期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

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期货市场作为金融市场的重要组成部分，提供了许多投资机会和策略。其中，跨市场套利策略被广泛应用于期货投资实践中，旨在利用不同市场之间的价格差异和相关性来获得收益。本文将通过一个案例研究，探讨跨市场套利策略在期货投资中的应用和效果。案例：假设投资者发现黄金期货市场和原油期货市场之间存在一定的价格相关性，并且存在价格差异的机会。投资者决定采用跨市场套利策略来获取收益。首先，投资者进行了市场分析和研究，发现黄金期货和原油期货之间存在一定的... 阅读全文

2024-2-9 08:47 610次浏览

跨期套利：揭秘期货市场中的无风险利润机会

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在瞬息万变的期货市场中，投资者除了进行趋势交易以捕捉价格波动带来的收益外，还可以利用不同期货合约之间的价差变动来实现盈利，这就是跨期套利策略。跨期套利是一种低风险、稳健的投资方式，它基于同一商品或资产在不同到期月份的期货合约之间存在的合理价差关系。在正常情况下，远期期货合约的价格应当高于近期期货合约的价格，即呈现出正常的升水结构（Contango），这是由于资金的时间价值和储存成本等因素造成的。然而，当市场出现异常时，比如短期内供... 阅读全文

2024-2-4 10:16 707次浏览

国投安信期货有色金属2月套利月报

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　　一、铜市场套利机会　　1、国内市场机会　　开年1月铜价延续去年年底震荡区间，沪铜加权整体持仓较低，铜价仍震荡在6.73-6.93万间。国内股市与政策情绪对铜价有影响，但沪铜波动主要纠结于基本面题材，一是供应端进口加工费报价持续滑落对国内精铜排产的影响以及全年加工费形势的再认识；二是消费端已进入节前淡季，国内中下游企业接近备货尾声对精铜库存的影响。目前，沪铜震回6.9万上方，精矿紧俏纠结；不过，相较趋势，反映在国内铜现货与沪铜近... 阅读全文

2024-1-26 17:08 110次浏览

国投安信期货有色金属1月套利月报

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　　一、铜市场套利机会　　1、国内市场机会　　12月内外铜价震荡反弹，联储明确结束加息周期、进入利率顶部观察期，释放风险资产交易情绪，持续推升美股，提振铜价；伦铜越过年线后最高8610美元；沪铜加权指数年底最高6.93万。　　国内铜市延续较夸张的低库存韧性，12月25日当周SMM铜社库再次降至5.04万吨新低，打断小波段累库。四季度再生料供应紧张未能兑现产量增速，且精铜消费惯性强，支持沪铜震荡在250日年线上方。具体看：　　1)S... 阅读全文

2023-12-27 17:00 191次浏览

【观点】光大期货：美豆油上涨，因买豆粕卖豆油套利解锁

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周一，美豆油上涨，因买豆粕卖豆油套利解锁。BMD棕榈油回落，结束两日连涨。马币走强削弱需求，同时交易商在供需报告数据出炉前保持谨慎。印尼GAPKI数据显示，印尼8月出口207万吨，较去年同期下降55%，也打压市场。国内方面，随着进口利润变差，棕榈油到港量不及预期，使得棕榈油供应减弱。大豆压榨保持较高水平，豆油供应较为充足。受限于油脂终端消费依旧偏清淡，油脂库存偏高。关注月末经济会议。操作上，短线为主，买油卖粕持有。... 阅读全文

2023-10-31 09:17 255次浏览

【观点】华泰期货：橡胶期价表现强于现货，非标套利价差走扩

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泰国、越南以及国内海南产区降雨对割胶工作影响持续，原料收购价格继续小幅上涨，云南产区降雨影响有所减弱，胶水收胶工作陆续恢复正常，胶水价格小幅回落；展望9月下游需求，下游将迎来传统旺季，需求环比改善，叠加近期国内频繁出台汽车助推政策，有望提升国内汽车配套及替换需求；当前，半钢胎成品库存周环比呈现小幅去库，全钢胎成品库存累增，同时也反映了国内汽车销售和外贸出口较国内重卡销售数据要好，原料价格上行，轮胎成本压力逐步呈现，个别企业价格政策... 阅读全文

2023-9-6 09:09 254次浏览

国投安信期货有色金属9月套利月报

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　　一、铜市场套利机会　　1、国内市场机会　　沪铜8月延续高位区间震荡，交投重心在6.7-7.1万间，走势节奏表现为“冲高回落-测底反弹”。铜市交投情绪主要围绕国内金融市场风险的进一步释放与消化。具体看：1）过去一月国内经济指标全线低迷，交易情绪围绕地产公司债务、信托兑付风险，整体抛压升温，人民币高位再贬；2）美国经济指标韧性强，但联储对继续加息仍持开放态度，市场认为美国延续高利率的时间将更长，如明年二季度... 阅读全文

2023-8-30 23:45 162次浏览

国投安信期货有色金属8月套利月报

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　　一、铜市场套利机会　　1、国内市场机会　　沪铜7月延续相对高位的区间震荡，交投区间集中在6.7-6.95万元/吨间。内外铜市交投情绪有明显变化：1）美联储7月如预期加息并未给风险资产带来压力，市场对美国实体经济的韧性肯定性较强；2）国内降息落实后，市场对利空数据的兴趣转淡，更愿意对经济活动中的亮点定价。反映在标的层面，尽管美联储对下次议息会议是否加息持开放态度，但市场普遍认为已非常接近此轮利率拐点，美元指数也曾一度跌破100，... 阅读全文

2023-8-1 23:46 94次浏览