期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

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当投资者满足买入与只考虑实值期权两大原则后，市场出现了高波动。此时，期权套利的一侧极有可能变成虚值，套利的性质开始消失，原来的交易头寸变为一个更加接近直接买卖的头寸。对于投资者来讲，此时需要考虑是继续持有套利头寸还是平仓了结。如果选择继续持有，投资者必须正视头寸中潜在的负面因素，因为这个头寸买进或卖出太多。假设头寸买进过多，如果期货价格下跌，看涨期权就会迅速丧失价值，而看跌期权因为过度虚值而不会获益很多，自然也无法妥善地保护看涨期... 阅读全文

2019-7-15 10:52 520次浏览

期权套利需要注意哪些事项（1）

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在期货套利中使用期权有两点需要避免。第一，避免增加风险，卖出期权而不是期货，会增加投资者风险。如果卖出看涨期权而不是卖出期货，卖出看跌期权而不是买入期货，那么当期货价格大幅上涨，投资者的风险可能急剧上升。如果期货价格急剧上涨，卖出看涨期权就会亏损；当期货价格上涨超过卖出看跌期权执行价格时，卖出看跌期权也会停止盈利。第二，避免支出大量会浪费掉的时间价值权利金。如果投资者买进平值或虚值的看跌期权而不是卖出期货，其套利的盈利可能性会因为... 阅读全文

2019-7-15 10:51 529次浏览

期现套利的注意事项和风险

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1.交割商品必须符合期货合约设计和质量要求。把住商品的质量标准质量，是期现套利的重中之重。因为交割是实现期现正向套利的基础，一旦这个基础被破坏，那么将面临着在期货市场上巨大的敞口风险。2.要保证运输和仓储。注册仓单的时间点对于套利的效果起到很重要的作用。既不能过早地把货物运到交割仓库，运过去早，则仓储费高，利润会大打折扣；也不能过晚，如果过晚，来不及交割的话，结果更糟糕。所以对投资者的运输条件和仓库的发货装车能力要求要非常高。这需... 阅读全文

2019-6-17 10:32 1058次浏览

套利交易的盈亏计算方法

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套利交易可以视做两个相关期货合约交易的一种组合，在计算套利交易的盈亏时，可分别计算每个期货合约的盈亏，也就是说对套利的每条“腿”分别计算盈亏，然后进行加总，可以得到整个套利交易的盈亏。【案例】某套利者以462美元/盎司的价格买人12月的黄金期货，同时以451美元/盎司的价格卖出8月的黄金期货。持有一段时间后，该套利者以453美元/盎司的价格将12月合约卖出平仓，同时以447美元/盎司的价格将8月合约买入平仓... 阅读全文

2019-6-12 11:39 2636次浏览

套利交易与单边交易的区别

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在期货市场中，套利与单边交易被不同的群体所认同。事实是，大部分人能接受单边交易，认为单边交易灵活，机会多、获利快，对套利交易却大多不能理解。其实，细究起来，两者的区别显而易见，孰优孰劣，请投资者自行判断。一是资金的利用率明显不同。单边交易多采用轻仓出击，讲究快速、多次的把握机会而获利，以图实现资本增值。通常不会超过半仓。而套利交易时，一旦发现机会，完全可以做到半仓以上，通过资金的高利用率而获利。二是时间的利用上明显不同。单边交易时... 阅读全文

2019-6-6 10:12 1166次浏览

正确认识套利交易的利润与风险

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正确认识套利交易的利润和风险之间的相互关系，有助于增加实际交易过程中的理性成分。从利润角度看，套利交易是利用当前市场出现的非正常价差机会，争取获得价差恢复正常后的“回归利润”，与投机利润相比，这一利润是很小的；当然，相对于单向投机而言，套利交易的风险也较小。套利交易的低风险与低收益相匹配，投机交易的高风险与高收益相匹配，因此，从风险报酬比来看，两者并没有多大的区别。实际上，对风险和收益的准确度量必须结合投入... 阅读全文

2019-2-21 10:16 978次浏览

白银：短期可关注内外盘套利机会

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现货市场：昨日日内，白银价格并未能够延续进一步的上攻，内盘白银价格较之于外盘又呈现出相对偏弱之格局。而在现货白银T+d方面，成交量则是继续呈现出缩小的状态，并且递延费支付方向依旧为较为常见的多付空格局。下游行业市场表现：昨日白银下游相关的电子元件以及光伏板块再度呈现出较大分歧，电子元件板块再度呈现出大于大盘的跌幅，但是光伏板块则是在沪深300指数出现下跌的情形依旧录得超过1%的上攻。库存方面：昨日上期所白银库存再度出现了10,93... 阅读全文

2019-2-1 14:16 855次浏览