期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

短期来看，马棕减产叠加出口低迷，供需双弱格局延续，单边驱动不强；但在中国及印度进口意愿偏低背景下，我们较为担忧后续季节性累库有提前可能，马棕需求恢复将视中国消费好转幅度而定。美豆仍主要博弈主产区天气及巴西丰产预期，短期有继续交易天气可能，但中期随着巴西收割加快，市场或倾向于反馈增产预期。国内油脂短期累库，消费有好转预期。2月油脂单边未见较强驱动，预计延续宽幅震荡格局，单边观望为主。菜系在加拿大大增产及国内加大进口背景下，供需转宽松... 阅读全文

2023-2-6 11:25 435次浏览

黑色套利策略周报：钢厂逐步检修，钢厂利润低位波动

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上周随着疫情防控相关措施有所放松，地产“第二”、“第三”支箭的快速落地，远月预期明显向上；但“房住不炒”政策延续，短期放松落地潜力降低。从驱动上看，10合约的需求落地确定性强于05合约，但目前05-10价差较低，反套盈亏比不佳。建议05-10价差保持观望，可在旺季来临前适当逢高介入反套。阅读全文

2023-1-4 21:00 404次浏览

黑色套利策略周报：钢厂利润恢复，板块延续强势

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策略建议：观望地产政策持续放松，但各地疫情散发，需求预期较差，淡季后需求将逐步下滑。同时铁水产量高位回落，原料供需有宽松预期。钢材供需均有下降风险，钢材利润难有大幅回升可能，建议保持观望。风险因素：地产销售快速恢复（上行风险），钢材产量重新走强，终端需求下降（下行风险）。阅读全文

2022-11-15 21:05 371次浏览

钢市关注卷螺2301合约价差套利机会

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近期，螺纹钢价格持续小幅下跌，2301合约已从3900元/吨左右下跌至3600元/吨。目前价格接近近10年上海螺纹钢现货均价以及贸易商的冬储心理价位，而且钢材库存和利润均较低。那么，后期钢价将如何运行以及都有哪些投资机会呢？笔者作出以下分析。贸易商冬储心理价位低于去年国家统计局最新公布的数据显示，9月地产新开工面积同比下降44%，已持续6个月降幅超40%；房屋施工面积同比下降43%，持续6个月降幅超35%；1—9月房地产开发资金来... 阅读全文

2022-10-28 01:13 784次浏览

股指——向上趋势或存反复，套利确定性高于单边

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前言：昨日市场冲高回落，反弹力量似乎势微，市场成交额连续第3个交易日处于8000亿元下方，前期回暖的情绪似乎已再度降温，市场的不确定性再度增加。在美联储即将连续第4次加息75个基点、国内“动态清零”政策不变、海外能源危机及地缘冲突等多个因素的影响下，当前股指是否已到底部？又该如何去看后市？要点：①股权风险溢价确定股指空间底部：目前沪深300指数、中证500指数以及中证1000指数的股权风险溢价均已显示这三大... 阅读全文

2022-10-21 17:48 430次浏览

2022年四季度策略展望：累库周期下的套利

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2022年三季度的震荡行情主要是由于金融市场领先而实体经济还没有来得及出现库存累积的事实。随着9月和11月合约的交割，低库存的逻辑将会阶段性结束。随着实体经济需求衰减的事实传递至上游，大宗库存累积慢慢兑现了后，远月合约将会出现相应的期限结构的扭转，以应对不同库存状态下的期限结构。因此，本次季度报告，我们提出的策略思路，主要围绕着库存状态扭转后的价差策略。... 阅读全文

2022-9-30 11:30 436次浏览

当贴水机会来临，如何利用融券来做期现套利策略呢？

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低风险玩家比较青睐的期现套利策略你了解吗？就是看到当上证50沪深300或中证500发生大幅贴水的机会，那这个贴水的意思就是期货价格低于现货价格。我们来看一张图，基差越大表示贴水越多，通常合约越远，贴水也越多，那我们应该怎么去套利呢？我们拿中证500来举例啊，操作的方法是：融券卖出500ETF或一揽子成分股，同时买入... 阅读全文

2022-5-23 09:57 792次浏览