期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

策略建议：观望地产政策继续推进，远月钢材需求预期延续向上；但“房住不炒”政策延续，近端资金紧张问题难解，上半年落地潜力降低。从驱动上看，10合约的需求落地确定性强于05合约，但目前05-10价差较低，反套盈亏比不佳。建议05-10价差保持观望，可在旺季来临前逢高介入反套。风险因素：钢厂减产加快，现实需求超预期上升（上行风险），钢厂开启复产，终端需求恢复较慢（下行风险）。... 阅读全文

2023-2-20 14:30 415次浏览

终结跌势！美盘套利资金离场，美豆油突然拉涨……

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受原油及美麦上涨带动，周五晚间美豆及美豆油出现跟随上涨。其中，美豆涨1.61%，再度逼近前高；美豆油涨2.32%，收复前一交易日跌幅。近期俄乌冲突战况激烈，市场担忧冲突升级将影响黑海地区粮食发运，这令谷物油籽市场再度获得风险升水。此外，俄罗斯副总理称，俄罗斯计划将3月原油日产量削减50万桶，亦增加了原油市场的供应担忧，原油大涨令美盘部分空油多粕套利出现平仓，提振美豆油走势。中信建投期货油脂高级分析师石丽红告诉记者，从供需情况来看，... 阅读全文

2023-2-12 07:55 250次浏览

黑色套利策略周报：炉料波动加剧，钢厂利润高位波动

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策略建议：观望上周随着疫情防控相关措施有所放松，地产“第二”、“第三”支箭的快速落地，远月预期明显向上；但“房住不炒”政策延续，短期放松落地潜力降低。从驱动上看，10合约的需求落地确定性强于05合约，但目前05-10价差较低，反套盈亏比不佳。建议05-10价差保持观望，在旺季来临前适当逢高介入反套。风险因素：钢厂减产加快，现实需求超预期上升（上行风险），钢厂开启复产，终端需求恢复较慢（下行风险）。... 阅读全文

2023-1-9 16:50 556次浏览

黑色套利策略周报：宏观预期先行，逢高介入反套

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疫情防控相关措施有所放松，地产“十六条”快速落地，美联储加息预期有所缓和，远月需求预期好转。近月现实需求逐步走软，同时疫情仍然限制近端表现，预计01-05合约月差存在继续走缩潜力，可考虑逢高抛空。阅读全文

2022-11-29 14:05 274次浏览

豆粕价格重心随到港修复下移，油脂间存在套利机会

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前言：近期油脂油料市场波动频繁，豆粕油脂走势分化，豆粕高位震荡偏强，油脂则波动较为频繁。11月USDA奠定了全球大豆供应增加的基础，而三大油脂供应端也有不同程度的增加，在这样的条件下豆粕和油脂的价格将如何运行？本文旨在从基本面供需两端来讨论油粕的价格运行趋势。观点：1.全球大豆供应依然有增加预期，进口大豆成本逐渐下移。2.由于近月大豆到港有限，加上油厂开机不畅，豆粕供应持续紧张，但随着月底美豆陆续到港，豆粕供应紧张局面不断修复，豆... 阅读全文

2022-11-25 17:08 503次浏览

央行、外汇局：不得进行人民币与外币之间的跨币种套利

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北京商报讯(记者刘四红)据央行11月18日消息，为进一步扩大金融市场双向开放，近日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》(以下简称《规定》)。《规定》自2023年1月1日起施行，其中提到，境外机构投资者投资中国债券市场汇出与汇入资金币种原则上应保持一致，不得进行人民币与外币之间的跨币种套利。同时汇入“人民币+外币”进行投资的，累计汇出外币金额不得超过累计汇入外币... 阅读全文

2022-11-18 20:20 265次浏览

在反向市场条件下的跨月份套利交易技巧

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在反向市场条件下，近期月份的价格要比远期月份的价格高，仓储费用对价格关系不起主要作用。价格关系的变化往往取决于两个因素：基本面供求关系和交易者对市场前景的预测。例如某种农产品发生短缺，人们会囤积该商品，这会造成商品现货价格上涨，受此影响，近期合约的价格也会上涨，从而产生一种反向市场。由于反向市场能给套利者带来盈利的机会，投机者一般都愿意在反向市场上做套利交易，但由于市场情况错综复杂，套利的难度也较大，风险很大。套利者在人市时一... 阅读全文

2022-1-28 10:42 1099次浏览

关注跨品种套利机会，期权波动率谨慎偏空！

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策略推荐：跨品种套利策略参与，波动率谨慎偏空。股指方面，信用恶化，偏好下行。上周受益于外盘回暖、景气度恢复，市场呈反弹之势。随着出口复苏的确认以及通胀相对温和，中期对于A股相对有利，而热门题材的筹码交换可能带来阶段反复。期权策略方面，趋势策略更多以防守为主，可以成交额PCR/成交量PCR的值触顶回落为信号再度入场构建牛市价差组合或合成现货组合的偏多交易。波动率方面，建议目前谨慎偏空为主，虽然短期隐波预期将维持震荡偏弱运行，但整体回... 阅读全文

2020-12-2 07:59 388次浏览