期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

研究员：刘倩楠期货从业证号：F3013727投资咨询证号：Z0014425往年鸡蛋8月合约是最旺季合约，价格要比9月合约高100-300元/500kg，有时价差甚至更高，但是今年8月合约价格明显低于9月合约，价差最大时达到-186元/500kg，主要是考虑今年阴历闰六月，而中秋节也推后到国庆节，因此市场部分人士认为无论是梅雨季还是需求旺季都将往后推一些时间，从而鸡蛋的最旺季合约也要往后推一个月，所以9月合约价格要高于8月合约。但是... 阅读全文

2025-4-2 12:01 1005次浏览

ETF套利你用什么工具？万德宏汇你值得拥有！

理财刘经理 _股票福州已帮助2.4万+人好评2.3万+

ETF套利神器-万得宏汇介绍万得宏汇，这货简直就是ETF套利界的“神器”！你要是玩ETF套利，没听说过它，那可真是out了！它就是专为套利老司机量身打造，稳准狠，快狠准！首先，万得宏汇的数据那叫一个“全”！全球市场、ETF、股票、期货、期权……啥都有，实时更新，分分钟让你掌握市场脉搏。想套利？没数据可不行，万得宏汇就是你的“千里眼”和“顺风耳... 阅读全文

2025-3-26 14:31 539次浏览

一文了解：ETF套利万得宏汇系统

资深郑经理 _股票南京已帮助2.1万+人好评6.7万+

一文了解ETF套利万得宏汇系统：ETF套利简介：交易型开放式指数基金(ETF)同时具有“实时交易价”和“实时净值”两种价格属性，综合了开放式和封闭式基金的优点，既可向基金公司申购或赎回基金份额，又可像封闭式基金一样在二级市场按照市价进行买卖。由于跨市场间交易形式和交易机制的不同，基金一级市场份额净值和二级市场买... 阅读全文

2025-2-25 17:10 984次浏览

证券账户是否支持股票的ETF套利？

资深张经理 _股票杭州已帮助32万+人好评1.1万+

证券账户是支持股票ETF套利的。ETF（交易所交易基金）兼具开放式基金和封闭式基金的特点，既可以在一级市场申购和赎回，又能在二级市场像股票一样交易，这就为套利创造了条件。当ETF在二级市场的价格低于其在一级市场的净值时，投资者可以在二级市场买入ETF份额，然后在一级市场按净值赎回，获取差价收益；反之，当二级市场价格高于净值时，投资者可以在一级市场申购ETF份额，再到二级市场卖出，实现套利。要进行股票ETF套利，对证券账户有一定... 阅读全文

2025-2-11 14:05 678次浏览

量化交易中的统计套利策略有哪些？

资深张经理 _股票杭州已帮助32万+人好评1.1万+

量化交易中的统计套利策略是利用资产价格之间的统计关系来寻找套利机会，以获取相对稳定的收益，常见的统计套利策略包括以下几种：1.配对交易策略原理：选择具有长期均衡关系的两只股票或其他资产，当它们之间的价格差异偏离历史均值达到一定程度时，预期这种差异会回归到均值水平，从而进行相应的买卖操作。例如，同一行业中两家业务相似的公司股票，当其中一只股票因短期市场情绪等因素价格上涨过快，导致与另一只股票的价差超出正常范围时，就可以卖出价格相对高... 阅读全文

2025-2-6 08:55 1265次浏览

量化交易中的统计套利策略有哪些？

资深张经理 _股票杭州已帮助32万+人好评1.1万+

统计套利策略是一种基于市场中存在价格偏差的量化投资策略，其基本原理是利用不同资产价格之间的统计关系来实现无风险或低风险的收益。以下是一些常见的统计套利策略：1.配对交易策略原理：寻找具有较强相关性的两种资产，当它们之间的价差偏离历史均值一定程度时，买入价格被低估的资产，卖出价格被高估的资产，待价差回归均值时平仓获利。应用场景：广泛应用于股票、期货、外汇等市场。例如，在股票市场中，可以选择同一行业内的两只具有相似业务和财务状况的股票... 阅读全文

2025-1-27 14:37 1366次浏览

量化交易中的统计套利策略有哪些？

资深张经理 _股票杭州已帮助32万+人好评1.1万+

量化交易中的统计套利策略是利用资产价格之间的统计关系来寻找套利机会，以下是一些常见的统计套利策略：1.配对交易策略原理：寻找具有长期均衡关系的两个或多个资产，当它们之间的价格关系出现偏离时，预期这种偏离会回归均值，从而进行相应的买卖操作。例如，选择同一行业内的两只股票A和B，历史数据显示它们的价格走势具有高度相关性，当股票A的价格相对股票B出现大幅上涨，导致两者的价差超过正常波动范围时，可卖出股票A，同时买入股票B，等待价差回归后... 阅读全文

2025-1-24 13:49 1725次浏览

证券账户是否支持股票的ETF套利？

资深张经理 _股票杭州已帮助32万+人好评1.1万+

证券账户是支持股票的ETF套利的。从原理层面看，ETF即交易型开放式指数基金，其套利基于ETF市场价格与基金份额净值（NAV）之间的差异。当ETF市场价格高于NAV时，产生溢价套利机会，投资者可买入ETF成分股，然后用成分股在一级市场申购ETF份额，再将申购到的ETF份额在二级市场按较高的市场价格卖出，赚取差价。反之，当ETF市场价格低于NAV时，存在折价套利机会，投资者可在二级市场买入ETF份额，然后在一级市场赎回，获得一篮子股... 阅读全文

2025-1-23 08:52 639次浏览