个基于认购和认沽平值期权收盘价格加权持仓量构建的指数。此指标的主要用途是为了反映市场中平值期权的价格变动情况，同时通过加权平均考虑了市... 阅读全文

2024-6-15 08:04 323次浏览