期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

资深-杨经理 _股票
天津已帮助4.9万+人好评1.7万+

在A股量化交易领域，多数投资者只关注交易终端、柜台速度等前端工具，却常常忽略底层结算机制对策略效率的决定性影响。对于跨境ETF套利、日内高频周转类策略而言，传统T+1净额结算模式下，资金与份额无法当日复用，直接限制了策略周转效率与盈利空间。而RTGS实时逐笔全额结算机制，正是打破这一限制的核心制度设计，成... 阅读全文

2026-7-17 14:28 227次浏览

可转债程序化交易规则、套利策略与合规合规红线

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1296

可转债（可转换公司债券）因其兼具“股性”与“债性”，且在A股市场实行日内“T+0”交易、无印花税等特征，成为了量化交易者进行日内回转和套利交易的极佳标的。然而，由于可转债市场近年来波动加剧，监管部门对其程序化交易出台了严格的合规要求。一、常见的可转债量化与套利策略1.日内转股套利：当可转债的转股溢价率为负时（即转债价格低于折算后的股票价格），量化策略可以在盘中... 阅读全文

2026-6-29 10:31 239次浏览

跨境ETF套利工具：RTGS结算机制加持，申购份额实时到账交易！

国金证券经理 _股票
上海已帮助440人好评444

跨境ETF基金瞬时套利，是指跨境ETF基金在二级市场交易价格与基金净值（IOPV）出现瞬间偏差时，进行折价或者溢价套利的操作。在ETF基金瞬时套利操作当中，跨境ETF基金（QDIIETF）的操作便捷度相对较高，在支持RTGS结算机制的券商操作时，能够极大的提升套利交易的效率，当天申购的QDII基金可以实时到账并卖出，减少了由于时间影响导致的盘中波动风险敞口。国金证券支持RTGS结算机制，为您的套利交易提供申购快速到账体验，开户可享... 阅读全文

2026-6-25 09:13 303次浏览

汇市低波动时代“捡钱”游戏回归！G10货币套利交易重获青睐

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4727

尽管全球市场因风险事件频繁波动，但套利交易——即买入高收益主要货币、卖出低收益货币——正迎来自多年来最佳表现。这反映出多种因素的共同作用，包括外汇市场波动率较低、发达经济体之间存在较大利率差，以及日元未能因中东战争获得避险支撑。十国集团(G10)发达经济体之间显著的利率差，使这些货币之间的套利交易更具吸引力。这与新冠疫情期间全球利率普遍接近零的环境截然不同。花旗集团的测算显示，如果投资者在今年买入利率最高的5种G10货币，同时卖出... 阅读全文

2026-5-15 16:17 107次浏览

高盛：美元/日元冲164或触发干预，但基本面已变，日元仍具套利吸引力

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4727

4月30日消息，高盛表示，如果美元/日元迅速上涨至163-164水平，直接干预的可能性可能会增加。策略师KarenReichgottFishman在报告中写道，如果日本国债波动性再次飙升，干预的可能性也会增加，1月份时就曾引发了汇率检查。不过，基本面“如今与2024年最后几轮干预之前，甚至与2026年1月的协调汇率检查之前都截然不同”。因此，尽管官员们的口头评论更加频繁，但立即开展行动的理由看起来&ldqu... 阅读全文

2026-4-30 08:50 152次浏览

事件驱动策略：如何在财报季与突发新闻中寻找量化套利空间？

小李经理 _股票
宁波已帮助6.8万+人好评74

一、市场有效性假说与信息差传统的量化模型多聚焦于价格和成交量（量价因子）或定期的财务数据。然而，金融市场中时刻充斥着各类突发事件，如公司发布超预期的业绩预告、高管增持、并购重组宣告、甚至是宏观政策的突然落地。根据“有效市场假说”，所有公开信息都会瞬间反映在股票价格中。但在真实的A股市场中，信息从发布到被全体市场参与者消化，存在一个短暂的“时间窗口”和“情绪发酵期&rdqu... 阅读全文

2026-4-9 15:12 354次浏览

ETF申赎套利原理：一级市场与二级市场的获利空间解析

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1296

ETF的一个独特之处在于其双重交易机制：一级市场的申购赎回和二级市场的买卖交易。在2026年的高效率市场中，这两者之间经常会出现价格偏差，从而产生套利机会。虽然这种机会稍纵即逝，但借助现代量化工具，普通散户也能分一杯羹。所谓溢价套利，是指当ETF在二级市场的价格显著高于其在一级市场的净值（IOPV）时，投资者可以在二级市场买入一篮子成分股，通过券商申购成ETF份额，然后在二级市场卖出，赚取差价。反之，则是折价套利。在过去，这需要极... 阅读全文

2026-3-24 10:22 225次浏览

【观点】国都期货：螺纹钢在3600-3800区间高抛低买套利建议做多螺纹钢盘面利润

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评4727

9月7日，螺纹钢主力合约RB2301窄幅震荡，收于3673元/吨，涨幅-0.51%，成交178.97万手。夜盘震荡收于3701元/吨。7日螺纹现货（上海HRB400E，20）报3970元/吨，基差269元/吨。7日237家主流贸易商建材成交15.3万吨，环比减2%。现阶段废钢经济效益不再，废钢成本已经高于铁水，长流程钢厂复产持续。上周五Mysteel调研的统计独立焦企全样本产能利用率为74.9%，属于一个相对低位的水平，在钢厂复产... 阅读全文

2022-9-8 09:14 306次浏览