期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

张经理 _股票
深圳已帮助7.7万+人好评552

可转债的“抢权配售”策略在散户中广受欢迎。原理是：在股权登记日持有正股，就可以获得可转债的优先配售权，上市后一般有一定涨幅，从而获利。这个策略涉及多个时间节点和批量操作，手动容易出错。那么能用QMT自动化执行吗？答案是肯定的，但需要注意几个关键点。首先，了解基本流程：上市公司发行可转债前会发布公告，确定“股权登记日”和“配售日”。投资者需要在登记日收盘前持有正... 阅读全文

2026-5-15 13:56 237次浏览

PTrade在ETF套利交易中的优势分析

张经理 _股票
深圳已帮助7.7万+人好评552

ETF套利是2026年量化投资者获取稳健收益的重要手段，而PTrade凭借其优秀的算法执行能力，在这一领域表现突出。ETF套利通常涉及一篮子股票与ETF份额之间的交换。在PTrade中，投资者可以编写专门的套利脚本，监控ETF折溢价率。当折价率达到预设阈值时，程序会自动执行“买入ETF-赎回股票-卖出股票”的操作。由于PTrade支持篮子单（BasketOrder）的高效下达，这种多品种同步操作的成功率显著... 阅读全文

2026-4-28 14:32 189次浏览

跨境ETF套利中的RTGS是什么？券商如何选择？

资深曹经理 _股票
珠海已帮助4700人好评45

决胜毫秒之间：跨境ETF套利中的RTGS生命线与券商选择在跨境ETF套利的精密世界里，成功往往取决于两个核心：发现价差的能力与执行交割的速度。当投资者敏锐地捕捉到港股与A股市场间某只ETF的定价偏差时，一场与时间赛跑的博弈便已开始。其中，清算环节的效率直接决定了套利利润能否安全、完整地落袋为安。RTGS（实时全额结算系统），正是这一环节中决定性的“加速器”与“安全阀”。欢迎交流，点头... 阅读全文

2026-4-17 17:11 280次浏览

miniQMT可以做ETF套利？详细操作流程！

首席黄顾问 _股票
丽江已帮助15万+人好评8.0万+

miniQMT可以做ETF套利。其操作流程与QMT类似，主要也是通过捕捉ETF二级市场价格与一级市场净值的价差来实现，包括折价套利和溢价套利，具体如下：折价套利（ETF价格低于净值IOPV）监测价差：利用miniQMT的行情数据接口获取ETF的实时市场价格与实时参考净值（IOPV）。当ETF交易价格低于IOPV，且折价幅度超过套利成本（一般阈值设为0.3%以上，跨境ETF可放宽至0.5%以上）时，表明存在套利机会。二级市场买入：确定套利机会后，使用miniQMT的交易模块，在二级市场买入ETF份额。一级市场赎回：买入完... 阅读全文

2026-4-16 15:14 187次浏览

散户做可转债量化套利的低门槛方法

张经理 _股票
深圳已帮助7.7万+人好评552

可转债因其“债底保护”和“上不封顶”的特性，成为量化策略中的优质标的。2026年，利用量化工具进行低溢价率转债的轮动及折价套利，是散户获取稳健收益的重要方式。策略逻辑通常包括：实时筛选溢价率低于阈值且正股趋势向好的转债，通过程序化指令实现快速建仓。由于转债日内波动大、T+0交易且无印花税，量化系统能捕捉到许多肉眼无法察觉的瞬时价差机会。无论是打理常规账户还是执行复杂的套利逻辑，选择一... 阅读全文

2026-4-9 14:32 205次浏览

什么是ETF申赎套利？大额资金的“低风险”玩法

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1293

在2026年的证券市场，如果有人提到“搬砖”获利，那多半指的就是ETF的申赎套利。这是一种利用ETF一级市场（申购赎回）与二级市场（盘中交易）之间价格偏差来获取利润的专业手法。对于普通投资者来说，平时大多在二级市场像买卖股票一样交易ETF，但深入了解申赎逻辑，能让你看清市场波动的本质，甚至在极端行情中分一杯羹。第一部分：申赎套利的底层逻辑ETF有一个独特的机制：它既可以用钱买（二级市场），也可以用一篮子股票... 阅读全文

2026-4-3 14:00 377次浏览