期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

如何确定对冲比例？

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确定对冲比例是股指期货套保策略中的关键步骤，它决定了投资者需要在期货市场上建立多少仓位来对冲现货市场的风险。对冲比例的确定通常基于以下几个因素：1.历史相关性：投资者可以分析现货市场（如股票组合）与股指期货合约之间的历史价格相关性。这种相关性可以通过统计方法（如回归分析）来量化，从而为确定对冲比例提供依据。2.波动率：现货市场和期货市场的波动率也是确定对冲比例的重要因素。投资者可以计算两个市场的历史波动率，并考虑它们之间的相对大小... 阅读全文

2024-4-23 11:06 450次浏览

【期货套利】期货套利的优点的详细分析与期货套利操作的局限性

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1、有限的风险套利交易是惟一的具有有限风险的期货交易方式(购买期货期权是期货交易者其他的惟一的风险有限的交易，但是国内还没有推出期权)。因为可仓储的商品有所谓的持有成本，所以很少发生价差超过历史的某个水平的情形。这意味着可以在历史的高位或低位区域建立套利头寸，并且可以估算出所要承担的风险水平。 2、更低的波动率一个显著优点是价差通常具有更低的波动率，于是套利者面临的风险更小。一般而言，价差的波动比期货价格的波动小得... 阅读全文

2020-8-5 19:46 665次浏览