期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

智通财经APP注意到，上周美国国债收益率走高的同时，也产生了新的做空风险。最新的仓位调整表明，对冲基金正在建立空头基础，从而扩大了与持有多头头寸的资产管理公司之间的分歧。美国银行表示，在美债收益率走高的同时，未平仓利率的普遍上升指向新的空头头寸。与此同时，摩根大通最新的美国国债客户调查显示，现金债券市场的空头头寸增加，达到5月1日以来的最高水平。在期权倾斜方面，随着公债曲线大幅趋陡，防范长端收益率相对于前端和后端收益率上升的成本在... 阅读全文

2023-8-9 09:07 524次浏览

油价突破80美元！对冲基金增加能源领域多头押注

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对冲基金加大了在能源领域的多头押注，原油价格突破了最近的区间，攀升至每桶80美元以上，汽油价格也飙升至数月来的最高点。根据商品期货交易委员会和洲际交易所的数据显示，投机者在两大基准原油期货中提高了净多头头寸，达到三个月的最高点。与此同时，截止到7月25日的那周，仅在美国汽油期货中的多头押注激增至约89,278手，这是近两年来的最高点。这种看涨立场扭转了数月来相对看跌的趋势，并且对那些在下半年押注石油走强的投资者来说是一个令人欣慰的... 阅读全文

2023-7-29 07:18 288次浏览

商品期权专题报告：白糖高价背景下的期权对冲策略

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今年年初以来，沉寂多年的白糖商品价格异军突起，价格上涨至历史级别的高位。当前处在高位区间震荡，部分白糖现货持仓较大的企业主或者白糖期货多头持仓较大的投资者有强烈的避险需求。白糖价格波动率相比5月份下滑，但波动率依然居于近几年偏高区域。在波动率偏高的背景下，白糖期权定价偏贵，期权保险策略的权利金成本较高。在高位震荡行情中，期权保险策略反复付出的权利金成本不可小视，因此，需要综合考虑权利金成本以及方向预期。领口策略与价差对冲策略可以弥... 阅读全文

2023-7-18 19:00 433次浏览

外汇市场“风平浪静”，交易员“烧钱”撑住对冲策略

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智通财经获悉，外汇市场最近趋于平静、波动开始变小，这使得对冲策略的维持成本过高。随着各大央行的鹰派论调持续，全球经济增长仍保持惊人的弹性，投资者购买期权以保护自己免受波动的影响，但市场动荡的情况尚未出现。汇率波动已被压制，试图把握其回归的时间策略也未能成功。摩根大通追踪七国集团(G7)货币六个月隐含波动率的指数显示，该指数徘徊在一年多来的最低水平附近。美国银行全球10国集团(G10)香草期权主管JulianWeiss表示：&ldq... 阅读全文

2023-7-11 15:21 167次浏览

运用芝商所美元/离岸人民币期权对冲市场波动风险

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4月下旬以来，人民币兑美元汇率出现一轮较大幅度回落，幅度超过5.5%。为何人民币兑美元汇率会出现新一轮回落呢？主要原因有以下几方面：一是国内经常性账户中的金融账户出现逆差，意味着金融市场出现资金流出，导致人民币遭遇一定的抛压；二是美国经济存在韧性，美联储降息预期不断减弱，美元汇率走强，导致人民币被动走弱。展望后市，我们认为随着规模以上工业企业利润触底，居民去杠杆进入尾声，这有利于人民币汇率反弹。另外，央行调降贷款利率等政策对经济的... 阅读全文

2023-7-5 22:11 175次浏览

英国对冲基金巨头1.56亿英镑做空国民西敏

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英国对冲基金巨头MarshallWace周二披露，已对英国四大银行之一的国民西敏集团(NatWestGroupPlc)建立了1.556亿英镑(1.93亿美元)的做空头寸，占这家纳税人支持的银行约0.61%的股份。向英国金融市场行为监管局披露的最新信息显示，该对冲基金在3月23日增加了对该行的押注，将其头寸从3月10日的0.51%大幅提升。这是MarshallWace自2012年有记录以来披露的最大一笔做空该行的交易。大约15年前，英国政府斥资455亿英镑救助了国民西敏集团的前身RBS>苏格兰皇家银行(RBS)，如今英国政府仍是... 阅读全文

2023-4-12 01:34 255次浏览

金融期权日报：可持有买入认沽期权对冲风险

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核心观点今日各股指窄幅震荡整理。国内方面,稳增长政策下国内经济复苏的确定性较强,股指底部存较强支撑,但政策强刺激以及经济强复苏的预期大幅减弱，增量利好有限，股指上行动能有所减弱。海外风险短期有所缓解，但问题根源是海外的高利率环境，需要注意风险因素的后续演变。消息面，chatgpt概念火热，半导体产业链的相关板块成资金炒作热点，不过整体市场情绪面仍偏谨慎，板块间资金轮动频繁。预计短期内股指以震荡整理为主，操作上以谨慎为宜。目前期权隐... 阅读全文

2023-3-30 08:55 252次浏览

对冲基金处于观望状态原油价格下跌

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BOKFinancial分析师DennisKissler表示，由于加州可能出现的银行业危机以及美联储可能维持利率不变等外部市场影响，大宗商品基金经理产生了“风险避险”情绪，原油价格大幅下跌。虽然原油领域仍然大部分看涨，但加州硅谷银行的短期经济影响正在发挥首要作用，一些过去两周一直在买入原油的大型对冲基金，似乎正以观望态度重新离场。... 阅读全文

2023-3-13 22:11 204次浏览